计量经济学基础 第5版 上下册 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:中国人民大学出版社

作者:达摩达尔·N·古扎拉蒂

出品人:

页数:911

译者:费剑平

出版时间:2011-6-1

价格:99.00元

装帧:平装

isbn号码:9787300136936

丛书系列:经济科学译丛

图书标签:

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计量经济学基础（第五版）上下册 内容概要： 《计量经济学基础（第五版）》是计量经济学领域的经典之作，旨在系统、深入地介绍计量经济学的基本概念、理论框架、核心模型以及实际应用。全书分为上下两册，循序渐进地引导读者掌握现代计量经济学的精髓，为理解经济现象、进行实证研究打下坚实基础。 上册：理论基石与核心模型 上册重点关注计量经济学的理论基础和最核心的模型。从最基本的回归分析出发，详细阐述了普通最小二乘法（OLS）的原理、假设、估计、推断和应用。书中清晰地讲解了OLS估计量的性质，包括其无偏性、有效性（高斯-马尔可夫定理）以及在何种条件下可以达到最佳线性无偏估计（BLUE）。 单方程计量经济学模型： 线性回归模型： 详细介绍了简单线性回归和多元线性回归模型。从模型设定、参数估计（OLS）、假设检验（t检验、F检验）、置信区间构建，到模型拟合优度（R²）的解释，都进行了详尽的论述。 OLS假设： 重点解释了OLS方法的关键假设，如线性性、外生性、同方差性、无自相关性、无多重共线性等。对于每个假设的违反，都深入分析了其可能导致的后果（如估计量有偏或无效，检验统计量失效等），并介绍了相应的诊断方法和修正方法。 异方差性： 详细讨论了异方差的存在及其对OLS估计量的影响，介绍了White检验、Breusch-Pagan检验等诊断方法，以及广义最小二乘法（GLS）、稳健标准误等处理异方差的方法。 自相关性： 讲解了时间序列数据中常见的自相关现象，分析了其对OLS估计量和推断的影响，介绍了Durbin-Watson检验、Breusch-Godfrey检验等诊断方法，并提供了Cochrane-Orcutt、Prais-Winsten等修正方法。 多重共线性： 探讨了变量间高度相关时对OLS估计量的影响，如估计量方差增大、符号和显著性不稳定等，并提出了识别和处理多重共线性的一些策略。 虚拟变量（Dummy Variables）： 介绍了如何使用虚拟变量处理定性信息，包括用于截距、斜率的改变，以及处理季节性、结构性变化等。 模型设定错误： 讨论了遗漏重要变量、包含不相关变量、函数形式错误等模型设定错误可能带来的问题，以及如何进行模型设定检验。 工具变量法（Instrumental Variables, IV）： 当解释变量与扰动项相关时（如内生性问题），书中引入了工具变量法，并详细介绍了两阶段最小二乘法（2SLS）的原理、估计和应用。重点讲解了工具变量的两个关键条件：相关性（与内生解释变量相关）和外生性（与扰动项不相关）。 联立方程模型（Simultaneous Equations Models）： 探讨了经济系统中变量之间相互影响的联立方程模型，分析了其与单方程模型的区别，以及参数估计的困难（如内生性）。介绍了缩减式（Reduced Form）和结构式（Structural Form）的概念，并详细讲解了识别问题（Identification Problem）和估计方法，如二阶段最小二乘法（2SLS）和三阶段最小二乘法（3SLS）。 下册：进阶模型与实证应用 下册在理论基础上，进一步拓展至更复杂的计量经济学模型，并强调了计量方法在经济学研究中的实际应用。 时间序列计量经济学： 平稳性（Stationarity）： 引入了时间序列数据的平稳性概念（严平稳和弱平稳），并解释了其重要性。 自回归模型（AR）和移动平均模型（MA）： 详细介绍了AR、MA以及ARMA模型，包括其定义、性质、识别（ACF、PACF）、估计和模型选择。 自回归滑动平均模型（ARIMA）： 结合AR和MA模型，介绍了ARIMA模型，并说明了其在时间序列预测中的应用。 单位根检验（Unit Root Tests）： 讲解了Dickey-Fuller检验（ADF检验）和Phillips-Perron检验（PP检验）等用于检验序列是否存在单位根（即非平稳性）的方法。 协整（Cointegration）： 讨论了两个或多个非平稳时间序列之间可能存在的长期均衡关系，以及协整的检验（如Engle-Granger检验、Johansen检验）和建模（如误差修正模型, ECM）。 向量自回归模型（VAR）： 介绍了VAR模型，用于分析多个时间序列变量之间的动态相互关系，以及脉冲响应函数（IRF）和方差分解（Variance Decomposition）的应用。 GARCH模型： 针对金融数据中常见的波动率聚集现象，详细介绍了GARCH（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）模型，用于刻画和预测条件异方差。 截面数据与面板数据计量经济学： 面板数据模型（Panel Data Models）： 介绍了面板数据的结构（横截面和时间维度），以及面板数据模型的优势（控制未观测的个体效应和时间效应）。 固定效应模型（Fixed Effects Models, FE）： 详细讲解了固定效应模型，包括其估计方法（差分法、变数法）和固定效应估计量的性质，以及如何检验固定效应的存在。 随机效应模型（Random Effects Models, RE）： 介绍了随机效应模型的假设，其估计方法（GLS），以及如何使用Hausman检验来判断固定效应模型还是随机效应模型更合适。 混合模型（Pooled OLS）： 介绍了一种最简单的面板数据处理方法，并指出其局限性。 其他重要模型与主题： 离散选择模型（Discrete Choice Models）： 介绍了当被解释变量为定性变量时的模型，如Logit模型和Probit模型，用于估计概率。 模型选择与诊断： 强调了在实际应用中选择合适模型的重要性，以及常用的模型选择标准（如AIC, BIC）和诊断检验（如残差分析）。 最大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）： 介绍了MLE作为一种通用的参数估计方法，尤其在非线性模型或模型有特定分布假设时。 《计量经济学基础（第五版）》上下册通过清晰的逻辑、严谨的推导和丰富的实例，全面覆盖了现代计量经济学的主流方法和理论。本书不仅是经济学、金融学、社会科学等领域的研究者和学生的必备参考书，也是任何希望理解和应用数据分析方法来解释经济现象的读者的理想选择。它能够帮助读者构建扎实的理论框架，掌握实用的建模技巧，并提升独立进行实证研究的能力。

