Elementary Stochastic Calculus With Finance in View pdf epub mobi txt 電子書 下載2025
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Modelling with the Ito integral or stochastic differential equations has become increasingly important in various applied fields, including physics, biology, chemistry and finance. However, stochastic calculus is based on a deep mathematical theory. This text should be suitable for the reader without a deep mathematical background. It seeks to provide an elementary introduction to that area of probability theory, without burdening the reader with a great deal of measure theory. Applications are taken from stochastic finance. In particular, the Black-Scholes option pricing formula is derived.
具體描述
讀後感
我的研究方向不是资产定价，只是想了解一点金融数学使用的基本工具是什么样子的。 我更不是学数学出身，不知道要学懂随机分析到底需要多少高深数学。但是通过读这本书，我大概了解Ito（伊藤先生）到底想说些什么东西，“鞅”这个东西到底是个什么玩意儿。这本书做到了。拥有一...
評分搞不清楚作者的定位是哪一类读者，个人感觉是懂得看了觉得太简单，不懂的看了也不太明白讲什么。整本书比较有点意思的地方时插了不少图（也许是我少见多怪），看过的其他随机分析有关的书中，好像没见过有这么多图的。anyway，这是一本一天内可以看完的书，也许对刚接触布朗运...
評分我的研究方向不是资产定价，只是想了解一点金融数学使用的基本工具是什么样子的。 我更不是学数学出身，不知道要学懂随机分析到底需要多少高深数学。但是通过读这本书，我大概了解Ito（伊藤先生）到底想说些什么东西，“鞅”这个东西到底是个什么玩意儿。这本书做到了。拥有一...
評分 評分用戶評價
懂瞭的不用看 不懂的看瞭也挺迷茫。。
评分從6本書裏選齣來的，比較適閤我這種不懂measure theory的人，很elementary，適閤入門。
评分通俗易懂
评分通俗易懂
评分大二下隨機過程教材，從第一頁精讀到最後一頁。避開測度論而談連續時間下的隨機分析，側重於應用。簡明，但用於自學較睏難
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