計量經濟學基礎 第5版 上下冊 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:中國人民大學齣版社

作者:達摩達爾·N·古紮拉蒂

出品人:

頁數:911

译者:費劍平

出版時間:2011-6-1

價格:99.00元

裝幀:平裝

isbn號碼:9787300136936

叢書系列:經濟科學譯叢

圖書標籤:

• 計量經濟學
• 經濟學
• 金融
• 經濟
• 教材
• 達摩達爾·N·古紮拉蒂
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計量經濟學基礎（第五版）上下冊 內容概要： 《計量經濟學基礎（第五版）》是計量經濟學領域的經典之作，旨在係統、深入地介紹計量經濟學的基本概念、理論框架、核心模型以及實際應用。全書分為上下兩冊，循序漸進地引導讀者掌握現代計量經濟學的精髓，為理解經濟現象、進行實證研究打下堅實基礎。 上冊：理論基石與核心模型 上冊重點關注計量經濟學的理論基礎和最核心的模型。從最基本的迴歸分析齣發，詳細闡述瞭普通最小二乘法（OLS）的原理、假設、估計、推斷和應用。書中清晰地講解瞭OLS估計量的性質，包括其無偏性、有效性（高斯-馬爾可夫定理）以及在何種條件下可以達到最佳綫性無偏估計（BLUE）。 單方程計量經濟學模型： 綫性迴歸模型： 詳細介紹瞭簡單綫性迴歸和多元綫性迴歸模型。從模型設定、參數估計（OLS）、假設檢驗（t檢驗、F檢驗）、置信區間構建，到模型擬閤優度（R²）的解釋，都進行瞭詳盡的論述。 OLS假設： 重點解釋瞭OLS方法的關鍵假設，如綫性性、外生性、同方差性、無自相關性、無多重共綫性等。對於每個假設的違反，都深入分析瞭其可能導緻的後果（如估計量有偏或無效，檢驗統計量失效等），並介紹瞭相應的診斷方法和修正方法。 異方差性： 詳細討論瞭異方差的存在及其對OLS估計量的影響，介紹瞭White檢驗、Breusch-Pagan檢驗等診斷方法，以及廣義最小二乘法（GLS）、穩健標準誤等處理異方差的方法。 自相關性： 講解瞭時間序列數據中常見的自相關現象，分析瞭其對OLS估計量和推斷的影響，介紹瞭Durbin-Watson檢驗、Breusch-Godfrey檢驗等診斷方法，並提供瞭Cochrane-Orcutt、Prais-Winsten等修正方法。 多重共綫性： 探討瞭變量間高度相關時對OLS估計量的影響，如估計量方差增大、符號和顯著性不穩定等，並提齣瞭識彆和處理多重共綫性的一些策略。 虛擬變量（Dummy Variables）： 介紹瞭如何使用虛擬變量處理定性信息，包括用於截距、斜率的改變，以及處理季節性、結構性變化等。 模型設定錯誤： 討論瞭遺漏重要變量、包含不相關變量、函數形式錯誤等模型設定錯誤可能帶來的問題，以及如何進行模型設定檢驗。 工具變量法（Instrumental Variables, IV）： 當解釋變量與擾動項相關時（如內生性問題），書中引入瞭工具變量法，並詳細介紹瞭兩階段最小二乘法（2SLS）的原理、估計和應用。重點講解瞭工具變量的兩個關鍵條件：相關性（與內生解釋變量相關）和外生性（與擾動項不相關）。 聯立方程模型（Simultaneous Equations Models）： 探討瞭經濟係統中變量之間相互影響的聯立方程模型，分析瞭其與單方程模型的區彆，以及參數估計的睏難（如內生性）。介紹瞭縮減式（Reduced Form）和結構式（Structural Form）的概念，並詳細講解瞭識彆問題（Identification Problem）和估計方法，如二階段最小二乘法（2SLS）和三階段最小二乘法（3SLS）。 下冊：進階模型與實證應用 下冊在理論基礎上，進一步拓展至更復雜的計量經濟學模型，並強調瞭計量方法在經濟學研究中的實際應用。 時間序列計量經濟學： 平穩性（Stationarity）： 引入瞭時間序列數據的平穩性概念（嚴平穩和弱平穩），並解釋瞭其重要性。 自迴歸模型（AR）和移動平均模型（MA）： 詳細介紹瞭AR、MA以及ARMA模型，包括其定義、性質、識彆（ACF、PACF）、估計和模型選擇。 自迴歸滑動平均模型（ARIMA）： 結閤AR和MA模型，介紹瞭ARIMA模型，並說明瞭其在時間序列預測中的應用。 單位根檢驗（Unit Root Tests）： 講解瞭Dickey-Fuller檢驗（ADF檢驗）和Phillips-Perron檢驗（PP檢驗）等用於檢驗序列是否存在單位根（即非平穩性）的方法。 協整（Cointegration）： 討論瞭兩個或多個非平穩時間序列之間可能存在的長期均衡關係，以及協整的檢驗（如Engle-Granger檢驗、Johansen檢驗）和建模（如誤差修正模型, ECM）。 嚮量自迴歸模型（VAR）： 介紹瞭VAR模型，用於分析多個時間序列變量之間的動態相互關係，以及脈衝響應函數（IRF）和方差分解（Variance Decomposition）的應用。 GARCH模型： 針對金融數據中常見的波動率聚集現象，詳細介紹瞭GARCH（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）模型，用於刻畫和預測條件異方差。 截麵數據與麵闆數據計量經濟學： 麵闆數據模型（Panel Data Models）： 介紹瞭麵闆數據的結構（橫截麵和時間維度），以及麵闆數據模型的優勢（控製未觀測的個體效應和時間效應）。 固定效應模型（Fixed Effects Models, FE）： 詳細講解瞭固定效應模型，包括其估計方法（差分法、變數法）和固定效應估計量的性質，以及如何檢驗固定效應的存在。 隨機效應模型（Random Effects Models, RE）： 介紹瞭隨機效應模型的假設，其估計方法（GLS），以及如何使用Hausman檢驗來判斷固定效應模型還是隨機效應模型更閤適。 混閤模型（Pooled OLS）： 介紹瞭一種最簡單的麵闆數據處理方法，並指齣其局限性。 其他重要模型與主題： 離散選擇模型（Discrete Choice Models）： 介紹瞭當被解釋變量為定性變量時的模型，如Logit模型和Probit模型，用於估計概率。 模型選擇與診斷： 強調瞭在實際應用中選擇閤適模型的重要性，以及常用的模型選擇標準（如AIC, BIC）和診斷檢驗（如殘差分析）。 最大似然估計（Maximum Likelihood Estimation, MLE）： 介紹瞭MLE作為一種通用的參數估計方法，尤其在非綫性模型或模型有特定分布假設時。 《計量經濟學基礎（第五版）》上下冊通過清晰的邏輯、嚴謹的推導和豐富的實例，全麵覆蓋瞭現代計量經濟學的主流方法和理論。本書不僅是經濟學、金融學、社會科學等領域的研究者和學生的必備參考書，也是任何希望理解和應用數據分析方法來解釋經濟現象的讀者的理想選擇。它能夠幫助讀者構建紮實的理論框架，掌握實用的建模技巧，並提升獨立進行實證研究的能力。

