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太他媽難瞭！研究生都不敢去讀，我看瞭兩章，受不瞭，還是當source的好材料啊

met one of the authors in course. a book u gotta to read

誰不看誰後悔。。。。

ch21-ch23

細節豐富。希望作者再接再厲寫個第三版，把PDE方法加進去，去掉樹方法。inflation衍生品那塊能夠再擴充一點就好瞭，現在這塊很火啊。

三个case好像不对啊 0<Theta<1. h=SQRT(k^2 + 2*Sigma^2). h>k, or h/k is GREATER than 1. Thus we have: 0<Theta<1<h/k 书上符号好象都反了，而且不能在轴上画出来吧。。

标题引述的是Mark Joshi在他的网站关于本书的评价。链接： http://www.markjoshi.com/RecommendedBooks.html 这本书最大的精华是关于Libor market model的论述。其他大多数关于利率模型的书籍都有意或无意的忽略关于模型论述的最重要部分：calibration。其中的原因多半是因...  

三个case好像不对啊 0<Theta<1. h=SQRT(k^2 + 2*Sigma^2). h>k, or h/k is GREATER than 1. Thus we have: 0<Theta<1<h/k 书上符号好象都反了，而且不能在轴上画出来吧。。

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