高级计量经济学及Stata应用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:高等教育

作者:陈强

出品人:

页数:404

译者:

出版时间:2010-10

价格:39.80元

装帧:

isbn号码:9787040301816

丛书系列:

图书标签:

• 计量经济学
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《金融风险管理中的统计建模》 本书深入探讨了在瞬息万变的金融市场中，如何运用先进的统计建模方法来识别、度量和管理风险。我们将从理论基础出发，系统介绍各类风险（如市场风险、信用风险、操作风险）的定义、特征及其在金融决策中的重要性。 核心内容概述： 风险识别与度量： 本书详细阐述了识别和度量金融风险的关键技术。我们将首先介绍描述性统计工具，如均值、方差、偏度、峰度等，这些是理解数据分布的基础。随后，我们将聚焦于更复杂的风险度量方法，包括： VaR (Value at Risk) 及其各种计算方法： 从历史模拟法、参数法（如德尔塔-正态法、蒙特卡洛模拟）到非参数法，我们将逐一分析其原理、优缺点以及在不同场景下的适用性。 CVaR (Conditional Value at Risk) / ES (Expected Shortfall)： 作为VaR的补充和改进，CVaR能够更好地捕捉尾部风险，本书将深入解析其计算与应用，并与其他风险度量指标进行比较。 压力测试与情景分析： 介绍如何构建和评估极端市场情景对投资组合的影响，以及如何利用这些分析来评估模型的稳健性。 信用风险模型： 包括结构性模型（如Merton模型）和简化模型（如CreditMetrics），以及如何利用这些模型预测违约概率和违约损失。 统计建模技术： 本书的核心在于教授如何应用精密的统计模型来刻画金融数据的特性并预测风险。我们将涵盖以下关键技术： 时间序列分析： ARIMA系列模型： 介绍自回归（AR）、移动平均（MA）和自回归移动平均（ARMA）模型的原理、识别、估计与诊断，以及如何扩展到ARIMA模型处理非平稳时间序列。 ARCH/GARCH系列模型： 深入探讨条件异方差（ARCH）及其广义自回归条件异方差（GARCH）模型，用于刻画金融时间序列的波动率聚集现象，并介绍EGARCH、GJR-GARCH等变种模型。 协整与向量自回归（VAR）： 分析多个时间序列之间的长期均衡关系，以及VAR模型在预测和格兰杰因果检验中的应用。 回归分析与面板数据模型： 多元线性回归： 涵盖OLS估计、假设检验、多重共线性、异方差性和自相关性等常见问题及其处理方法。 广义线性模型 (GLM)： 介绍逻辑回归、泊松回归等，适用于非正态分布的因变量，例如信用评级的预测。 面板数据模型： 介绍固定效应模型和随机效应模型，用于处理包含时间维度和横截面维度的数据，尤其是在分析宏观经济因素对金融市场的影响时。 机器学习在金融风险管理中的应用： 分类模型： 介绍支持向量机（SVM）、决策树、随机森林、梯度提升等算法，用于信用评分、欺诈检测等。 预测模型： 探讨神经网络、深度学习等在资产价格预测、波动率预测中的潜力。 模型诊断与选择： 强调模型评估的重要性，介绍交叉验证、AUC、RMSE等评估指标，以及信息准则（AIC, BIC）在模型选择中的作用。 模型验证与回测： 模型假设检验： 学习如何检验模型是否符合其底层假设，例如正态性、独立性等。 回测方法： 详细介绍各类VaR回测（如Kupiec回测、Christoffersen回测）和P&L回测，用于评估模型在历史数据上的表现。 模型校准与优化： 讨论如何根据回测结果调整模型参数，使其更适合实际应用。 案例研究与实践： 本书将穿插一系列精心设计的案例研究，涵盖股票市场、债券市场、外汇市场以及衍生品市场。通过分析真实数据，读者将有机会将所学的统计建模技术应用于实际金融风险管理场景，例如： 构建和管理风险对冲策略。 评估投资组合的风险敞口。 为银行、保险公司和投资公司的风险管理部门提供决策支持。 设计和实施内部风险模型。 本书特色： 本书旨在为读者提供一个全面而深入的金融风险管理统计建模框架。我们不仅关注理论的严谨性，更强调方法的实际应用和有效性。通过清晰的讲解、丰富的案例以及严谨的推导，本书将帮助读者掌握驾驭复杂金融数据的能力，从而做出更明智的风险决策，提升金融机构的稳健性与竞争力。无论您是金融领域的从业者、研究人员，还是对金融风险管理抱有浓厚兴趣的学生，本书都将是您宝贵的参考资源。

