Brownian Motion and Stochastic Calculus

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出版者:Springer
作者:Ioannis Karatzas
出品人:
页数:470
译者:
出版时间:1991-8-25
价格:USD 64.95
装帧:Paperback
isbn号码:9780387976556
丛书系列:Graduate Texts in Mathematics
图书标签:
  • 数学 
  • 金融 
  • 金融数学 
  • 金融工程 
  • Mathematics 
  • 统计学 
  • quant 
  • Probability 
  •  
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A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.

具体描述

读后感

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这书写作上有些问题。读前两章时根本不知道作者要干什么,直到读到第三章,才发现原来这是一本关于鞅论的书。读到四五章才明白前面忙活半天是为了什么。到最后一章又不明白作者要干什么了。 这完全是本反方向的书,既不从特殊到一般,又不从应用引出理论。上来就直接对鞅对局部...

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这书写作上有些问题。读前两章时根本不知道作者要干什么,直到读到第三章,才发现原来这是一本关于鞅论的书。读到四五章才明白前面忙活半天是为了什么。到最后一章又不明白作者要干什么了。 这完全是本反方向的书,既不从特殊到一般,又不从应用引出理论。上来就直接对鞅对局部...

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用户评价

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不及Shreve的那两本清晰,当然也是因为研究生教材更难一些

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What the hell is this?! What the hell is that?!

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题暂时没时间刷了。做Diffusion的我觉得都需要至少过一遍这本书。

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题暂时没时间刷了。做Diffusion的我觉得都需要至少过一遍这本书。

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基本的金融数学(随机微积分)参考书

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