Stochastic Differential Equations pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...  

刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...  

刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》，接着来看这本书，感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property，因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样，一步一...  

能写很难内容的都是牛人，也许能把难的内容写得vivid更是牛人中的牛人，这本书的作者就是这样的大牛，也不怪这书一版再版。这是一本偏理论的书，但作者却是带着应用问题领着读者走，每一步都很清楚其用意是什么。严格地讲，这不是一本严格的书，里面省略了很多复杂的证明，换而...

能写很难内容的都是牛人，也许能把难的内容写得vivid更是牛人中的牛人，这本书的作者就是这样的大牛，也不怪这书一版再版。这是一本偏理论的书，但作者却是带着应用问题领着读者走，每一步都很清楚其用意是什么。严格地讲，这不是一本严格的书，里面省略了很多复杂的证明，换而...

很直給了

承认是本好书，就是喜欢不起来，说不上为什么

This book is obviously over rated. 如果没有一点测度论和泛函的基础，并不适合作为一本入门书。但如果想深入学习SDE，这本书又显得太单薄。对布朗运动的描述太过简略，Feymann-Kac给的只是一种非常restrictive的情况。整本书例子给的也很少，一些定理证明常常省略过程或者直接引paper一带而过。有些证明甚至是有问题的。Anyways，如果是学金融的还是好好看看Shreve的Stochastic Calculus吧，full of intuition。看完之后再翻翻这本也无伤大雅，反正看起来很快。至于想go further的，Protter或者Karatzas&Shreve更好。

想了解一下SDE，于是做这个方向的同事选了这本书。前半的理论部分脉络清晰，简单易读，感觉很适合入门。

随机分析领域最简单的一本入门书了，不过很多地方还是需要很大很大很大功夫