评分☆☆☆☆☆

陈强老师这本书是非常好的一本讲计量经济学和stata的中文书籍，本书以实际操作为主，也有较为详尽的原理推导和解释基本上涉及了主要的计量经济学实证研究方法和一些前沿的研究方法。如果学经济学的本科生想快速上手写论文这本书不失为一本好书，书中有详尽的stata代码和回归结...

评分☆☆☆☆☆

陈强老师这本书是非常好的一本讲计量经济学和stata的中文书籍，本书以实际操作为主，也有较为详尽的原理推导和解释基本上涉及了主要的计量经济学实证研究方法和一些前沿的研究方法。如果学经济学的本科生想快速上手写论文这本书不失为一本好书，书中有详尽的stata代码和回归结...

评分☆☆☆☆☆

这是一本将计量经济学和软件操作结合的教材，类似高铁梅的Eviews教材。虽然该书对计量方法的介绍比高铁梅的书好许多，但是最好还是别用来它学计量经济学，计量还是读伍德里奇和Hayashi（2000）吧。但它作为一个参考读物是可以的。该书最好的、最主要的用途还是学习stata软件操...  

评分☆☆☆☆☆

陈强老师这本书是非常好的一本讲计量经济学和stata的中文书籍，本书以实际操作为主，也有较为详尽的原理推导和解释基本上涉及了主要的计量经济学实证研究方法和一些前沿的研究方法。如果学经济学的本科生想快速上手写论文这本书不失为一本好书，书中有详尽的stata代码和回归结...

评分☆☆☆☆☆

这是一本将计量经济学和软件操作结合的教材，类似高铁梅的Eviews教材。虽然该书对计量方法的介绍比高铁梅的书好许多，但是最好还是别用来它学计量经济学，计量还是读伍德里奇和Hayashi（2000）吧。但它作为一个参考读物是可以的。该书最好的、最主要的用途还是学习stata软件操...  

评分☆☆☆☆☆

这本书真是让我大开眼界，虽然我还没深入研读，但仅仅是翻阅目录和前言，就足以感受到它厚重的学术底蕴和实践导向。我之前一直觉得计量经济学理论过于抽象，而实际应用又显得杂乱无章，总是难以找到一个清晰的脉络。这本书似乎恰好填补了这个空白。它不仅仅罗列了一堆复杂的公式和定理，而是将它们巧妙地融入到解决实际经济问题的框架中。我特别喜欢它那种循序渐进的讲解方式，从基础概念的梳理，到各种高级模型的介绍，再到Stata软件的具体操作演示，每一个环节都显得逻辑严谨，层次分明。尤其是看到它提到了一些我工作中经常遇到的难题，并且暗示了如何利用书中的方法来分析和解决，这让我对接下来的学习充满了期待。我想，这本书一定能帮助我提升分析问题的深度和广度，让我在面对复杂数据时不再感到束手无策，而是能更加自信地运用科学的方法去探究经济现象背后的规律。我甚至开始想象，在掌握了书中的知识后，自己能独立完成一些有深度的研究项目，甚至在学术会议上进行精彩的报告，这种成就感是我对这本书最直接的期待。

