具体描述
《期权、期货和其他衍生品(第6版)》是一本在西方金融界广泛流传的名著，被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心地位。衍生品理论（尤其是期权定价理论）的提出，不但建立了金融经济学的基本理论框架，而且在理论的指导下推动了期货、期权、互换等市场的发展，使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。《期权、期货和其他衍生品（第六版）》全面系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法。在本版中，作者不仅增加了一些新内容，而且对一些议题和章节进行了重新编写，使全文更易于阅读和讲解。通过阅读《期权、期货和其他衍生品（第六版）》，读者可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法，尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的人来说，是非常有价值的。
作者简介
约翰·赫尔(JohncHull)，加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(Joseph L.Rotman School of Management)教授，Bonham金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威，并在该领域有多部著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。
Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(Northrop Frye award)，并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
除多伦多大学外，Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔德大学、伦敦商学院任教。
目录信息
1.1 场内交易市场
1.2 场外交易市场
1.3 远期合约
1.4 期货合约
1.5 期权
1.6 交易者的类型
1.7 套期保值者
1.8 投机者
1.9 套利者
1.10 危险
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
第2章 期货市场的机制
2.1 背景
2.2 期货合约的设定
2.3 期货价格向现货价格的收敛
2.4 每日结算和保证金
2.5 报纸上的价格行情
2.6 交割
2.7 交易者和订单的类型
2.8 监管
2.9 会计及税收
2.10 远期合约与期货合约
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
第3章 期货的套期保值策略
3.1 基本原则
3.2 赞成和反对套期保值的论点
3.3 基差风险
3.4 交叉套期保值
3.5 股票指数期货
3.6 展期
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
附录 最小方差套期保值比率公式的证明
第4章 利率
4.1 利率的类型
4.2 利率测算
4.3 零息票利率
4.4 债券定价
4.5 国库券零息票利率的计算
4.6 远期利率
4.7 远期利率协议
4.8 久期
4.9 凸性
4.10 利率期限结构理论
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
第5章 远期和期货价格的确定
5.1 投资性资产与消费性资产
5.2 卖空
5.3 假设和符号
5.4 投资性资产的远期价格
5.5 已知收益
5.6 已知红利率
5.7 估计远期合约的价值
5.8 远期价格与期货价格是否相等?
5.9 股票指数期货的价格
5.10 外汇的远期和期货合约
5.11 商品期货
5.12 持有成本
5.13 交割选择权
5.14 期货价格和预期将来的即期价样
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
附录 证明利率不变时远期价格与期货价格相等
第6章 利率期货
6.1 日期计算惯例
6.2 国债报价
6.3 国债期货
6.4 欧洲美元期货
6.5 基于久期的套期保值策略
6.6 对资产负债组合进行套期保值
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
第7章 互换
7.1 利率互换的机制
7.2 日期计算问题
7.3 确认书
7.4 比较优势的观点
7.5 互换率的本质
7.6 LIBOR／(互换)零息票利率的计算
7.7 利率互换的估价
7.8 货币互换
7.9 货币互换的估价
7.10 信用风险
7.1l 其他类型的互换
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
第8章 期权市场的机制
8.1 期权类型
8.2 期权头寸
8.3 标的资产
8.4 股票期权的性质
8.5 报纸上的期权行情
8.6 交易
8.7 佣金
8.8 保证金
8.9 期权结算公司
8.10 监管
8.11 税收
8.12 认股权证、管理层股票期权和可转换债券
8.13 场外交易市场
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
第9章 股票期权的性质
9.1 影响期权价格的因素
9.2 假设和符号
9.3 期权价格的上下限
9.4 看跌期权与看涨期权之间的平价关系
9.5 提前执行：不付红利股票的看涨期权
9.6 提前执行：不付红利股票的看跌期权
9.7 红利的影响
小结
参考读物
问题和习题
课后练习
第10章 期权的交易策略
10.1 包括一个期权和一个股票的策略
10.2 差价期权
10.3 组合期权
10.4 其他复合期权的损益状态
……
第11章 二叉树模型
第12章 维纳过程与引理
第13章 Black Scholes Merton模型
第14章 股票指数期权、货币期权和期货期权
第15章 希腊字母
第16章 波动率微笑
第17章 基本数值方法
第18章 风险值
第19章 估计波动率与相关性
第20章 信用风险
第21章 信用衍生品
第22章 奇异期权
第23章 天气、能源和保险衍生证券
第24章 更多的模型与数值方法
第25章 鞅和测度
第26章 利率衍生品：标准的市场模型
第28章 税率衍生品：瞬时利率模型
第29章 利率衍生品：HJM和LMM
第30章 互换
第31章 实物期权
第32章 衍生品灾难以及我们能从中学到什么
术语表
主要的期货与期权交易所
· · · · · · (收起)
读后感
"进入一个5年期的互换交易，收入现金流为LIBOR，支出现金流为5年期互换利率“ 原文为 "Enter into a swap to exchange the LIBOR income for the 5-year swap rate." 意思是 用之前的得到LIBOR利率去交换互换利率。翻译把收入支出搞反了 图7-8 里的 ”估计日期“ 应为 "定...
评分这本书是华尔街人手一本的书。作者从读者金融学者的角度写这本书。书中有大量的例子与实际操作中的各种表等，还伴随着习题供读者更直接的理解。读完这本书后能够很好的掌握期权期货及其他衍生品的基本知识和原理。我觉得这本书读者很享受，我也很爱读，读的时候让你产生一种对...
评分经典就不用说了，基本上讲衍生品的入门课都会以此书作为教材。 优点是比较直观，有不少实际操作的细节在里面，另外也比较体面地回避了复杂的数学，B-S之前的内容都还算容易。 B-S之后的数学比较多，要回避是不可能的，但学起来还成。Ito Lemma是用泰勒展开的方法推导的，不严...
用户评价
必读的金融学著作，英文版的还是建议多读几遍，现在市面上有第七版的英文影印的，建议去买最新的，这本和第七版的有区别，有一个公式hull在第七版做了更改。
评分这本书是为什么评价那么高= =。。。//给你五星给我A么=-=
评分一天一本书之金融工程
评分因为学习这门课借了，但是发现自己的英语很差，而且很不喜欢这种数学在金融中的应用课程，只能说是浪费了。但是不能不说，这本书很好，逻辑清晰，让我从大学学衍生品的阴影中走了出来。
评分很棒 虽然有难度
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