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出版者:西南财经大学出版社

作者:刘兴云

出品人:

页数:256

译者:

出版时间:1996-7-1

价格:11.50

装帧:精装(无盘)

isbn号码:9787810550642

丛书系列:

图书标签:

• 会计
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当代金融市场风险管理与监管创新研究 图书简介 本书深度聚焦于当前全球金融市场日益复杂化、快速迭代的风险格局与亟待创新的监管框架。在全球经济一体化与金融科技迅猛发展的背景下，传统风险管理手段面临严峻挑战，对跨国、跨业态的系统性风险识别、量化与防控提出了前所未有的要求。本书汇集了金融工程、数量经济学、法学及政策分析领域的最新研究成果，旨在为金融机构、监管部门及学术研究者提供一套系统、前瞻性的理论框架与实证分析工具。 第一部分：全球金融风险的新图景与量化挑战 第一章：系统性风险的演化路径与识别模型 本章首先梳理了自2008年国际金融危机以来，全球金融体系中系统性风险的形态变化。重点分析了非银行金融机构（影子银行）、跨境资本流动与主权债务风险的相互传染机制。引入了基于网络科学的金融机构关联性分析模型，超越传统的VAR或GARCH模型，通过构建和分析金融机构间的“风险网络拓扑结构”，来识别处于网络关键节点的潜在风险源。研究发现，特定类型资产池的集中度是比机构规模更重要的系统性风险放大器。此外，本章还探讨了气候变化风险（物理风险与转型风险）对金融稳定性的长期影响，并提出了将环境、社会与治理（ESG）因子纳入宏观审慎管理的初步框架。 第二章：金融科技（FinTech）驱动下的新型风险形态 随着人工智能（AI）、区块链（DLT）及大数据在金融领域的深度渗透，风险的性质正在发生结构性转变。本章的核心在于探讨“技术风险”如何转化为“金融风险”。针对算法交易中的“闪电崩盘”（Flash Crashes）现象，本书构建了基于高频数据的突变检测算法，用以实时监控市场微观结构中的异常波动。在信用风险方面，详细分析了机器学习模型（如深度神经网络）在信用评分中的应用，重点揭示了模型“黑箱”特性可能带来的公平性（Bias）风险与监管可解释性（Explainability）的挑战。对于分布式账本技术，则着重探讨了智能合约在去中心化金融（DeFi）生态中可能引发的流动性错配与治理风险。 第三章：全球资本流动、汇率波动与溢出效应的计量分析 在量化风险研究中，跨境资本流动的无序性始终是新兴市场国家面临的核心挑战。本章运用高频面板数据和情景分析，评估了主要经济体货币政策转向（如美联储加息周期）对全球资产价格的冲击传导机制。研究采用了基于冲击定义的向量自回归（SVAR）模型，并结合了时变参数估计方法，以捕捉不同时期内溢出效应的非对称性。实证结果表明，金融市场开放程度与国内宏观经济韧性之间的关系并非线性，过度依赖短期国际融资的经济体，在面对外部紧缩冲击时，其汇率贬值与资产抛售的联动性显著增强。 第二部分：金融监管的范式转变与创新实践 第四章：从危机应对到前瞻性监管的转型 本书认为，当代监管已从危机后的“打补丁”模式，转向追求事前预防与动态适应性的“前瞻性监管”。本章详细剖析了巴塞尔协议III的最终实施对全球银行资本充足率、杠杆率及流动性覆盖率（LCR）的深远影响，并侧重于分析这些新规在不同司法辖区（特别是欧洲与亚洲市场）的实施差异及其对竞争格局的影响。同时，深入探讨了宏观审慎工具箱的完善，如逆周期资本缓冲（CCyB）的触发机制与有效性评估。 第五章：监管科技（RegTech）的赋能与应用场景 监管科技被视为提升监管效率、降低合规成本的关键抓手。本章系统性地梳理了RegTech的核心技术应用方向，包括：利用自然语言处理（NLP）技术对海量监管文件进行实时语义分析，以提高监管政策理解的一致性；运用AI进行反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）的交易监控，显著降低误报率；以及通过监管沙盒（Regulatory Sandbox）机制，为创新金融产品提供安全、可控的测试环境。本书强调，RegTech的成功应用不仅依赖于技术本身，更依赖于监管机构与被监管方之间的数据共享标准和信任机制的建立。 第六章：跨境监管协调与全球金融治理的困境 随着金融业务的无边界化，单一国家监管的有效性受到挑战。本章着重探讨了国际组织（如金融稳定理事会FSB、国际货币基金组织IMF）在制定全球性标准中的作用，以及区域性合作机制（如欧盟的银行业联盟）的实践经验。重点分析了数字货币和稳定币的监管套利风险，探讨了如何构建一个既能促进创新、又能有效监管跨司法管辖区数字资产交易的全球性治理框架。研究认为，达成有效的跨境信息共享和执法协作，是应对系统性风险溢出的最后一道防线。 第三部分：机构内部风险控制与治理优化 第七章：企业级风险治理架构的重塑 成功的风险管理源于稳健的内部治理结构。本章探讨了“三道防线”模型的迭代升级，特别强调了董事会和高级管理层在设定风险偏好和监督风险文化方面的主导责任。引入了“风险文化”的量化评估框架，通过员工行为、内部审计结果及绩效激励机制的交叉分析，来衡量组织对风险的容忍度与反应速度。针对银行业务部门，本书提出了将风险指标深度嵌入绩效考核体系的实践路径，以避免“一刀切”的风险管理手段导致业务创新受阻。 第八章：压力测试的深度应用与情景设计 压力测试已从合规工具演变为核心的风险管理和战略规划工具。本书超越了标准的宏观经济情景压力测试，深入研究了操作风险、网络安全风险与特定资产组合集中度风险的尾部风险情景设计。详细阐述了如何利用情景分析法，结合情景的历史概率估计和专家判断，来模拟“黑天鹅”事件的冲击路径，并评估不同风险缓释策略（如对冲、资产剥离或资本重组）的有效性。研究强调，压力测试报告应成为管理层决策的直接输入，而非仅是监管提交的材料。 第九章：内部审计在风险治理中的前瞻性角色 内部审计职能必须从传统的合规性复核，转向对未来风险的预测与评估。本章重点论述了内部审计如何利用新兴技术（如数据挖掘和流程自动化）来提高审计效率和覆盖面。具体包括：对模型风险的独立验证、对数据治理质量的评估、以及对新兴业务（如云服务外包）的第三方风险监控。本书提出，内部审计应设立专门的“前沿风险小组”，专注于跟踪和评估新兴的法律法规变化、地缘政治风险对机构战略布局的潜在影响，从而真正实现风险治理的闭环管理。 通过对上述九个维度的深入剖析，本书力求构建一个全面、动态的现代金融风险管理与监管创新知识体系，为应对未来全球金融市场的不确定性提供坚实的理论与实践指导。

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