具体描述
《网络互联技术与实训》主要针对网络互联中的交换技术和路由技术进行了介绍。全书共分7章，分别是第1章OSI/RM模型与TCP/IP协议体系、第2章局域网基础、第3章交换机基础和配置、第4章广域网基础、第5章IP路由与路由器基础、第6章路由协议、第7章综合实训。《网络互联技术与实训》秉承由浅及深、循序渐进的教学思路，对教学内容进行精心编排，采用问题向导式教学，同时大部分理论教学内容都配有实验内容进行验证，实现边学边做、理论结合实践的教学效果。《网络互联技术与实训》可用作高职高专院校网络专业的教材，也适合用作网络互联技术的培训教材。此外，也可供网络工程技术专业人员参考使用。
深入浅出：现代金融市场运作与风险管理 （图书简介） 本书旨在为读者提供一个全面、深入且极具实践指导意义的现代金融市场运作框架。在当今全球化、数字化浪潮的推动下，金融市场正经历着前所未有的变革。理解这些复杂的机制、识别隐藏的风险点并掌握有效的管理工具，已成为金融从业者、投资者乃至宏观经济决策者必备的核心素养。 本书内容组织严谨，逻辑清晰，力求在理论深度与实务操作之间找到最佳平衡点。我们摒弃了教科书式的枯燥说教，转而采用案例驱动和模型分析相结合的方式，使复杂的金融概念变得直观易懂。 --- 第一部分：金融市场基础架构与演进 本部分首先奠定了读者对现代金融体系的宏观认知。我们详尽地剖析了金融市场的基本要素、参与者结构及其功能定位。 第一章：全球金融市场的宏观图景 本章系统梳理了货币市场、资本市场（包括股票、债券和衍生品市场）以及外汇市场的功能与相互关系。重点探讨了金融市场在资源配置、风险定价和信息传递中的核心作用。我们分析了自布雷顿森林体系瓦解以来，全球金融体系的演变轨迹，特别是2008年全球金融危机对监管框架和市场结构带来的深远影响。 第二章：金融工具的分类与特性 深入解析了主流金融工具的法律结构、收益特征和风险特征。 固定收益工具： 详细讲解了国债、公司债的久期、凸性分析，以及信用评级体系（如标准普尔、穆迪）的评判标准及其局限性。 权益工具： 探讨了不同类型的股票（普通股、优先股）的投票权和分配权差异，并引入了有效市场假说（EMH）的各种形态及其对市场信息效率的实证检验。 金融衍生品基础： 对远期、期货、期权和互换（Swaps）进行了清晰的定义和应用场景的描绘，强调了它们在套期保值和投机中的杠杆效应。 第三章：市场微观结构与交易机制 本章聚焦于交易场所本身。我们考察了不同类型的交易所（集中式交易所与场外交易市场OTC）的运行模式，对比了做市商制度（Market Making）与订单驱动制度（Order Driven）的优劣。特别关注了高频交易（HFT）对市场流动性和价格发现的影响，探讨了算法交易的合规性与潜在系统性风险。 --- 第二部分：资产定价理论与投资组合管理 本部分是本书的核心理论部分，侧重于如何利用数学工具和经济学原理对资产进行合理估值，并构建出最优化的投资组合。 第四章：经典资产定价模型重构 系统回顾并批判性地分析了资本资产定价模型（CAPM）的假设前提及其在现实中的应用边界。继而，深入讲解了多因素模型，特别是法玛-弗伦奇（Fama-French）的三因子及五因子模型，解释了规模（Size）和价值（Value）因子如何捕捉到CAPM无法解释的超额收益。 第五章：固定收益证券的精确估值 本章强调了利率风险管理的重要性。详细介绍了零息债券的定价方法，并基于布莱克-戴蒙德（Black-Derman-Toy, BDT）或霍氏-怀特（Hull-White）等短率模型，构建了利率树状图。对可赎回债券、可转换债券等嵌入期权债券的估值方法进行了详尽的数学推导。 第六章：投资组合优化与现代投资组合理论（MPT） 严格基于均值-方差框架，推导了有效前沿（Efficient Frontier）的构建过程。重点讲解了马科维茨模型的核心约束条件和拉格朗日乘数法在求解切线组合（Tangency Portfolio）中的应用。此外，还引入了Black-Litterman模型，展示了如何将投资者的主观信念融入到客观的资产配置中，从而提高模型预测的实用性。 --- 第三部分：金融风险的识别、计量与对冲 现代金融的核心挑战在于风险管理。本部分将风险计量工具与实际业务场景紧密结合。 第七章：信用风险与违约建模 信用风险是金融机构面临的首要风险。本章细致区分了交易对手风险、主权风险与企业违约风险。介绍了结构化模型（如Merton模型，将股权视为看涨期权）和简化评分卡模型（如逻辑回归、Probit模型）在概率违约率（PD）估计中的应用。对于衍生品交易，重点阐述了交易对手信用风险（CVA）的计量方法。 第八章：市场风险的量化工具 这是风险管理中技术性最强的一环。我们全面对比了衡量市场风险的三大主流方法： 1. 久期-凸性法： 适用于小幅价格变动的情景。 2. 历史模拟法（HS）： 强调了数据窗口选择的重要性。 3. 风险价值（Value at Risk, VaR）： 深入讲解了参数法VaR（基于正态分布假设）的局限性，以及蒙特卡洛模拟法（Monte Carlo Simulation）在处理复杂头寸时的优势。同时，引入了期望亏损（Expected Shortfall, ES）作为VaR的有效补充。 第九章：操作风险与流动性风险的监管框架 操作风险因其突发性和难以量化性而备受关注。本章讨论了巴塞尔协议III（Basel III）框架下对操作风险的资本要求（如标准化法、系列损失分布法）。对于流动性风险，详细解析了流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等监管指标的计算逻辑及其对银行资产负债表管理的影响。 --- 第四部分：金融科技与未来趋势 本部分着眼于技术对金融市场带来的颠覆性变革，帮助读者理解“FinTech”的实质。 第十章：金融科技驱动的创新 本章探讨了区块链技术（DLT）在证券结算、智能合约自动化方面的潜力与挑战。分析了人工智能（AI）和机器学习（ML）在量化交易策略开发（如深度学习在时间序列预测中的应用）、反洗钱（AML）和客户风险画像中的实际案例。 第十一章：监管科技（RegTech）与合规前沿 随着监管要求的日益复杂，RegTech成为合规的必然趋势。本章讨论了如何利用自动化工具实时监控交易的合规性，以及监管机构如何利用大数据进行穿透式监管。同时，也讨论了去中心化金融（DeFi）对现有金融中介模式的冲击与监管机构的应对策略。 --- 结语：复杂世界的简化模型 本书的最终目标是培养读者一种批判性思维：即认识到所有模型都是现实的简化，它们在特定假设下有效，但在超越这些假设时必然失效。本书提供的工具箱，旨在帮助读者在充满不确定性的现代金融世界中，做出更审慎、更具洞察力的决策。本书适合金融工程、投资管理、风险控制等专业的本科高年级学生、研究生，以及在金融机构、资产管理公司和监管部门工作的专业人士深入研读。
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