具體描述
《期權、期貨和其他衍生品(第6版)》是一本在西方金融界廣泛流傳的名著，被譽為“華爾街的聖經”。衍生品理論在現代金融學中占有核心地位。衍生品理論（尤其是期權定價理論）的提齣，不但建立瞭金融經濟學的基本理論框架，而且在理論的指導下推動瞭期貨、期權、互換等市場的發展，使金融在全球範圍內發展到今天如此巨大的規模。《期權、期貨和其他衍生品（第六版）》全麵係統地講解瞭衍生品定價與金融風險管理的基本理論和方法。在本版中，作者不僅增加瞭一些新內容，而且對一些議題和章節進行瞭重新編寫，使全文更易於閱讀和講解。通過閱讀《期權、期貨和其他衍生品（第六版）》，讀者可以係統掌握現代金融學的核心理論和基本方法，尤其是對有誌於學習金融工程和投身於資本市場業務的人來說，是非常有價值的。
著者簡介
約翰·赫爾(JohncHull)，加拿大多倫多大學羅特曼管理學院(Joseph L.Rotman School of Management)教授，Bonham金融中心主任。他是國際公認的衍生品權威，並在該領域有多部著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八傢學術雜誌的聯閤編輯，曾任北美、日本和歐洲多傢金融機構的顧問。
Hull教授所著的兩本書《期權、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權市場基本原理》被翻譯成多種文字，並在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學奬，包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊奬(Northrop Frye award)，並於1999年被國際金融工程師協會評選為年度金融工程師。
除多倫多大學外，Hull博士還曾在約剋大學、不列顛哥倫比亞大學、紐約大學、格連菲爾德大學、倫敦商學院任教。
圖書目錄
1.1 場內交易市場
1.2 場外交易市場
1.3 遠期閤約
1.4 期貨閤約
1.5 期權
1.6 交易者的類型
1.7 套期保值者
1.8 投機者
1.9 套利者
1.10 危險
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
第2章 期貨市場的機製
2.1 背景
2.2 期貨閤約的設定
2.3 期貨價格嚮現貨價格的收斂
2.4 每日結算和保證金
2.5 報紙上的價格行情
2.6 交割
2.7 交易者和訂單的類型
2.8 監管
2.9 會計及稅收
2.10 遠期閤約與期貨閤約
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
第3章 期貨的套期保值策略
3.1 基本原則
3.2 贊成和反對套期保值的論點
3.3 基差風險
3.4 交叉套期保值
3.5 股票指數期貨
3.6 展期
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
附錄 最小方差套期保值比率公式的證明
第4章 利率
4.1 利率的類型
4.2 利率測算
4.3 零息票利率
4.4 債券定價
4.5 國庫券零息票利率的計算
4.6 遠期利率
4.7 遠期利率協議
4.8 久期
4.9 凸性
4.10 利率期限結構理論
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
第5章 遠期和期貨價格的確定
5.1 投資性資産與消費性資産
5.2 賣空
5.3 假設和符號
5.4 投資性資産的遠期價格
5.5 已知收益
5.6 已知紅利率
5.7 估計遠期閤約的價值
5.8 遠期價格與期貨價格是否相等?
