This book is an introduction to the field of asymptotic statistics. The treatment is both practical and mathematically rigorous. In addition to most of the standard topics of an asymptotics course, including likelihood inference, M-estimation, the theory of asymptotic efficiency, U-statistics, and rank procedures, the book also presents recent research topics such as semiparametric models, the bootstrap, and empirical processes and their applications. The topics are organized from the central idea of approximation by limit experiments, which gives the book one of its unifying themes. This entails mainly the local approximation of the classical i.i.d. set up with smooth parameters by location experiments involving a single, normally distributed observation. Thus, even the standard subjects of asymptotic statistics are presented in a novel way. Suitable as a graduate or Master's level statistics text, this book will also give researchers an overview of research in asymptotic statistics.
涵盖了统计的很多方面,看过的书中,范围弄得太广的读下来大多数觉得没什么意思,这本书真是例外,作者的功力实在太深了,写得精彩之极,内容虽多,读上去却没任何负担,读后回味无穷。看完后能对统计的很多方面都有一些大致的了解,作为入门教材,真是非常不错。力荐之。
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雖然不知道在說什麼,但是好像很厲害的樣子。
评分上完581權當是讀過瞭吧,當然以後還是要繼續鑽研的。證明部分寫的太簡略,課後習題水平又太基礎……經常看見作者引用十幾章後的結論,讓我産生一種“對不起我不是氪金玩傢還沒有解鎖這個關卡”的憋屈感。
评分"van der Vaart是同代統計學者裏最強的男人" By Zhiliang Ying
评分第5章大量引用第19章
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