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出版者:机械工业

作者:韩德宗,朱晋

出品人:

页数:303

译者:

出版时间:2008-2

价格:36.00元

装帧:

isbn号码:9787111232933

丛书系列:

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好的，根据您的要求，我将为您撰写一份图书简介，该书并非《证券投资学原理》，且内容详实、自然流畅，不包含任何关于原书《证券投资学原理》的内容。 --- 《全球宏观经济与金融市场动态解析》 作者：[此处可填入作者姓名，例如：李明德/张薇] 定价：[此处可填入定价，例如：98.00 元] 开本：16开 页数：约 650 页 --- 内容提要 《全球宏观经济与金融市场动态解析》是一部深度剖析当代全球经济格局演变、货币政策传导机制及其对各类资产价格影响的专业著作。本书旨在为金融从业者、宏观经济研究人员、政策制定者以及关注全球经济脉动的严肃投资者提供一个全面、系统且极具洞察力的分析框架。 在全球化进程不断深化，地缘政治风险日益凸显的今天，单一国家的经济事件往往能迅速溢出，形成全球性的影响。本书的核心理念在于，理解现代金融市场，必须从全球宏观视角切入，将货币、财政、贸易、地缘政治等多个维度的数据和理论进行交叉印证与综合判断。 全书结构严谨，从基础的宏观经济学原理出发，逐步深入到复杂的金融市场实践，覆盖了从主权债务、汇率波动到大宗商品定价、另类投资风险等一系列前沿议题。 --- 核心章节与内容深度解析 本书共分为六大部分，共计二十个核心章节，力求覆盖全球宏观分析的各个关键领域。 第一部分：全球宏观经济框架的重塑 本部分着眼于理解当前世界经济运行的基础逻辑。我们不再停留在传统的“三驾马车”模型，而是引入了“全球价值链重构”和“数字化转型对生产率的影响”等现代议题。 全球通胀的结构性分析： 深入探讨了近年来全球通胀的驱动力——不仅仅是需求侧的刺激，更重要的是供给侧的瓶颈、劳动力市场的结构性变化（如“大辞职潮”后的劳动力参与率变化）以及地缘冲突对能源和粮食价格的长期性冲击。本书详细分析了核心CPI与受能源影响CPI的差异化表现，并构建了针对不同通胀类型的政策应对模型。 主权债务的可持续性危机： 针对发达国家和新兴市场普遍面临的债务高企问题，本书引入了“债务负担的金融化指标”，考察了利率环境变化对债务展期成本的敏感性。特别关注了“隐性担保”对财政纪律的侵蚀，以及国际货币基金组织（IMF）在债务重组中的作用与局限。 第二部分：中央银行的“非常规”武器库 本部分聚焦于后危机时代，中央银行工具箱的扩展及其对市场预期的影响。 量化宽松（QE）与量化紧缩（QT）的传导机制： 本章详细描绘了资产负债表操作如何通过预期管理、投资组合调整和信贷渠道影响实体经济。书中引入了对“扭曲操作”（Operation Twist）与常规利率调整的对比分析，并利用大量历史数据检验了不同央行（美联储、欧洲央行、日本央行）政策有效性的差异。 宏观审慎政策的角色： 探讨了宏观审慎工具（如贷款价值比限制、资本缓冲要求）如何与货币政策协同或冲突。书中分析了特定资产泡沫（如房地产市场）如何演变为系统性风险，并评估了监管工具的“滞后效应”与“前瞻性”不足。 第三部分：汇率决定理论与外汇市场干预 汇率是连接各国经济、影响国际贸易和资本流动的关键纽带。 动态随机一般均衡（DSGE）模型在汇率预测中的应用与局限： 本章超越了简单的利率平价理论，重点阐述了“双赤字假说”（经常账户赤字与财政赤字）在汇率波动中的中长期作用，以及行为金融学因素在短期汇率超调中的影响。 汇率波动与资本账户管制： 对比了不同国家在资本账户开放程度不同的情况下，应对外部冲击（如美联储加息）的政策选择。书中详细分析了亚洲金融危机时期，部分国家采取的资本管制措施的短期有效性与长期负面代价。 第四部分：金融市场间的互动与风险溢出 本部分是本书的实践核心，探讨了不同资产类别之间如何相互定价与传染风险。 信用利差与经济衰退的领先指标： 深入分析了不同期限的国债收益率曲线（特别是期限溢价）与信用利差（如高收益债与国债的利差）如何同步预示经济周期的拐点。书中提供了利用金融条件指数（Financial Conditions Index, FCI）来衡量市场紧缩程度的实操方法。 大宗商品定价中的金融化趋势： 考察了原油、黄金、工业金属等大宗商品如何从单纯的实物供需驱动，转变为受到金融投机、美元指数和“通胀预期”三重驱动的影响。特别关注了商品期货市场的“正向市场结构”（Contango）与“反向市场结构”（Backwardation）对套期保值者和投机者的策略影响。 第五部分：新兴市场的增长悖论与挑战 新兴市场是全球经济增长的主要驱动力，但也面临独特的脆弱性。 “中等收入陷阱”的宏观经济解读： 探讨了新兴市场在产业升级、制度建设和人力资本积累方面遇到的瓶颈。书中运用计量经济学模型，检验了基础设施投资回报率的边际递减效应如何阻碍经济持续高速增长。 地缘政治风险对FDI的重塑： 分析了“友岸外包”（Friend-shoring）和供应链重组如何重新定义了外国直接投资（FDI）的流向，以及这对外汇储备结构稳定性的长期影响。 第六部分：应对不确定性的投资组合策略 基于前述宏观分析，本部分提出了具体的资产配置思路，旨在穿越复杂多变的周期。 因子投资与宏观因素的对冲： 讨论了价值、动量、质量等传统因子，在不同利率和增长环境下表现的非一致性。重点介绍了如何利用利率因子（Duration）和通胀因子（Inflation Hedge）来构建更为稳健的长期投资组合。 另类资产在新宏观环境中的定位： 评估了私募股权、基础设施和结构化信贷在新兴利率环境下的潜在风险与回报特征。本书强调，在流动性收紧的背景下，对另类资产的估值模型必须进行严格的现金流折现率（Discount Rate）压力测试。 --- 读者对象 本书适合于： 1. 金融机构的资产管理经理和投资组合策略师： 需要一个连贯的框架来解释市场波动背后的宏观驱动力。 2. 宏观经济研究员和智库专家： 寻求对当代复杂经济现象进行深入、跨学科的实证分析。 3. 政策制定机构的相关人员： 需要理解其决策如何在全球金融市场中被定价和消化。 4. 高级商学院（MBA/金融硕士）的学生： 作为理解全球金融市场运作的权威参考教材。 推荐理由 在全球经济迷雾重重、信息碎片化的时代，《全球宏观经济与金融市场动态解析》提供了一张清晰的导航图。它不仅告诉读者“发生了什么”，更重要的是解释了“为什么会发生”以及“接下来可能走向何方”。本书的特点在于其扎实的理论基础、丰富的案例研究和前瞻性的政策洞察力，是任何严肃的经济观察者案头必备的工具书。它拒绝简单的结论，鼓励读者通过严谨的分析方法，构建自己的独立判断体系。

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