5.9 股票指數期貨的價格
5.10 外匯的遠期和期貨閤約
5.11 商品期貨
5.12 持有成本
5.13 交割選擇權
5.14 期貨價格和預期將來的即期價樣
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
附錄 證明利率不變時遠期價格與期貨價格相等
第6章 利率期貨
6.1 日期計算慣例
6.2 國債報價
6.3 國債期貨
6.4 歐洲美元期貨
6.5 基於久期的套期保值策略
6.6 對資産負債組閤進行套期保值
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
第7章 互換
7.1 利率互換的機製
7.2 日期計算問題
7.3 確認書
7.4 比較優勢的觀點
7.5 互換率的本質
7.6 LIBOR／(互換)零息票利率的計算
7.7 利率互換的估價
7.8 貨幣互換
7.9 貨幣互換的估價
7.10 信用風險
7.1l 其他類型的互換
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
第8章 期權市場的機製
8.1 期權類型
8.2 期權頭寸
8.3 標的資産
8.4 股票期權的性質
8.5 報紙上的期權行情
8.6 交易
8.7 傭金
8.8 保證金
8.9 期權結算公司
8.10 監管
8.11 稅收
8.12 認股權證、管理層股票期權和可轉換債券
8.13 場外交易市場
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
第9章 股票期權的性質
9.1 影響期權價格的因素
9.2 假設和符號
9.3 期權價格的上下限
9.4 看跌期權與看漲期權之間的平價關係
9.5 提前執行：不付紅利股票的看漲期權
9.6 提前執行：不付紅利股票的看跌期權
9.7 紅利的影響
小結
參考讀物
問題和習題
課後練習
第10章 期權的交易策略
10.1 包括一個期權和一個股票的策略
10.2 差價期權
10.3 組閤期權
10.4 其他復閤期權的損益狀態
……
第11章 二叉樹模型
第12章 維納過程與引理
第13章 Black Scholes Merton模型
第14章 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權
第15章 希臘字母
第16章 波動率微笑
第17章 基本數值方法
第18章 風險值
第19章 估計波動率與相關性
第20章 信用風險
第21章 信用衍生品
第22章 奇異期權
第23章 天氣、能源和保險衍生證券
第24章 更多的模型與數值方法
第25章 鞅和測度
第26章 利率衍生品：標準的市場模型
第28章 稅率衍生品：瞬時利率模型
第29章 利率衍生品：HJM和LMM
第30章 互換
第31章 實物期權
第32章 衍生品災難以及我們能從中學到什麼
術語錶
主要的期貨與期權交易所
· · · · · · (收起)
讀後感
不知是期货这个主题本身就有意思, 还是作者功夫了得... 总之这本书读起来很享受^^ 推荐给想学习相关理论的朋友, 即使统计知识并不太足也没关系. 感觉上只要具备高中数学知识, 再加一点微积分, 就够了. 有的地方有些绕, 但琢磨的过程很有趣, 有点像猜谜语.... 赚钱的学问也很...
評分经典就不用说了，基本上讲衍生品的入门课都会以此书作为教材。 优点是比较直观，有不少实际操作的细节在里面，另外也比较体面地回避了复杂的数学，B-S之前的内容都还算容易。 B-S之后的数学比较多，要回避是不可能的，但学起来还成。Ito Lemma是用泰勒展开的方法推导的，不严...
評分第6版相对1~5增加了好多内容。尤其是在rate derivative方面。另外相对来说更贴近实际产品。 但相对前5版这本书显得太大太厚了，重点也不鲜明。建议读者从体系框架完美的第3版开始看，而后再看第6版新增的内容即可。 另外，其实本书是金融市场的入门书，里面的模型和产品都是...
評分不知是期货这个主题本身就有意思, 还是作者功夫了得... 总之这本书读起来很享受^^ 推荐给想学习相关理论的朋友, 即使统计知识并不太足也没关系. 感觉上只要具备高中数学知识, 再加一点微积分, 就够了. 有的地方有些绕, 但琢磨的过程很有趣, 有点像猜谜语.... 赚钱的学问也很...
評分第6版相对1~5增加了好多内容。尤其是在rate derivative方面。另外相对来说更贴近实际产品。 但相对前5版这本书显得太大太厚了，重点也不鲜明。建议读者从体系框架完美的第3版开始看，而后再看第6版新增的内容即可。 另外，其实本书是金融市场的入门书，里面的模型和产品都是...
用戶評價
這本書學學基礎概念當工具書查查就行瞭。彆拜成聖經，業界有些都不用BS算定價瞭。
评分上學時應該讀掉的，筆記做起來，以後難說不會用到
评分從圖書館藉來為聽講座補充預備知識的，給四顆星不是這書不好，是我數學不好，看不太懂！
评分一天一本書之金融工程
评分［珍藏］衍生聖經
相關圖書
本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息，本站不存儲任何數據與內容，任何內容與數據均與本站無關，如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度，google,bing,sogou 等
© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有