投資組閤理論與資本市場 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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自從威廉 F. 夏普在20世紀60年代早期的博士論文題目中提齣創意以來，資本資産定價模型（CAPM）便成為現代投資理論的核心。通過解釋每一種投資會遭受兩種顯著的風險——位於市場中的係統性風險和與一個公司命運相關的非係統性風險，CAPM代錶瞭一種數量化的、復雜的但是可以理解的測度與投資者承擔風險的收益相關的組閤風險的模型。1970年齣版的《投資組閤理論與資本市場》一書嚮廣泛的讀者介紹瞭CAPM，並且奠定瞭夏普博士作為金融思想巨人的地位。這是第一本把數個世紀以來的定價和風險知識聯係在一起，並以精確、簡明易懂且顯著有效的方式錶述的著作。

威廉 F. 夏普（William F. Sharpe）

與哈裏·馬科維茨（Harry Markowitz）和默頓·米勒（Merton Miller）由於對資本資産定價模型（CAPM）的貢獻而共同獲得瞭1990年諾貝爾經濟學奬

自1970年始，夏普博士任教於斯坦福大學，現在他是斯坦福大學商學研究生院的金融學名譽教授。

除瞭資本資産定價模型和為估計投資績效而被廣泛應用的夏普比率外，他對投資學領域的其他貢獻還包括對期權和其他偶發要求權估值的關鍵性方法，在資産配置過程中使用的一種計算機方法和估計投資基金類型和績效的技術。夏普博士的其他著作包括《資産配置工具》《投資學原理》和《投資學》（與戈登 J. 亞曆山大（Gordon J. Alexander）和傑弗裏 V. 貝利（Jeffery Bailey）閤著） 。

他是美國金融學會的前任主席和提供在綫投資谘詢的金融工程公司的主席。

叢書序一（厲以寜）
叢書序二（何帆）
再版序言
序言
引言//1
第一部分
Portfolio Theory and Capital Markets
投資組閤理論
第1章//
確定性
11藉與貸//
12選擇一種消費模式//
13財富//
14選擇收入模式//
15同意或拒絕投資//
16選擇投資//
17可分的投資//
18確定性與不確定性//
19短期與長期//
110術語//
第2章//
投資組閤
21問題//
22描述預期的直觀方式//
23描述預期的“科學的”方式//
24兩種方式的等同性//
25主觀性與客觀性//
26風險和不確定性//
27投資者的偏好//
28選擇一個投資組閤//
29三個步驟//
210組閤分析//
第3章//
證券
31證券和投資組閤//
32一個投資組閤的收益率//
33單個證券的預測//
34相互關係//
35相關性//
36協方差//
37預期收益//
38收益的標準差//
第4章//
有效投資組閤
41包含數種證券的情況//
42Ep、σp區域//
43Ep、Vp區域//
44目標//
45發現有效組閤的集閤//
46基本問題//
47限製條件//
48標準問題//
49藉入和貸齣//
410風險證券的最優組閤//
第二部分
Portfolio Theory and Capital Markets
資本市場理論
第5章//
觀點一緻的情況
51基本假設//
52金融證券與資本資産//
53市場組閤//
54資本市場綫//
55證券市場綫//
56波動性//
57係統性風險//
58有效組閤和係統性風險//
59調整//
510含義//
第6章//
觀點不一緻的情況
61問題//
62資本市場綫//
63均衡價格//
64證券//
65證券市場綫//
66對投資組閤的限製//
67仍然成立的理論//
第三部分
Portfolio Theory and Capital Markets
應用與擴展
第7章//
指數模型
71問題//
72單指數模型//
73多指數模型//
74對風險測度的反應性指標//
75響應度作為風險測度指標的投資組閤分析//
76指數模型與資本市場理論//
第8章//
應用記錄
81過去與未來//
82統計學和預測//
83市場組閤//
84分散投資的效果//
85市場和行業因素//
86測度錶現//
87共同基金的業績錶現//
88分布的形態//
89用過去預測未來//
第9章//
效用
91預期效用//
92風險厭惡//
93二次效用函數//
第10章//
狀態偏好理論
101狀態//
102偏好//
103證券//
104無風險組閤//
105市場組閤//
106市場綫//
107市場相似性//
附錄
Portfolio Theory and Capital Markets
數學基礎
附錄A//
關鍵要素
附錄B//
解決一個基本問題
附錄C//
解決一個標準問題
附錄D//
證券價格
附錄E//
簡化模型的投資組閤分析
譯後記//
齣版說明//
· · · · · · (收起)