數理金融學與金融工程基礎 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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《數理金融學與金融工程基礎(第2版)》是現代金融學的方法論基礎，涵蓋瞭金融和證券市場、各種資産與衍生品定價、市場投融資、個人和公司理財、風險管理、市場微觀結構與實證、行為金融和國際金融等各方麵的分析原理、思想、模型和方法。其主要內容涵蓋數理金融、金融數學和金融工程方麵的基本概念、基本原理、基本模型、基本方法和基本應用，同時涉及資産價值分析與投資決策。

《數理金融學與金融工程基礎(第2版)》較之第一版大幅度增加瞭國際金融、金融工程、公司金融、金融衍生品創新和行為金融這些“新興”務實的金融內容，因此更適應現代經濟發展的需要，也更充分接觸現代金融學的前沿和領域。

全書共9章，第1、2、3章是現代金融學的基本方法、原理和模型。第4、5、6章是現代金融資産與金融衍生品的價值和價格分析方法與模型。第7章是現代行為金融學基本原理與模型。第8章是公司金融和金融創新。第9章是國際金融模型。

《數理金融學與金融工程基礎(第2版)》可供高等學校經濟、管理和應用數學專業本科三、四年級和研究生一年級師生使用，也適閤經濟和金融專業從業人員參考閱讀，是學習現代金融學尤其是金融工程的必要基礎，簡單、易學、務實、好用和通用，是《數理金融學與金融工程基礎(第2版)》力求達到的目標，也是《數理金融學與金融工程基礎(第2版)》的特色。

