Modelling with the Ito integral or stochastic differential equations has become increasingly important in various applied fields, including physics, biology, chemistry and finance. However, stochastic calculus is based on a deep mathematical theory. This text should be suitable for the reader without a deep mathematical background. It seeks to provide an elementary introduction to that area of probability theory, without burdening the reader with a great deal of measure theory. Applications are taken from stochastic finance. In particular, the Black-Scholes option pricing formula is derived.
我的研究方向不是资产定价,只是想了解一点金融数学使用的基本工具是什么样子的。 我更不是学数学出身,不知道要学懂随机分析到底需要多少高深数学。但是通过读这本书,我大概了解Ito(伊藤先生)到底想说些什么东西,“鞅”这个东西到底是个什么玩意儿。这本书做到了。拥有一...
評分我的研究方向不是资产定价,只是想了解一点金融数学使用的基本工具是什么样子的。 我更不是学数学出身,不知道要学懂随机分析到底需要多少高深数学。但是通过读这本书,我大概了解Ito(伊藤先生)到底想说些什么东西,“鞅”这个东西到底是个什么玩意儿。这本书做到了。拥有一...
評分我的研究方向不是资产定价,只是想了解一点金融数学使用的基本工具是什么样子的。 我更不是学数学出身,不知道要学懂随机分析到底需要多少高深数学。但是通过读这本书,我大概了解Ito(伊藤先生)到底想说些什么东西,“鞅”这个东西到底是个什么玩意儿。这本书做到了。拥有一...
評分搞不清楚作者的定位是哪一类读者,个人感觉是懂得看了觉得太简单,不懂的看了也不太明白讲什么。整本书比较有点意思的地方时插了不少图(也许是我少见多怪),看过的其他随机分析有关的书中,好像没见过有这么多图的。anyway,这是一本一天内可以看完的书,也许对刚接触布朗运...
評分通俗易懂
评分懂瞭的不用看 不懂的看瞭也挺迷茫。。
评分大二下隨機過程教材,從第一頁精讀到最後一頁。避開測度論而談連續時間下的隨機分析,側重於應用。簡明,但用於自學較睏難
评分Soooooooo good! The writing is very conversational. Pointers at all the right places. Read it when you are on the subway or waiting for someone in the coffee shop. You can learn some stochastic calculus in your spare time. How cool is that!
评分我不是學數學齣身,不知道要學懂隨機分析到底需要多少高深數學;我的研究方嚮也不是資産定價,隻是想瞭解一點金融數學使用的基本工具是什麼樣子的。但是通過讀這本書,我大概瞭解瞭Ito到底想說些什麼東西,“鞅”這個東西到底是個什麼玩意兒。這本書做到瞭。擁有一般本科經濟類數學功底的都可以讀一下。 其中,第一章韆萬不要忽略,是理解全書的理論基礎。張老師用瞭半學期講第一章,後麵的三章基本上一節課一章瞭。——因為思想簡單,就是背公式而已。
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