具体描述
本书是一本在西方金融界广泛流传的名著，被誉为“华尔街的圣经”。
本书全面而系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法，在这一新版中又增加了4章新内容，涵盖了新的衍生工具和研究前沿。通过阅读本书，可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法，尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的读者来说，阅读本书是非常有价值的。
本书可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书，也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。
作者简介
约翰·赫尔(JohncHull)，加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(Joseph L.Rotman School of Management)教授，Bonham金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威，并在该领域有多部著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。
Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(Northrop Frye award)，并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
除多伦多大学外，Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔德大学、伦敦商学院任教。
目录信息
第1章 绪论
第2章 期货市场的机制
第3章 远期和期货价格的确定
第4章 期货的套期保值策略
第5章 利率市场
第6章 互换
第7章 期权市场的机制
第8章 股票期权的性质
第9章 期权的交易策略
第10章 二叉树模型介绍
第11章 股票价格的行为模式
第12章 BlackScholes模型
第13章 股票指数期权、货币期权和期货期权
第14章 希腊字母
第15章 波动率微笑
第16章 风险值
第17章 估计波动率与相关性
第18章 数值方法
第19章 奇异期权
第21章 鞅和测度
第22章 利率衍生品： 标准的市场模型
第23章 利率衍生品： 瞬时利率模型
第24章 利率衍生品： 更高级的模型
第26章 信用风险
第27章 信用衍生品
第28章 实物期权
第30章 衍生品灾难以及我们能从中学到什么
符号表
术语表
x≤0时N(x)表
x≥0时N(x)表
主题索引
· · · · · · (收起)
读后感
这本书是华尔街人手一本的书。作者从读者金融学者的角度写这本书。书中有大量的例子与实际操作中的各种表等，还伴随着习题供读者更直接的理解。读完这本书后能够很好的掌握期权期货及其他衍生品的基本知识和原理。我觉得这本书读者很享受，我也很爱读，读的时候让你产生一种对...
评分第6版相对1~5增加了好多内容。尤其是在rate derivative方面。另外相对来说更贴近实际产品。 但相对前5版这本书显得太大太厚了，重点也不鲜明。建议读者从体系框架完美的第3版开始看，而后再看第6版新增的内容即可。 另外，其实本书是金融市场的入门书，里面的模型和产品都是...
评分书写的很好 深入简出 但毕竟不是大师 有其自身缺陷，前面部分论述过程过于迂腐 涉及实际操作细节部分过多 请看BODIE INVESTMENTS相应部分 简约而不简单 该书后半部分描述布朗运动相当好。
评分本人主修软件工程，选修金融学作为第二专业。如果了解软件工程的人都知道，我们很多教材都用的英文原版的，实际上大家也都买了中文译本在看。而金融学这边很多经典教材也都是外国人写的，一般都是用的翻译版。我用了这么多书里面，唯独这本书，翻译简直就是错漏百出，什么公式...
评分第6版相对1~5增加了好多内容。尤其是在rate derivative方面。另外相对来说更贴近实际产品。 但相对前5版这本书显得太大太厚了，重点也不鲜明。建议读者从体系框架完美的第3版开始看，而后再看第6版新增的内容即可。 另外，其实本书是金融市场的入门书，里面的模型和产品都是...
用户评价
I'm sick of 作者对于各种等式的解释
评分经典啊
评分这本更加要死要活
评分再不看就要被市场淘汰惹T.T
评分新版过于拖沓 内容不大清爽 其实主要思想第二版就已经讲得很到位了
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