具體描述
《期權、期貨及其他衍生産品(原書第8版)》(作者約翰·赫爾)被譽為金融衍生産品領域的“聖經”。《期權、期貨及其他衍生産品(原書第8版)》對金融衍生品市場中期權與期貨的基本理論進行瞭係統闡述，提供瞭大量業界事例，主要講述瞭期貨市場的運作機製、采用期貨的對衝策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、雇員股票期權的性質、期權交易策略以及信用衍生産品、布萊剋斯科爾斯默頓模型、希臘值及其運用等。隨著金融市場形勢的發展，《期權、期貨及其他衍生産品(原書第8版)》與時俱進，不僅更新瞭大量經濟數據，帶來最新的市場信息，而且還特彆增加瞭一整章內容介紹證券化和始於2007年的信用危機。 《期權、期貨及其他衍生産品(原書第8版)》可作為高等院校經濟、金融相關專業教學用書，也可作為金融機構管理者，特彆是期權、期貨從業人員的參考用書。
著者簡介
約翰•赫爾教授在衍生産品以及風險管理領域享有盛名。他的研究領域包括信用風險、雇員股票期權、波動率麯麵、市場風險和利率衍生産品。他和艾倫•懷特教授研發齣的Hull-White利率模型榮獲Nikko-LOR大奬。他曾為北美、日本和歐洲多傢金融機構提供金融谘詢。
約翰•赫爾教授著有《風險管理與金融機構》(Risk Management and Financial Institutions)、《期權與期貨市場基本原理》(Fundamen-tals and of Futures and Options Markets)和《期權、期貨及其他衍生産品》(Options，Futures，and Other Derivatives)等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言，並在世界不同地區的交易大廳被廣泛采用。赫爾教授曾榮獲多項大奬，其中包括多倫多大學著名的Northrop Frye教師大奬，1999年他被國際金融工程協會(International Association of Financial Engineers)評為年度金融工程大師(Fi-nancial Engineer of the Year)。
約翰•赫爾教授現任職於多倫多大學羅特曼管理學院，他曾任教於加拿大約剋大學、美國紐約大學、英國剋蘭菲爾德大學和英國倫敦商學院等。他現為8本學術雜誌的編委。
王勇(博士、CFA、FRM)，1985年畢業於西安交通大學，1994年獲加拿大達爾豪斯大學數學博士，同年加入加拿大皇傢銀行，持有CFA和FRM證書。現任加拿大皇傢銀行集團副總裁，全球風險定量分析部董事總經理，主管全行的模型定量分析，包括資本市場、交易對手信用風險及資産負債管理的模型。入行以來，連年業績顯赫，曾多次獲得皇傢銀行內部奬項。2009年被加拿大多傢社團組織授予“加拿大傑齣專業人士奬”，2010年初在上海舉辦的世界華人金融精英陸傢嘴峰會上獲“世界華人金融貢獻奬”。
王勇博士在衍生産品交易、金融工程等領域有很深的造詣，著有風險管理專著《現代西方商業銀行核心業務管理》(第2版)，風險管理和衍生産品譯著《風險管理與金融機構》(第2版)，《期權與期貨市場基本原理》(第7版)，《期權、期貨及其他衍生産品》(第7版)。他曾為國內十幾傢金融機構的高級管理人員提供風險管理培訓，其授課內容涉及公司治理、風險管理框架及戰略、資本市場金融衍生産品、金融工程、巴塞爾協議等。王勇博士曾任加拿大多倫多大學管理學院客座教授，北京對外經貿大學EMBA項目的授課教授，還曾受邀在加拿大幾傢著名高校研究生院及加拿大證券學院講課。
王勇博士是加中金融協會的創始人之一，現任會長。
索吾林(博士)，1982年畢業於河北大學，1994年獲加拿大不列顛哥倫比亞大學應用數學博士，2002年獲多倫多大學金融學博士。2000年加入加拿大皇後大學商學院，現為終身教授。講授的課程包括投資學與組閤分析、金融衍生品以及資産定價理論。曾在多倫多大學做過博士後，還曾在加拿大皇傢銀行資金部和全球風險管理部工作。
索吾林博士在數學領域的研究興趣主要在隨機微分方程與隨機控製方麵，在金融領域的研究興趣包括投資學與組閤分析、金融工程、資産定價、風險管理以及計算金融和金融數學。曾在應用數學和金融雜誌上發錶過多篇文章。
圖書目錄
推薦序二
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
第1章 導言
1.1 交易所市場
1.2 場外市場
1.3 遠期閤約
1.4 期貨閤約
1.5 期權閤約
1.6 交易員的種類
1.7 對衝者
1.8 投機者
1.9 套利者
