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出版者:上海社会科学院出版社

作者:

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:1998-02

价格:10.00

装帧:平装

isbn号码:9787806183595

丛书系列:

图书标签:

• 商业银行
• 银行管理
• 金融
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• 经济学
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• 银行业务
• 金融机构
• 风险管理

《现代风险管理与金融稳定：理论、实践与前沿》 本书聚焦于全球金融体系面临的复杂风险图景与宏观审慎监管的演进，深入剖析了当代金融机构如何构建和实施精细化的风险管理框架，以应对日益变幻的市场环境与系统性挑战。 本书并非关注特定商业银行的日常运营管理，而是将视野投向更宏观的金融稳定层面，以及支持所有金融机构稳健运行的通用性、前沿性的风险管理技术与监管哲学。 --- 第一部分：全球金融风险图景与宏观审慎框架 本部分旨在为读者构建一个关于当前全球金融风险生态系统的全面认知，并详细阐述各国监管机构为维护系统稳定所采取的宏观审慎政策工具箱。 第一章：后危机时代的金融脆弱性识别 本章首先回顾了2008年全球金融危机所暴露出的系统性风险传导机制。重点分析了当前金融体系中潜在的“灰犀牛”事件，包括影子银行活动的扩张、非银行金融机构（NBFI）的系统重要性，以及日益增长的跨境资本流动风险。 系统性风险的量化模型： 介绍CoVaR（Conditional Value-at-Risk）及其衍生模型在衡量机构间传染风险中的应用。 流动性风险的结构性变化： 探讨“挤兑”行为在社交媒体时代的新特征，以及央行作为最后流动性提供者（FLP）的角色界定。 债务可持续性与主权风险的联动： 分析高杠杆率对实体经济和金融稳定的潜在拖累，特别关注新兴市场国家的债务风险传导路径。 第二章：宏观审慎政策的工具箱与实施挑战 宏观审慎政策被视为对传统微观审慎监管的重大补充。本章详细梳理了这一政策工具箱的各个组成部分及其在不同经济周期中的应用策略。 资本缓冲机制的精细化管理： 深入解析逆周期资本缓冲（CCyB）的触发机制、设定标准及其对信贷扩张的抑制作用。探讨系统重要性金融机构（SIFIs）额外资本要求（G-SIB Surcharge）的合理性与执行障碍。 跨周期与顺周期风险的平衡： 辩证分析LCR（流动性覆盖率）和NSFR（净稳定资金比率）等流动性指标在不同市场状态下的有效性，以及如何避免过度收紧流动性导致信贷紧缩。 房地产市场风险的精准调控： 阐述贷款价值比（LTV）限制、债务收入比（DTI）限制等工具如何针对性地化解资产泡沫风险，并讨论这些工具的跨国借鉴经验。 --- 第二部分：前沿风险计量技术与数据驱动决策 本部分的核心在于探讨金融工程和数据科学如何赋能传统风险管理，实现更精准的风险测量、更及时的预警和更优化的资源配置。 第三章：压力测试的深化与情景分析的艺术 压力测试已从合规要求转变为战略决策工具。本章不再关注标准的监管压力测试模板，而是探讨如何设计更具前瞻性和区分度的“逆向压力测试”和“极端情景模拟”。 情景构建的深度解析： 如何将地缘政治冲突、气候变化（物理风险和转型风险）等非传统冲击纳入压力测试模型。 模型风险的量化与管理（Model Risk Management, MRM）： 评估不同风险模型（如VaR模型、信用评分模型）的假设局限性，并介绍模型验证（Model Validation）的最新标准，特别是针对机器学习模型引入的“可解释性”（Explainability）要求。 资本配置的风险敏感性： 如何利用压力测试结果指导经济资本分配，确保资本回报率（RAROC）与承担的风险相匹配。 第四章：大数据、人工智能在风险识别中的应用 本章着重于描述如何利用新兴技术处理海量非结构化和高频数据，以提升风险管理的敏锐度。 非结构化数据的情感分析： 利用自然语言处理（NLP）技术分析新闻报道、监管文件、分析师报告中的潜在风险信号，实现对市场情绪的量化捕捉。 机器学习在违约预测中的优势与局限： 比较逻辑回归模型与深度学习模型在预测小概率高影响事件（Tail Risk）上的表现，并讨论模型在监管合规性（如公平性、反歧视）方面的挑战。 实时监控与预警系统（Early Warning Systems）： 介绍如何构建集成多维度数据源的实时仪表盘，用以追踪操作风险事件、交易对手信用风险暴露的瞬时变化。 --- 第三部分：操作韧性与新兴领域的治理 随着金融活动的数字化和全球化，操作风险的定义和管理边界被极大地拓宽。本部分聚焦于如何构建具备高度韧性的技术架构和治理体系。 第五章：网络安全风险的治理与弹性构建 网络安全不再仅仅是IT部门的问题，而是核心风险敞口。本章探讨企业应如何从“被动防御”转向“主动弹性”。 供应链风险的穿透式管理： 评估第三方技术服务商（如云服务提供商）的风险敞口，并建立针对性的业务连续性计划（BCP）。 网络弹性指标（Cyber Resilience Metrics）： 介绍可衡量系统从攻击中恢复速度、损失最小化程度的关键绩效指标（KPIs）。 零信任架构（Zero Trust Architecture）在金融安全中的实践意义。 第六章：气候变化与可持续金融的风险整合 气候风险正被国际监管机构视为新的系统性风险来源。本章详细阐述如何将环境、社会和治理（ESG）因素系统地融入风险管理流程。 气候风险的分类与计量： 区分物理风险（如极端天气对资产价值的影响）与转型风险（如碳税、政策变动对商业模式的冲击）。 气候压力测试的框架设计： 介绍如何使用情景分析（如IEA的净零排放情景）来评估长期资产组合的潜在价值损失（Stranded Assets）。 信息披露的国际标准与挑战： 重点分析气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议的落地实践及其对风险资本计量的影响。 --- 总结：迈向适应性治理 本书的最终目标是引导读者超越基础的合规框架，思考如何构建一个适应性、前瞻性的风险管理生态系统。这要求金融机构不仅要遵守现行规则，更要掌握识别未来风险的技术能力和治理哲学，确保在复杂多变的全球经济中保持稳健与竞争力。本书内容侧重于风险方法的论证、工具的选择与前沿理论的实务化，是为高级风险管理专业人士、监管官员及金融工程研究者提供的深度参考读物。