评分☆☆☆☆☆

学习计量经济学，我使用的是这本教材。 我觉得这套教材写得很好，比起国内很多教材而言，出彩了许多。这套教材深入浅出的讲解了计量经济学中的很多原理，作为一个初学者而言很有用。下册的话比较适合研究生用，目前我是用不上了。 真的，很感谢这套教材，让我觉得大学里面很有...

评分☆☆☆☆☆

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是不是所有的社会学科都企图通过数学形式的表达来向世人证明自己是门“科学”？ 反正我认识的经济学是这样。时间序列分析和博弈论领域就像青春期的孩子般积极活跃、急速成长，却离经邦济世越来越远。 数学的推演，模型的搭建真的有助于我们理解这个世界吗？ If sci...  

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作为一名在经济学领域摸爬滚打多年的老手，我一直关注着计量经济学的发展。这本《计量经济学基础（第5版）》在我看来，是一本集理论严谨性、方法实用性和教学艺术性于一体的优秀教材。作者在保留传统计量经济学核心内容的同时，也融入了许多近年来计量经济学发展的新思想、新方法。例如，书中对内生性问题的探讨，以及各种解决内生性问题的实证方法，都讲解得非常透彻，这对于我们进行更可靠的实证研究至关重要。而且，作者在保持学术高度的同时，并没有忽略对初学者的友好度，上下两册的体系设计，使得学生可以从易到难，逐步深入。我特别欣赏作者在处理模型设定、诊断检验以及结果解释等方面的细致讲解，这都是实证研究中至关重要的环节。