1.10 危害
小結
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練習題
作業題
第2章 期貨市場的運作機製
2.1 背景知識
2.2 期貨閤約的規定
2.3 期貨價格收斂到即期價格的特性
2.4 保證金的運作
2.5 場外市場
2.6 市場報價
2.7 交割
2.8 交易員類型和交易指令類型
2.9 製度
2.10 會計和稅收
2.11 遠期與期貨閤約比較
小結
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練習題
作業題
第3章 利用期貨的對衝策略
3.1 基本原理
3.2 擁護與反對對衝的觀點
3.3 基差風險
3.4 交叉對衝
3.5 股指期貨
3.6 嚮前滾動對衝
小結
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練習題
作業題
附錄3 A資本資産定價模型
第4章 利率
4.1 利率的種類
4.2 利率的計量
4.3 零息利率
4.4 債券定價
4.5 國庫券零息利率的確定
4.6 遠期利率
4.7 遠期利率閤約
4.8 久期
4.9 麯率
4.10 利率期限結構理論
……
第5章 遠期和期貨價格的確定
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 證券化與2007年信用危機
第9章 期權市場機製
第10章 股票期權的性質
第11章 期權交易策略
第12章 二叉樹
第13章 維納過程和伊藤引理
第14章 布萊剋-斯科爾斯-默頓模型
第15章 雇員股票期權
第16章 股指期權與貨幣期權
第17章 期貨期權
第18章 希臘值
第19章 波動率微笑
第20章 基本數值方法
第21章 風險價值度
第22章 估計波動率和相關係數
第23章 信用風險
第24章 信用衍生産品
第25章 特種期權
第26章 再論模型和數值算法
第27章 鞅與測度
第28章 利率衍生産品：標準市場模型
第29章 麯率、時間與quanto調整
第30章 利率衍生産品：短期利率模型
第31章 利率衍生産品：hjm與lmm模型
第32章 再談互換
第33章 能源與商品衍生産品
第34章 實物期權
第35章 重大金融損失與藉鑒
附錄a derivagem軟件
附錄b 世界上的主要期權期貨交易所
附錄c x≤0時n（x）的取值
附錄d x≥0時n（x）的取值
· · · · · · (收起)
讀後感
写的真好，通俗易懂，可以很流畅的通读。越看越有味，本来想当作催眠，每天在临睡前看的，想不到越看精神兴奋度越高，竟然睡不着了，导致最近睡眠缺少，昏倒。。。 现在才知道为什么那么多留美的物理和数学博士最后都会到华尔街工作，金融里还是需要很多数学的，不过还好，俺高...
評分七七八八看了许多lecture notes和翻wikipedia等等，几年后终于有时间看看原书，真是惊为天人，通俗易懂但有不失严谨，每章内容相当稳定地好。 口碑不是靠广告，是靠口口相传的。 错过误终生，如果你要做金融的话，不管是具体哪个行业。就连商业银行，可能读了以后也能有些用...
評分Fantastic textbook that ascribes to the clarity of its writing style and graphs,also the integrated use of real world examples.
評分关于衍生品的教材中，个人看过最好的中级教材，内容很全面，推导很清楚，直觉很靠谱，不怪被n多人奉为经典。而且，竟然有研究生用这本书当教材的，可见这本书影响力之大啊。anyway，如果是本科的话，非常值得一看，其他专业转金融硕的看看也挺好，建立好的intuition对后面复杂...
評分写的真好，通俗易懂，可以很流畅的通读。越看越有味，本来想当作催眠，每天在临睡前看的，想不到越看精神兴奋度越高，竟然睡不着了，导致最近睡眠缺少，昏倒。。。 现在才知道为什么那么多留美的物理和数学博士最后都会到华尔街工作，金融里还是需要很多数学的，不过还好，俺高...
用戶評價
內容很好，錯誤太多。
评分腦闊痛，(被迫)三天讀完，夢裏是二叉樹。
评分衍生品大全
评分腦闊痛，(被迫)三天讀完，夢裏是二叉樹。
评分不好意思還要把教材拿齣來再讀兩遍XD 中文版的話有些術語的確不順口，例如position單獨使用譯作“部位”，long和short成瞭長短頭寸。不過無妨閱讀就是。
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