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初读此书，我最大的感受是其语言风格的独特性和力量感。作者的文字如同雕刻般精炼，每一个词语的选择都经过了深思熟虑，充满了韵味和张力。它没有采用那种华丽辞藻的堆砌，而是以一种近乎冷静的克制，将复杂的情感和宏大的主题娓娓道来。这种“少即是多”的写作手法，反而让核心思想更加凸显，像一把锋利的匕首直刺人心。特别是在处理那些涉及哲学思辨的段落时，作者展现了深厚的学养，能够将晦涩的理论用极为通俗易懂的方式阐释出来，既保证了思想的深度，又兼顾了阅读的流畅性，这一点非常难能可贵。整本书读下来，像是在聆听一位智者用最朴素的语言讲述最深刻的道理，让人在不知不觉中完成了自我审视和提升。

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这本书的叙事节奏把握得相当到位，从头到尾都紧紧抓住了读者的注意力，让人有一种迫不及待想要了解后续情节的冲动。作者在构建人物关系和推动剧情发展方面展现出了老道的功力，每一个转折都显得自然而然，没有丝毫的刻意为之。尤其是在描绘主角面对困境时的心理挣扎和最终的抉择时，笔触细腻入微，让人感同身受。书中的场景描写也十分生动，仿佛能让人身临其境，感受到彼时的氛围。我特别欣赏作者对细节的关注，那些看似不经意间透露出的信息，最终都巧妙地汇聚成推动情节的关键线索，这种伏笔的运用高明且精准。读完之后，久久不能平静，脑海中仍旧回荡着书中的画面和人物的对话，足以证明其强大的艺术感染力。它不仅仅是一个故事，更像是一段深刻的人生体验，值得反复回味。

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我必须赞扬这部作品在情感张力上的细腻处理。作者似乎深谙人性的幽微之处，笔下的角色无一不是血肉丰满、充满矛盾的。他们并非脸谱化的善恶符号，而是挣扎在道德边缘、被生活推搡着的真实个体。那些细微的情绪波动——一次犹豫的眼神、一句未尽的话语、一个不经意的动作——都被作者捕捉并放大，使得人物的内心世界立体可见。尤其是一些关于失去、遗憾和救赎的主题，作者的处理方式极其克制，没有煽情的泪水或夸张的爆发，而是让情感在沉默中酝酿、在留白处爆发，反而更具有穿透力。这种高级的情感表达，使得读者在阅读过程中不只是在看故事，更是在体验一场关于人性深处的探秘之旅，让人深思良久。

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这本书最吸引我的地方在于它所蕴含的广阔的社会视野和对时代脉搏的敏锐捕捉。它不仅仅停留在个人悲欢的层面，更将个体的命运置于宏大的时代背景之下进行审视和拷问。作者对所描绘的社会环境的细节刻画入木三分，无论是风俗习惯、阶层差异还是社会潜规则，都展现出令人信服的真实感和深度。这种扎根于现实的创作态度，使得作品具有了超越一般文学作品的现实意义和批判锋芒。它像一面镜子，折射出我们所处时代的某些隐疾和普遍困境，引导读者进行更深层次的社会观察和反思。读完之后，我感觉自己对周遭的世界多了一层理解和洞察力，不再仅仅是旁观者，而是开始以一种更具批判性和同理心的角度去审视正在发生的一切。

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这部作品在结构上的创新性令人耳目一新。它似乎打破了传统小说的线性叙事框架，采用了多重视角交叉叙述的方式，将不同的时间线索和人物的内心世界巧妙地编织在一起。起初可能会让人有些许迷失，需要集中精力去梳理那些看似散乱的碎片，但一旦适应了作者的节奏，就会发现这种结构带来的巨大信息量和多维度解读的可能性。每一次视角的切换，都像是为读者提供了一块新的拼图，最终拼凑出的整体图景远比单一视角的讲述要丰满和立体得多。这种复杂的架构不仅考验了作者的组织能力，也极大地丰富了读者的阅读体验，促使我们不断地去思考不同个体在同一事件中的真实处境和动机。它要求读者从被动接受信息转变为主动构建意义，极具挑战性，也极富乐趣。

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