具體描述
本書是一本在西方金融界廣泛流傳的名著，被譽為“華爾街的聖經”。
本書全麵而係統地講解瞭衍生品定價與金融風險管理的基本理論和方法，在這一新版中又增加瞭4章新內容，涵蓋瞭新的衍生工具和研究前沿。通過閱讀本書，可以係統掌握現代金融學的核心理論和基本方法，尤其是對有誌於學習金融工程和投身於資本市場業務的讀者來說，閱讀本書是非常有價值的。
本書可作為大專院校金融學及相關專業的本科生和研究生的教學用書，也可供金融業界人士用作業務手冊以備查閱。
著者簡介
約翰·赫爾(JohncHull)，加拿大多倫多大學羅特曼管理學院(Joseph L.Rotman School of Management)教授，Bonham金融中心主任。他是國際公認的衍生品權威，並在該領域有多部著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八傢學術雜誌的聯閤編輯，曾任北美、日本和歐洲多傢金融機構的顧問。
Hull教授所著的兩本書《期權、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權市場基本原理》被翻譯成多種文字，並在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學奬，包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊奬(Northrop Frye award)，並於1999年被國際金融工程師協會評選為年度金融工程師。
除多倫多大學外，Hull博士還曾在約剋大學、不列顛哥倫比亞大學、紐約大學、格連菲爾德大學、倫敦商學院任教。
圖書目錄
第1章 緒論
第2章 期貨市場的機製
第3章 遠期和期貨價格的確定
第4章 期貨的套期保值策略
第5章 利率市場
第6章 互換
第7章 期權市場的機製
第8章 股票期權的性質
第9章 期權的交易策略
第10章 二叉樹模型介紹
第11章 股票價格的行為模式
第12章 BlackScholes模型
第13章 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權
第14章 希臘字母
第15章 波動率微笑
第16章 風險值
第17章 估計波動率與相關性
第18章 數值方法
第19章 奇異期權
第21章 鞅和測度
第22章 利率衍生品： 標準的市場模型
第23章 利率衍生品： 瞬時利率模型
第24章 利率衍生品： 更高級的模型
第26章 信用風險
第27章 信用衍生品
第28章 實物期權
第30章 衍生品災難以及我們能從中學到什麼
符號錶
術語錶
x≤0時N(x)錶
x≥0時N(x)錶
主題索引
· · · · · · (收起)
讀後感
本人主修软件工程，选修金融学作为第二专业。如果了解软件工程的人都知道，我们很多教材都用的英文原版的，实际上大家也都买了中文译本在看。而金融学这边很多经典教材也都是外国人写的，一般都是用的翻译版。我用了这么多书里面，唯独这本书，翻译简直就是错漏百出，什么公式...
評分还没读完，觉得期权部分写得已经极赞了。 如果没有这本书，我绝对不会对binomial tree和ito's lemma有今天这样的理解。 书好，练习册也不错。推荐一起买。
評分本人主修软件工程，选修金融学作为第二专业。如果了解软件工程的人都知道，我们很多教材都用的英文原版的，实际上大家也都买了中文译本在看。而金融学这边很多经典教材也都是外国人写的，一般都是用的翻译版。我用了这么多书里面，唯独这本书，翻译简直就是错漏百出，什么公式...
評分书写的很好 深入简出 但毕竟不是大师 有其自身缺陷，前面部分论述过程过于迂腐 涉及实际操作细节部分过多 请看BODIE INVESTMENTS相应部分 简约而不简单 该书后半部分描述布朗运动相当好。
評分本人主修软件工程，选修金融学作为第二专业。如果了解软件工程的人都知道，我们很多教材都用的英文原版的，实际上大家也都买了中文译本在看。而金融学这边很多经典教材也都是外国人写的，一般都是用的翻译版。我用了这么多书里面，唯独这本书，翻译简直就是错漏百出，什么公式...
用戶評價
鞅和測度後麵沒讀，ito寫的很清楚，奇異期權要參考其他的書，有限元我看的有點迷糊，利率衍生品以後再看，考試要緊201109 把2年前做的習題對一對答案，汗，既然隔瞭這麼久沒看瞭。20140211
评分絕對的經典，想要對金融衍生品瞭解乃至有一定研究，一本書就值當瞭
评分例子非常經典
评分這本更加要死要活
评分I'm sick of 作者對於各種等式的解釋
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