Stochastic Differential Equations

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出版者:Springer
作者:Bernt Øksendal
出品人:
页数:379
译者:
出版时间:2014-1-21
价格:USD 49.95
装帧:Paperback
isbn号码:9783540047582
丛书系列:
图书标签:
  • 数学
  • 随机分析
  • SDE
  • 金融数学
  • 金融
  • Quant
  • Mathematics
  • Probability
  • Stochastic Processes
  • Differential Equations
  • Probability Theory
  • Mathematical Finance
  • Applied Mathematics
  • Random Processes
  • Brownian Motion
  • Stochastic Calculus
  • Ito Calculus
  • Partial Differential Equations
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目录信息

读后感

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能写很难内容的都是牛人,也许能把难的内容写得vivid更是牛人中的牛人,这本书的作者就是这样的大牛,也不怪这书一版再版。这是一本偏理论的书,但作者却是带着应用问题领着读者走,每一步都很清楚其用意是什么。严格地讲,这不是一本严格的书,里面省略了很多复杂的证明,换而...

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刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》,接着来看这本书,感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property,因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样,一步一...  

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刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》,接着来看这本书,感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property,因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样,一步一...  

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刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》,接着来看这本书,感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property,因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样,一步一...  

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刚看完Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》,接着来看这本书,感觉真是轻松啊。 (一)理论部分 只涉及了Ito process以及一些基本的martingale知识和Markov property,因为已经能够涵盖后面的应用部分所需要的知识。不是像Protter那本一样,一步一...  

用户评价

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SDE经典

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a tradeoff between readability and profoundness, this book is relative easy to have glimpse into SDE but many hardcore proofs are left to references.

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随机分析领域最简单的一本入门书了,不过很多地方还是需要很大很大很大功夫

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This book is obviously over rated. 如果没有一点测度论和泛函的基础,并不适合作为一本入门书。但如果想深入学习SDE,这本书又显得太单薄。对布朗运动的描述太过简略,Feymann-Kac给的只是一种非常restrictive的情况。整本书例子给的也很少,一些定理证明常常省略过程或者直接引paper一带而过。有些证明甚至是有问题的。Anyways,如果是学金融的还是好好看看Shreve的Stochastic Calculus吧,full of intuition。看完之后再翻翻这本也无伤大雅,反正看起来很快。至于想go further的,Protter或者Karatzas&Shreve更好。

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another book written by a Scandinavia guy

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