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出版者:上海大学出版社

作者:倪嘉薇

出品人:

页数:342

译者:

出版时间:2005-2

价格:32.50元

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787810588041

丛书系列:

图书标签:

• 汽车金融
• 汽车贷款
• 汽车保险
• 信贷
• 保险
• 金融
• 汽车消费
• 风险管理
• 汽车行业
• 理财

深度解析现代金融市场运作的基石：《全球资产配置与风险对冲策略》 本书导读： 在当前复杂多变的全球经济格局中，资本的流动性、风险的识别与规避，以及收益的优化配置，已成为衡量金融机构乃至国家经济竞争力的核心要素。《全球资产配置与风险对冲策略》并非一本侧重于某一特定金融工具或市场细分的教科书，它是一部立足于宏观经济理论、融合了前沿量化模型与实践智慧的重量级著作。本书旨在为资深的金融从业者、高净值财富管理者、宏观经济研究人员，以及有志于掌握全球金融脉搏的专业人士，提供一套系统、全面且高度实用的分析框架。 核心内容聚焦： 本书的叙事主线紧密围绕“动态平衡”与“前瞻性布局”两大核心理念展开，深入剖析了跨资产类别的协同作用与相互制约关系。 第一部分：全球宏观经济的结构性解析 本部分着力于解构当前世界经济的主要驱动力、潜在的结构性失衡点以及地缘政治对资本流向的决定性影响。 1. “新常态”下的全球经济周期研判： 详细分析了自上世纪末以来，全球经济增长模式从高杠杆扩张向低速、低通胀（或滞胀）过渡的深层原因。重点讨论了技术进步（如AI与自动化）对劳动力市场、生产力及传统商业周期的重塑效应。 2. 货币政策的溢出效应与协调难题： 深入探讨了主要经济体（美联储、欧洲央行、日本央行及中国人民银行）货币政策的差异化路径及其对全球资本流动、汇率稳定的连锁反应。特别关注了“缩表”与“量化宽松”周期结束后的市场反应机制。 3. 地缘政治风险的量化评估模型： 构建了一个多维度指标体系，用以评估贸易摩擦、区域冲突、关键资源供应链中断等非传统风险对金融市场波动性的贡献。这部分内容拒绝泛泛而谈，而是提供了具体的指数构建方法论。 4. 主权债务的可持续性分析： 探讨了发达国家与新兴市场不断攀升的主权债务水平及其对长期利率预期的影响。引入了“债务乘数模型”，用以预测在不同财政刺激水平下，市场对主权信用风险的定价变化。 第二部分：跨资产类别的深度配置逻辑 本书摒弃了传统将股票、债券、商品和另类投资孤立研究的模式，转而强调在特定宏观情景下，各类资产间的相对价值与最佳组合权重。 1. 固定收益市场的深度演化： 不仅限于国债分析，更侧重于高收益债券、浮动利率贷款（FLOATS）以及结构化信贷产品的信用风险评估。详述了在负利率环境终结后，期限结构陡峭化对投资组合久期管理的挑战。 2. 权益市场的因子投资与风格轮动： 详细拆解了价值（Value）、动量（Momentum）、质量（Quality）和低波动（Low Volatility）等核心投资因子在不同经济阶段的表现差异。提出了基于“情绪指标”与“盈利预期修正”相结合的战术性风格轮动策略。 3. 大宗商品的战略价值重估： 将能源、工业金属和贵金属视为通胀的“缓冲器”和“先行指标”。特别分析了“绿色转型”对基础金属需求的结构性拉动，并探讨了实物资产（如林地、优质农田）在对冲系统性通胀风险中的作用。 4. 另类投资的有效纳入： 重点研究了私募股权（PE）、风险投资（VC）以及基础设施资产的流动性折价机制。阐述了如何通过严格的尽职调查和定期的资本回报率（DPI）测算，将非标资产的收益有效纳入主流投资组合，并解决其估值难题。 第三部分：尖端风险对冲与投资组合优化技术 这是全书技术含量最高的部分，聚焦于如何利用现代金融工程工具，在追求超额收益的同时，将尾部风险控制在可接受范围内。 1. 动态套利策略与市场微结构： 探讨了高频交易带来的市场效率提升与流动性风险。分析了基于订单簿深度（Order Book Depth）和延迟优势（Latency Advantage）的套利机会，以及如何识别和规避“闪电崩盘”等微观结构风险。 2. 复杂衍生品的风险定价与使用： 超越基础期权，深入讲解了波动率产品（如VIX期货/期权）、交叉货币互换（Cross-Currency Swaps）以及信用违约互换（CDS）在构建复杂对冲结构中的应用。强调了模型风险（Model Risk）在衍生品定价中的重要性。 3. 极端风险情景压力测试（Stress Testing）： 介绍了一系列基于历史数据（如2008年金融危机、2020年疫情冲击）和基于情景分析（Scenario-based）的压力测试框架。核心在于建立“巴别塔模型”，模拟多个关键变量同时恶化时的投资组合表现，而非传统的单变量敏感度分析。 4. 机器学习在资产选择中的应用： 探讨了如何利用时间序列分析、支持向量机（SVM）和深度学习网络（DNN）来处理海量非结构化数据（如全球新闻情绪、卫星图像数据），以期更早地捕获市场异动信号，辅助传统基本面分析进行投资决策的优化。 结论： 《全球资产配置与风险对冲策略》不是提供“快速致富”的捷径，而是一份引领读者穿越迷雾、构建长期稳健投资体系的路线图。它要求读者具备扎实的经济学基础和对复杂金融工具的理解能力。本书的价值在于，它将理论的严谨性与实践的有效性完美结合，是金融专业人士案头不可或缺的参考巨著。通过本书的学习，读者将能够从全球视野重新审视资本的本质，掌握在不确定性中创造确定性收益的核心能力。

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