《數理金融學與金融工程基礎(第2版)》於2008年被評為“北京市高等教育精品教材”，也得到北京市2009年教學改革項目資助。

第1章 預備性知識基礎 1．1 不確定性與期望效用分析 1．1．1 不確定性及與其有關的一些基本概念 1．1．2 不確定選擇中的偏好分析 1．1．3 期望效用模型 1．1．4 期望效用分析在金融學中的簡單運用 1．2 金融市場一般均衡原理 1．2．1 金融市場一般均衡的基本概念 1．2．2 一般均衡與資産價值的決定原理 1．2．3 資産價格的均衡分析模型 1．2．4 金融市場一般均衡模型與資産組閤 1．3 金融最優化方法 1．3．1 消費與投資組閤最優模型 1．3．2 風險投資的優化組閤模型 1．3．3 最小方差投資組閤模型及其解法第2章 現代金融市場的基礎知識 2．1 現代金融市場的基本概念 2．1．1 金融市場的基本概念 2．1．2 金融市場結構與資源配置效率 2．1．3 交易成本、信息、時間序列與市場有效性假說 2．1．4 現代金融市場組織、中介與市場結構 2．2 金融市場風險的概念與分析方法 2．2．1 有關金融市場風險與收益的基本概念原理 2．2．2 風險與收益的均值-方差概念與分析方法 2．2．3 風險的度量原理和基本方法 2．2．4 風險資産的市場均衡 2．2．5 風險的管理與分散 2．3 金融市場行為分析 2．3．1 風險厭惡與風險溢價的概念 2．3．2 風險投資的基本原理 2．3．3 投資者的風險選擇與風險投資最優組閤第3章 消費-投資與資産組閤模型 3．1 現代貨幣與金融理論 3．1．1 不確定性與資産需求原理 3．1．2 內部貨幣與外部貨幣的概念 3．1．3 貨幣的時間價值與利率的關係 3．1．4 貨幣和利率在資産定價中的基本運用 3．2 消費-投資組閤模型 3．2．1 單時期最優消費-投資組閤模型 3．2．2 多時期消費-投資組閤模型 3．3 資産組閤模型 3．3．1 資産組閤的均值-方差分析原理 3．3．2 標準的均值-方差模型 3．3．3 一般資産組閤模型 3．4 傢庭理財分析 3．4．1 生命周期消費-儲蓄模型 3．4．2 傢庭理財分析舉例第4章 資産定價與套利模型 4．1 資産定價理論簡述 4．1．1 資産組閤模型與資産定價 4．1．2 基於消費的資産定價原理 4．1．3 均方差資産定價分析 4．2 經典的資本資産定價模型 4．2．1 基本的資本資産定價模型 4．2．2 標準的資本資産定價模型 4．2．3 資本資産定價公式的簡單推導和經濟解釋 4．2．4 CAPM的簡單應用和實證分析及檢驗 4．3 套利定價模型和金融市場結構 4．3．1 套利定價的概念及其與資本資産定價的關係和區彆 4．3．2 APT的基本錶述 4．3．3 標準的APT與推導 4．3．4 APT與CAPM的比較 4．3．5 金融市場結構與套利行為 4．3．6 APT的典型應用第5章 金融衍生品定價與金融工程 5．1 衍生資産定價研究及其市場發展的簡述 5．1．1 期權定價的基本內容和發展 5．1．2 期權定價的研究方法 5．1．3 期權定價的應用 5．2 金融衍生資産基本概念 5．2．1 金融衍生資産 5．2．2 期權的交易與價格 5．2．3 期貨的交易與價格 5．2．4 賣齣-買入期權的平價原則 5．3 二叉樹模型與期權定價 5．3．1 多時期資産選擇與二叉樹模型 5．3．2 二叉樹模型 5．3．3 二叉樹證券價格模型及其特徵 5．3．4 二叉樹模型在期權價格計算中的基本運用 5．4 期權價格的維納-布朗過程與Black-Scholes公式 5．4．1 Black-Scholes公式的發展簡介 5．4．2 期權等資産價格的維納一布朗過程 5．4．3 Black-Scholes公式及其基本性質 5．4．4 Black-Scholes公式的簡單應用 5．5 期權、套利與金融市場交易 5．5．1 期權與套利行為分析 5．5．2 套利與金融資産定價 5．5．3 一價律與金融資産價格 5．6 套期保值與衍生品投機 5．6．1 套期保值的基本概念 5．6．2 幾種主要的期貨套期保值 5．6．3 運用衍生品進行套期保值的經典案例第6章 利率與衍生證券模型 6．1 現代市場利率的基本概念 6．1．1 資金的供給與需求 6．1．2 利率的構成及其決定因素 6．1．3 利率的功能 6．1．4 利率與衍生證券價格之間的關係 6．1．5 基於消費的實際利率概念 6．2 利率期限結構與債券 6．2．1 債券的利率期限的基本概念 6．2．2 利率期限結構理論的基本內容 6．2．3 利率期限結構與市場流動性 6．3 利率與衍生證券定價 6．3．1 現值的概念與衍生證券估價原理 6．3．2 利率與債券收益的關係 6．3．3 債券定價模型及其應用第7章 行為金融模型 7．1 行為金融學簡述 7．1．1 行為金融學的概念 7．1．2 行為金融學的主要內容 7．2 前景理論與行為金融學 7．2．1什麼是前景理論 7．2．2前景理論與行為金融學 7．2．3前景理論的基本模型 7．3 行為金融模型 7．3．1 行為金融的基本概念與金融市場行為 7．3．2 行為金融簡單模型 第8章 公司金融模型與金融創新 8．1 公司金融的基本概念 8．1．1 公司財務決策 8．1．2 公司的投資決策 8．1．3 非完備市場環境中的公司財務 8．1．4 公司金融 8．2 企業資本結構與金融創新 8．2．1 公司理財與企業資本結構的基本概念 8．2．2 公司財務與M—M定理 8．2．3 政府稅收與通過融資創造價值 8．3 公司金融模型及其現代應用 8．3．1 公司債務定價模型簡介 8．3．2 公司未定權益模型及其重要應用第9章 國際金融模型 9．1 國際金融市場的基本概念 9．1．1 基本概念 9．1．2 新開放宏觀經濟學 9．1．3 國際金融市場一般均衡模型 9．2 國際CAPM與國際投資收益分析 9．2．1 國際CAPM 9．2．2 外匯收益模型與國際投資收益分析原理 9．3 國際市場投資組閤 9．3．1 分散化國際投資組閤 9．3．2 國際金融市場風險與外匯收益套期保值參考文獻
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