评分☆☆☆☆☆

我对这本书的初步印象是它具有极强的实践导向性和理论深度。我之前在学习计量经济学时，常常觉得理论与实践脱节，很多模型在教科书里看起来很清晰，但到了实际数据分析时就无从下手。这本书似乎很好地解决了这个问题。它在介绍复杂的计量模型时，并没有回避其背后的数学原理，但同时又非常注重与Stata软件的结合，通过大量的实例演示，让学习者能够直观地理解如何将理论知识转化为实际的分析步骤。我特别期待书中关于因果推断和面板数据分析的部分，因为这些是我目前在研究中急需解决的问题。我相信，通过这本书的学习，我能够更清晰地认识到各种计量方法的适用条件和局限性，并能熟练地运用Stata进行数据处理、模型选择、结果解释和稳健性检验。我期待这本书能帮助我提升独立解决实际经济问题和开展高质量学术研究的能力，让我在计量经济学的道路上走得更远、更稳健。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我的感觉是，它不仅仅是一本教科书，更像是一位经验丰富的导师。我才刚刚翻开，但已经能感受到作者在计量经济学领域的深厚功底和多年教学的经验。它对每一个概念的阐述都力求做到精准，对每一个模型的推导都显得十分细致。我特别喜欢它那种循序渐进的学习路径，从基础的统计学概念回顾，到核心的回归分析，再到各种高级模型和前沿技术的介绍，整个过程设计得非常合理，能够帮助学习者逐步建立起完整的知识体系。更重要的是，它并没有停留在理论层面，而是将这些理论知识与Stata软件的应用紧密结合起来，这对于我这样希望将理论应用于实践的学习者来说，无疑是极大的吸引力。我迫不及待地想看到书中的Stata代码示例，希望它们能帮助我克服在实际操作中遇到的各种困难，真正做到学以致用。我期待这本书能成为我计量经济学学习道路上的重要里程碑。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我的第一印象是“专业”和“全面”。我之前对计量经济学的认识停留在一些基础模型上，但翻开这本书，看到它涉及的范围之广，让我感到有些震撼。它似乎涵盖了从基础到前沿的绝大多数重要计量方法，并且强调了这些方法在现实经济问题中的应用。虽然我还没来得及细读，但仅仅是目录就让我看到了许多我一直想深入学习的主题，比如因果推断、内生性问题处理、非参数计量等等。这本书的叙述风格似乎非常严谨，但同时又力求清晰易懂，这对于非数学专业出身的我来说，无疑是一个巨大的福音。我尤其看重它与Stata应用的结合，因为理论知识的学习最终要落实到实践中。我希望通过这本书，我能够不仅理解各种计量模型的原理，更能熟练地运用Stata进行数据处理、模型估计和结果解释。我期待它能帮助我提升独立进行实证研究的能力，让我能更科学、更有效地分析和解决经济学研究中遇到的各种挑战。

评分☆☆☆☆☆

我是在一次偶然的机会下接触到这本书的，当时我正在寻找一本能够系统性地梳理高级计量经济学理论，并且提供实用操作指导的教材。市面上很多书籍要么过于理论化，要么过于注重软件操作而忽略了理论基础。这本书的出现，无疑给我带来了一丝曙光。我还没来得及仔细阅读其中的每一个章节，但从它整体的编排和对前沿理论的覆盖程度来看，就知道这是一本下了很大功夫的书。它提到的那些诸如面板数据模型、时间序列分析、工具变量法、断点回归设计等等，都是我在学习和工作中经常会遇到，但总是感觉理解不够深入的领域。我尤其期待它在Stata应用部分的讲解，因为理论再好，如果不能有效地在软件中实现，那也只是纸上谈兵。我希望能通过这本书，真正掌握如何利用Stata进行严谨的计量分析，输出高质量的研究结果。我个人对案例分析特别感兴趣，如果书中能包含更多贴近实际的案例，我会觉得这本书的价值会得到更大的提升。总而言之，这本书在我心中已经占据了一个非常重要的位置，我迫不及待地想开始我的阅读之旅。

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高级计量经济学学习谨识

评分☆☆☆☆☆

非常实用！每一部分都会结合STATA的步骤实战。迅速掌握计量经济学的精髓

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我给7星，真·业界良心，富帅必备窗前读物

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真心实用啊！

评分☆☆☆☆☆

挺实用的还~~~ 当工具书了