評分☆☆☆☆☆

学习计量经济学，我使用的是这本教材。 我觉得这套教材写得很好，比起国内很多教材而言，出彩了许多。这套教材深入浅出的讲解了计量经济学中的很多原理，作为一个初学者而言很有用。下册的话比较适合研究生用，目前我是用不上了。 真的，很感谢这套教材，让我觉得大学里面很有...

評分☆☆☆☆☆

是不是所有的社会学科都企图通过数学形式的表达来向世人证明自己是门“科学”？ 反正我认识的经济学是这样。时间序列分析和博弈论领域就像青春期的孩子般积极活跃、急速成长，却离经邦济世越来越远。 数学的推演，模型的搭建真的有助于我们理解这个世界吗？ If sci...  

評分☆☆☆☆☆

学习计量经济学，我使用的是这本教材。 我觉得这套教材写得很好，比起国内很多教材而言，出彩了许多。这套教材深入浅出的讲解了计量经济学中的很多原理，作为一个初学者而言很有用。下册的话比较适合研究生用，目前我是用不上了。 真的，很感谢这套教材，让我觉得大学里面很有...

評分☆☆☆☆☆

是不是所有的社会学科都企图通过数学形式的表达来向世人证明自己是门“科学”？ 反正我认识的经济学是这样。时间序列分析和博弈论领域就像青春期的孩子般积极活跃、急速成长，却离经邦济世越来越远。 数学的推演，模型的搭建真的有助于我们理解这个世界吗？ If sci...  

評分☆☆☆☆☆

是不是所有的社会学科都企图通过数学形式的表达来向世人证明自己是门“科学”？ 反正我认识的经济学是这样。时间序列分析和博弈论领域就像青春期的孩子般积极活跃、急速成长，却离经邦济世越来越远。 数学的推演，模型的搭建真的有助于我们理解这个世界吗？ If sci...  

