具體描述
《金融隨機分析(共2捲)》是《金融隨機分析》的第2捲，《金融隨機分析》全書共分兩捲。第一捲主要包括隨機分析的基礎性知識以及離散時問模型，利用較簡單的離散時間二叉樹模型給齣瞭無套利期權定價方法；雖隻用到簡單的數學，但其中涉及的風險中性定價的概念蔔分深刻。第二捲主要介紹連續時問模型及其在金融學中的應用；其中包含瞭較為實際的、具有很強操作性的定量經濟學內容，同時也包含瞭較為完整的隨機分析理論。全書各章均有評注和習題。
著者簡介
卡耐基·梅隆大學的計算金融MSCF項目是美國金融工程的帶頭者，曆史悠久，在華爾街亦享有盛譽。本書作者史蒂文·E施裏夫（Steven E．Shreve）教授正是本號業的創辦人之一，他經常和華爾街大公司的負責人們溝通，瞭解行業內新的發展趨勢以在課程中加以改進，極大地促進瞭課程的優化。因而，由他所寫的《金融隨機分析》（第一、二捲）一直是隨機分析在數罱金融領域應用方麵的著名教材，許多世界名校將其作為金融工程專業的必修教材。
圖書目錄
中文版序
英文版序
導言
1 二叉樹無套利定價模型
1.1 單時段二叉樹模型
1.2 多時段二叉樹模型
1.3 模型的計算
1.4 本章小結
1.5 評注
1.6 習題
2 拋擲硬幣空間上的概率論
2.1 有限概率空間
2.2 隨機變量、分布和期望
2.3 條件期望
2.4 鞅
2.5 馬爾可夫過程
2.6 本章小結
2.7 評注
2.8 習題
3 狀態價格
3.1 測度變換
3.2 拉東-尼柯迪姆導數過程
3.3 資本資産定價模型
3.4 本章小結
3.5 評注
3.6 習題
4 美式衍生證券
4.1 引言
4.2 非路徑依賴美式衍生産品
4.3 停時
4.4 一般美式衍生産品
4.5 美式看漲期權
4.6 本章小結
4.7 評注
4.8 習題
5 隨機遊動
5.1 引言
5.2 首達時間
5.3 反射原理
5.4 永久美式看跌期權：一個例子
5.5 本章小結
5.6 評注
5.7 習題
6 依賴利率的資産
6.1 引言
6.2 利率二叉樹模型
6.3 固定收益衍生産品
6.4 遠期測度
6.5 期貨
6.6 本章小結
6.7 評注
6.8 習題
附錄：條件期望基本性質的證明
參考文獻
第二捲
1 一般概率論
2 信息和條件期望
3 布朗運動
4 隨機分析
5 風險中性定價
6 與偏微分方程的關係
7 奇異期權
8 美式衍生證券
9 計價單位變換
10 期限結構模型
11 跳過程引論
附錄A
附錄B
附錄C
參考文獻
譯後記
· · · · · · (收起)
讀後感
中文版和英文版结构有点不一样，难道是我看的版本 不对？ ============================================= 这本书呢适合本科学过随机过程、金融工程的人看（最好再有点实变函数或者测度论的知识）。 别说这是什么研究生课程的教材，完全可以自学的难度。 实在感觉难，就看看...
評分这么优秀的书怎么能没人评？ 我学过随机分析，但那是三年前的事了，重新看这个有点难以下咽。但是这本书实在写得太直观了，只要你有耐心看，不可能看不懂。 这书是离散时间的，要是你想看连续时间直接看第二本，没有任何问题。从这本书，能从直观上理解了就好了，功夫还是花...
評分这么优秀的书怎么能没人评？ 我学过随机分析，但那是三年前的事了，重新看这个有点难以下咽。但是这本书实在写得太直观了，只要你有耐心看，不可能看不懂。 这书是离散时间的，要是你想看连续时间直接看第二本，没有任何问题。从这本书，能从直观上理解了就好了，功夫还是花...
評分基于之前面试时被question到偏微分方程之类的东东，我气势满满的说会，我连泛函之类的都会。 so夸下海口了，这会来恶补一番~ 书不错，比当年硬啃英文版的随机过程之类的好多了~ 我其实还是挺有数学脑细胞的。 恩！！！
評分基于之前面试时被question到偏微分方程之类的东东，我气势满满的说会，我连泛函之类的都会。 so夸下海口了，这会来恶补一番~ 书不错，比当年硬啃英文版的随机过程之类的好多了~ 我其实还是挺有数学脑细胞的。 恩！！！
用戶評價
清晰，實變學的差也能讀下去.
评分清晰，簡潔，易懂
评分隨機分析和資産定價模型的經典
评分翻譯不錯，現在看沒有本科時那麼艱辛瞭。
评分:F830/0265
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