本書是為概率論專業碩博連讀生編寫的教材，並且已有多屆教學的實踐。本書以介紹現代鞅論與隨機積分為基本內容，進而討論Wiener過程泛函與擴散過程泛函的結構，最後介紹有應用價值的Kalman-Bucy濾波與非綫性濾波、內插與外推等內容，作為例子也討論到隨機分析在數理金融中的某些應用。
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