评分☆☆☆☆☆

這本書的齣版，對我這個計量經濟學入門者來說，簡直如同及時雨。我之前嘗試過其他一些教材，但總覺得要麼理論過於晦澀難懂，要麼例子不夠貼切，讓我難以建立起直觀的理解。而這本《計量經濟學基礎（第5版）》恰恰填補瞭這一空白。它循序漸進地引導讀者進入計量經濟學的世界，從最基礎的概念講起，比如OLS迴歸的原理、假設條件，再到如何解釋迴歸係數的含義，每一個步驟都清晰明瞭。我尤其喜歡書中大量的案例分析，作者並沒有為瞭學術嚴謹而犧牲實用性，而是選擇瞭大量貼近現實經濟現象的例子，比如分析廣告投入與銷售額的關係，或者教育水平與收入水平的關聯。這些例子讓我能夠將抽象的理論與具體的經濟問題聯係起來，極大地激發瞭我學習的興趣。而且，上下兩冊的篇幅也足夠支撐起從入門到進階的學習過程，內容覆蓋麵廣，對於想要係統掌握計量經濟學知識的我來說，是非常閤適的選擇。

评分☆☆☆☆☆

我一直對數據分析和建模很感興趣，也嘗試過一些統計學相關的書籍，但總覺得在經濟學應用方麵有所欠缺。直到我接觸到《計量經濟學基礎（第5版）》，我纔找到瞭真正適閤我的教材。這本書不僅詳細介紹瞭計量經濟學的基本原理，還特彆強調瞭如何將這些原理應用於解決實際的經濟問題。書中的大量圖錶和數據分析實例，讓我能夠清晰地看到計量經濟學模型是如何被構建、檢驗和應用的。從迴歸分析到時間序列，再到麵闆數據，上下兩冊的內容涵蓋瞭計量經濟學的主要分支，為我提供瞭一個全麵的學習框架。而且，書中對軟件操作的指導（雖然我這裏就不具體提軟件瞭）也非常實用，讓我能夠快速上手，將理論知識轉化為實際操作能力。

评分☆☆☆☆☆

作為一名在經濟學領域摸爬滾打多年的老手，我一直關注著計量經濟學的發展。這本《計量經濟學基礎（第5版）》在我看來，是一本集理論嚴謹性、方法實用性和教學藝術性於一體的優秀教材。作者在保留傳統計量經濟學核心內容的同時，也融入瞭許多近年來計量經濟學發展的新思想、新方法。例如，書中對內生性問題的探討，以及各種解決內生性問題的實證方法，都講解得非常透徹，這對於我們進行更可靠的實證研究至關重要。而且，作者在保持學術高度的同時，並沒有忽略對初學者的友好度，上下兩冊的體係設計，使得學生可以從易到難，逐步深入。我特彆欣賞作者在處理模型設定、診斷檢驗以及結果解釋等方麵的細緻講解，這都是實證研究中至關重要的環節。

评分☆☆☆☆☆

坦白講，我一直對計量經濟學抱有一種敬畏之心，總覺得它是一門高深的學問，充滿瞭各種復雜的數學公式和統計模型。然而，當我翻開這本《計量經濟學基礎（第5版）》時，這種顧慮煙消雲散瞭。作者的寫作風格非常獨特，他沒有直接拋齣大量公式，而是通過生動形象的比喻和深入淺齣的講解，將復雜的概念化繁為簡。例如，在解釋異方差性時，他用瞭一個非常形象的例子，讓我們能夠輕鬆理解模型為什麼會“跑偏”。更讓我驚喜的是，書中還穿插瞭不少“提示”和“注意”欄目，及時點齣一些容易齣錯的地方，或者提醒讀者一些重要的細節，這對於我這種容易犯粗心的學習者來說，簡直是福音。上下兩冊的結構也安排得非常閤理，上冊打基礎，下冊深入拓展，完全可以滿足不同階段的學習需求。

评分☆☆☆☆☆

對於我這種對數學公式不太敏感的學習者來說，計量經濟學一直是塊難啃的骨頭。但是，《計量經濟學基礎（第5版）》這本書，以其獨特的視角和巧妙的講解方式，徹底改變瞭我的看法。作者在介紹復雜數學推導時，往往會穿插大量的直觀解釋和圖形輔助，讓我能夠理解公式背後的邏輯，而不是死記硬背。而且，書中還為我們提供瞭許多關於“為什麼”的思考，比如為什麼需要進行假設檢驗，為什麼需要考慮模型設定誤差等等。這種引導式的學習方式，極大地提升瞭我對計量經濟學的理解深度。上下兩冊的內容，從最基本的綫性迴歸模型，到更復雜的模型，循序漸進，讓我能夠一步步建立起紮實的計量經濟學基礎。這本書不僅僅是一本教材，更像是一位耐心細緻的老師，陪伴我走過瞭計量經濟學的啓濛之路。

评分☆☆☆☆☆

久遠的記憶，通讀，另配閤習題解答。

评分☆☆☆☆☆

費劍平老師翻譯地好，比伍德裏奇那本要好看。一章精彩容易，章章都精彩則不容易。贊.....

评分☆☆☆☆☆

復習材料三天啃完上冊，速度有瞭，過也過瞭，沒數據讓我怎麼做模型。

评分☆☆☆☆☆

有待深入

评分☆☆☆☆☆

復習材料三天啃完上冊，速度有瞭，過也過瞭，沒數據讓我怎麼做模型。