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出版者:高教分社

作者:金治明

出品人:

页数:385

译者:

出版时间:2006-8

价格:40.00元

装帧:

isbn号码:9787030178596

丛书系列:

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• 金融数学
• 金融
• 统计
• 科学出版社
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• 2008
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• 利率模型
• 风险管理

《金融市场行为研究》 本书深入探讨了金融市场的微观结构、交易行为以及由此产生的宏观市场现象。我们将从理性人假设出发，逐步引入行为金融学中的重要概念，分析投资者在决策过程中可能出现的认知偏差、情绪影响以及信息不对称等因素如何作用于市场价格的形成和波动。 第一部分：金融市场微观结构与交易机制 交易场所的演变与功能： 追溯股票交易所、期货交易所等金融市场的历史发展，解析不同交易场所的组织形式、清算结算机制以及在资源配置和价格发现中的核心作用。 订单簿的动态分析： 深入研究订单簿的构成，包括买卖盘的深度、价格分布和成交量，运用统计学和计量经济学方法，揭示订单簿的微观结构特征如何反映市场流动性和交易者的意图。 交易策略的实证考察： 考察高频交易、做市商策略、量化交易等不同交易策略的运作原理，并通过历史数据分析其在不同市场环境下的表现和对市场流动性的影响。 信息传递与价格反应： 分析不同类型信息（如公司公告、宏观经济数据、政策变动）在金融市场中的传播速度和路径，以及市场参与者如何解读并将其迅速反映到资产价格中。 第二部分：投资者行为的心理学基础 认知偏差的经济学解读： 详细阐述前景理论、锚定效应、过度自信、确认偏差、损失厌恶等心理学概念，并分析这些偏差如何系统性地影响投资者的风险评估、资产选择和交易决策。 情绪对市场的影响： 探讨恐惧、贪婪、恐慌、狂喜等情绪如何在个体投资者和群体投资者中蔓延，以及这些情绪如何导致市场非理性的上涨或下跌，形成泡沫或恐慌性抛售。 群体动力学与羊群效应： 分析金融市场中群体动力学的作用，特别是羊群效应如何导致投资者追随大众的决策，加剧市场波动，并可能偏离资产的内在价值。 框架效应与可得性启发： 研究投资决策中信息呈现方式（框架）以及易于回忆的信息（可得性启发）如何影响投资者的判断，例如对近期热门事件的过度关注而忽略长期基本面。 第三部分：行为金融学模型与市场异象 有限理性与异质性代理模型： 介绍替代传统理性人假设的有限理性模型，例如卡尼曼和特沃斯基提出的前景理论，以及不同类型投资者的异质性如何共同塑造市场行为。 基于行为偏差的市场模型： 构建和分析能够解释市场异象（如价值效应、动量效应、小盘股效应、过度反应/低度反应等）的行为金融学模型，尝试从投资者心理和行为角度解释这些在传统模型中难以解释的现象。 信息不对称与信号传递： 探讨信息不对称在金融市场中的普遍性，研究内部人士交易、分析师评级以及公司治理结构如何作为信号影响投资者预期和市场价格。 市场泡沫与危机： 从行为金融学的视角分析金融泡沫的形成机制，例如过度乐观、投机狂潮以及零和博弈心态的叠加，并探讨市场崩溃前的行为特征。 第四部分：实证研究方法与案例分析 行为金融学研究的计量工具： 介绍用于检验行为金融学理论的实证研究方法，包括时间序列分析、面板数据模型、事件研究法以及大数据分析等。 经典市场异象的实证检验： 通过对真实市场数据的分析，验证价值股、成长股、动量股等是否存在系统性收益，并分析其背后的行为金融学解释。 特定资产类别行为研究： 针对股票、债券、外汇、衍生品等不同金融资产类别，分析其特有的交易行为模式和可能出现的行为金融学效应。 历史上的行为金融学案例： 梳理和分析历史上著名的市场泡沫和危机事件，如互联网泡沫、房地产泡沫、2008年金融危机等，运用行为金融学的理论对其进行剖析，以期从中汲取经验教训。 本书旨在提供一个全面而深入的视角，理解金融市场并非仅仅是理性参与者之间效率配置资源的场所，更是复杂人性与之相互作用的动态系统。通过对微观交易机制、个体心理偏差以及群体行为的研究，读者将能够更深刻地洞察市场价格波动的内在逻辑，提升对金融市场风险的认知能力，并为更审慎的投资决策提供理论支持。

