隨機過程基礎（原書第2版） pdf epub mobi txt 電子書下載2025

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出版者:機械工業齣版社

作者:（美）Richard Durrett

出品人:

頁數:189

译者:張景肖

出版時間:2014-1

價格:45.00

裝幀:平裝

isbn號碼:9787111447511

叢書系列:統計學精品譯叢

圖書標籤:

數學
隨機過程
統計
統計學
科研
學術
Math
隨機過程
概率論
數學
統計學
隨機分析
排隊論
馬爾可夫鏈
布朗運動
信號處理
應用數學

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具體描述

這本優秀的入門教材是Springer統計學教材係列中的一本，在國外高校中被廣泛采用，如密歇根大學、科羅拉多大學、威斯康星大學、猶他大學、普度大學、北卡羅來納大學、明尼蘇達大學、杜剋大學等。

本書篇幅不大，敘述簡潔，涵蓋瞭隨機過程的核心內容，涉及大量較新應用，非常現代；不涉及高深的數學推導或理論證明，完全以應用為導嚮，極富思想性，很適閤非純數學方嚮的學生學習；有大量的例子和習題，易教易學。對於隻掌握初等概率論以及工科高等數學的讀者來說，本書是學習應用隨機過程的優秀入門書，讀者既能瞭解基本內容，又能學到解決問題的方法、思路與技巧。

著者簡介

Richard Durrett　1976年斯坦福大學運籌學博士畢業後到加州大學洛杉磯分校數學係工作9年，之後在康奈爾大學工作25年，於2010年加盟杜剋大學，有30多年的“隨機過程”教學經驗。Durrett教授取得瞭眾多成就，已著瞭8本廣受好評的教材，發錶學術論文近200篇，指導博士生40多名。

圖書目錄

譯者序
前言
第1章Markov 鏈
1.1定義和例子
1.2多步轉移概率
1.3狀態分類
1.4平穩分布
1.5極限行為
1.6特殊例子
1.6.1雙隨機鏈
1.6.2細緻平衡條件
1.6.3可逆性
1.6.4Metropolis Hastings算法
*1.7主要定理的證明
1.8離齣分布
1.9離齣時刻
*1.10無限狀態空間
1.11本章小結
1.12習題
第2章Poisson過程
2.1指數分布
2.2Poisson過程的定義
2.3復閤Poisson過程
2.4變換
2.4.1稀釋
2.4.2疊加
2.4.3條件分布
2.5本章小結
2.6習題
第3章更新過程
3.1大數定律
3.2在排隊論中的應用
3.2.1GI/G/1排隊係統
3.2.2成本方程
3.2.3M/G/1排隊係統
*3.3年齡和剩餘壽命
3.3.1離散時間情形
3.3.2一般情形
3.4本章小結
3.5習題
第4章連續時間Markov鏈
4.1定義和例子
4.2轉移概率的計算
4.3極限行為
4.4離齣分布和首達時刻
4.5Markov排隊係統
4.5.1單服務綫的排隊係統
4.5.2多服務綫的排隊係統
*4.6排隊網絡
4.7本章小結
4.8習題
第5章鞅
5.1條件期望
5.2例子，基本性質
5.3賭博策略，停時
5.4應用
5.5收斂
5.6習題
第6章金融數學
6.1兩個簡單例子
6.2二項式模型
6.2.1單期情形
6.2.2N期模型
6.3具體例子
6.4資本資産定價模型
6.5美式期權
6.6Black Scholes公式
6.7看漲和看跌期權
6.8習題
附錄A概率論復習
參考文獻
索引
· · · · · · (收起)