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坦白讲，我一直对计量经济学抱有一种敬畏之心，总觉得它是一门高深的学问，充满了各种复杂的数学公式和统计模型。然而，当我翻开这本《计量经济学基础（第5版）》时，这种顾虑烟消云散了。作者的写作风格非常独特，他没有直接抛出大量公式，而是通过生动形象的比喻和深入浅出的讲解，将复杂的概念化繁为简。例如，在解释异方差性时，他用了一个非常形象的例子，让我们能够轻松理解模型为什么会“跑偏”。更让我惊喜的是，书中还穿插了不少“提示”和“注意”栏目，及时点出一些容易出错的地方，或者提醒读者一些重要的细节，这对于我这种容易犯粗心的学习者来说，简直是福音。上下两册的结构也安排得非常合理，上册打基础，下册深入拓展，完全可以满足不同阶段的学习需求。

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对于我这种对数学公式不太敏感的学习者来说，计量经济学一直是块难啃的骨头。但是，《计量经济学基础（第5版）》这本书，以其独特的视角和巧妙的讲解方式，彻底改变了我的看法。作者在介绍复杂数学推导时，往往会穿插大量的直观解释和图形辅助，让我能够理解公式背后的逻辑，而不是死记硬背。而且，书中还为我们提供了许多关于“为什么”的思考，比如为什么需要进行假设检验，为什么需要考虑模型设定误差等等。这种引导式的学习方式，极大地提升了我对计量经济学的理解深度。上下两册的内容，从最基本的线性回归模型，到更复杂的模型，循序渐进，让我能够一步步建立起扎实的计量经济学基础。这本书不仅仅是一本教材，更像是一位耐心细致的老师，陪伴我走过了计量经济学的启蒙之路。

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我一直对数据分析和建模很感兴趣，也尝试过一些统计学相关的书籍，但总觉得在经济学应用方面有所欠缺。直到我接触到《计量经济学基础（第5版）》，我才找到了真正适合我的教材。这本书不仅详细介绍了计量经济学的基本原理，还特别强调了如何将这些原理应用于解决实际的经济问题。书中的大量图表和数据分析实例，让我能够清晰地看到计量经济学模型是如何被构建、检验和应用的。从回归分析到时间序列，再到面板数据，上下两册的内容涵盖了计量经济学的主要分支，为我提供了一个全面的学习框架。而且，书中对软件操作的指导（虽然我这里就不具体提软件了）也非常实用，让我能够快速上手，将理论知识转化为实际操作能力。

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这本书的出版，对我这个计量经济学入门者来说，简直如同及时雨。我之前尝试过其他一些教材，但总觉得要么理论过于晦涩难懂，要么例子不够贴切，让我难以建立起直观的理解。而这本《计量经济学基础（第5版）》恰恰填补了这一空白。它循序渐进地引导读者进入计量经济学的世界，从最基础的概念讲起，比如OLS回归的原理、假设条件，再到如何解释回归系数的含义，每一个步骤都清晰明了。我尤其喜欢书中大量的案例分析，作者并没有为了学术严谨而牺牲实用性，而是选择了大量贴近现实经济现象的例子，比如分析广告投入与销售额的关系，或者教育水平与收入水平的关联。这些例子让我能够将抽象的理论与具体的经济问题联系起来，极大地激发了我学习的兴趣。而且，上下两册的篇幅也足够支撑起从入门到进阶的学习过程，内容覆盖面广，对于想要系统掌握计量经济学知识的我来说，是非常合适的选择。

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-_-||内容真多啊 不过不深，入门。

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有待深入

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厚的可以当枕头

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……可能因为数学性不强的关系读起来感觉有点乱乱的，不过对于缺少实战的我来说还是个不错的补充。

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-_-||内容真多啊 不过不深，入门。