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我最近阅读的这本《金融衍生工具的风险管理与合规前沿》完全聚焦于后金融危机时代的监管环境与复杂的衍生品工具。这本书的侧重点明显偏向于操作层面的风险控制和合规性要求，而非纯粹的定价理论。它详细解释了像EMIR、Dodd-Frank法案等一系列新的监管框架对场外交易（OTC）市场的冲击，特别是关于中央清算和保证金要求的具体实施细节。书中对信用风险评估（CVA）和交易对手风险（XVA）的论述非常深入，它不仅解释了这些风险的数学模型基础，更重要的是阐述了如何在日常交易中建立有效的对冲和计量体系。对于那些在大型金融机构从事风险合规、交易监控岗位的人员来说，这本书提供了从理论到实践的完整路径图。它的语言风格偏向于专业手册，严谨、精确，是理解现代金融市场复杂风险结构不可或缺的参考资料。

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《全球宏观经济指标解析与预测》这本书的特点是其强烈的政策导向性和即时性。它不像教科书那样着眼于永恒不变的原理，而是紧密围绕当前全球经济的脉搏展开。作者对各国央行的货币政策工具、财政赤字对长期利率的影响，以及地缘政治冲突如何重塑供应链和通胀预期的论述，都非常具有前瞻性。我特别喜欢它在分析通货膨胀时，不仅仅依赖于CPI数据，而是深入探讨了生产者价格指数（PPI）的传导机制、工资-价格螺旋的风险点。这本书的结构非常清晰，每一章都聚焦于一个核心的宏观变量，并配有大量来自IMF、世界银行以及各国统计局的权威数据图表。对于那些需要在投资组合中对冲宏观风险的基金经理来说，这本书提供的分析框架和数据支持是极其宝贵的，它提供了一种自上而下审视资产配置的系统方法。

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我最近在研读《行为金融学与市场非理性》，这本书的视角完全颠覆了我过去对“理性经济人”的刻板印象。作者巧妙地将心理学、社会学的前沿发现引入到金融决策分析中，读起来有一种强烈的代入感。它不像那些纯粹的数学模型那样冷冰冰，而是充满了对人性的洞察。书中对于“锚定效应”如何影响投资组合选择，以及“羊群效应”在泡沫形成过程中的催化作用的分析，简直是入木三分。我记得有一个章节详细剖析了历史上的几次著名金融危机，并用行为偏差来解释为什么专业投资者也会集体做出非理性的判断。这种叙事方式极大地增强了批判性思维，让我不再盲目相信市场总能自我修正的传统观点。这本书的价值在于，它教会我们如何在充满情绪波动的市场中，保持一份清醒的自我认知，并利用对他人非理性的理解来优化自己的策略布局。

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这本书的深度和广度让我叹为观止，它更像是一部关于现代量化投资策略的百科全书。《应用随机过程与资产定价》这本书似乎完全是为那些已经具备扎实概率论基础，渴望将理论直接应用于复杂金融建模的专业人士准备的。它的叙事风格极其严谨和内敛，每一句话都像是在构建一个逻辑严密的证明链。我尤其欣赏它对马尔可夫链在期权定价模型中应用的详细推导，那种步步为营、环环相扣的论证过程，让人在攻克难题的过程中体验到极大的智力满足感。与市面上许多只停留在概念介绍的教材不同，这本书毫不避讳地深入到了那些计算密集型的数值方法，比如蒙特卡洛模拟的收敛速度优化和有限差分法在求解偏微分方程中的具体实现。对于那些希望构建自己交易算法，或者深入理解高频交易底层逻辑的读者来说，这本书无疑提供了一个近乎完美的理论基石，读完之后感觉自己的数学工具箱得到了极大的扩充。

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《金融市场分析实务》这本书简直是为我这种半路出家想转行到金融领域的人量身定做的。作者没有一上来就堆砌那些晦涩难懂的数学公式，而是非常接地气地从最基础的市场结构、交易机制讲起，让我对整个金融生态系统有了一个清晰的框架认识。特别是关于衍生品定价那一章，它没有直接跳入布莱克-斯科尔斯模型，而是先用大量的实际案例和历史数据，生动地展示了风险是如何产生的，以及市场参与者是如何试图对冲这些风险的。书中穿插的那些关于不同国家和地区监管政策的对比分析，也极大地拓宽了我的国际视野，让我明白金融操作的背后有着深厚的制度土壤。阅读过程中，我感觉自己就像是跟一位经验丰富的前辈在咖啡馆里探讨市场动态，他总能用最简洁的语言点出问题的核心。这本书的排版和图表设计也值得称赞，复杂的数据被清晰地可视化，大大减轻了阅读的认知负担，绝对是初入行者建立扎实基本功的必备良药。

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完全看不懂。。。

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很全面，很深奥！买回家当宝典！

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