具體描述
《金融衍生品建模:基於Matlab、C++和Excel工具》主要講述重要的衍生品定價模型，並運用Matlab、C++和Excel對包括信用衍生品（如信用違約掉期和信用關聯記錄）、債務抵押債券（CDO）、住房抵押貸款支持證券（MBS）、資産支持證券（ABS）、互換、固定收益證券，以及日漸重要的天氣、電力、能源衍生品等進行建模.《金融衍生品建模:基於Matlab、C++和Excel工具》提供瞭Matlab和C++的示例代碼，這些代碼都可以更改和擴展，以滿足實際需要讀者將從衍生品模型的數據、理論和代碼執行上獲益。
《金融衍生品建模:基於Matlab、C++和Excel工具》適閤作為統計、金融數學、經濟管理等相關專業的教材，也可供對金融衍生品建模感興趣的讀者參考。
著者簡介
Justin London，擁有密歇根大學經濟學和數學的學士學位、應用經濟學的文科碩士學位，以及金融工程、計算機科學和數學的理科碩士學位。他是全球在綫交易和金融技術公司的創始人，曾為貿易公司和他自己的定量谘詢公司開發固定收益和股權模型。他曾在芝加哥一傢大銀行使用信用衍生品分析和管理銀行企業貸款組閤，而且還指導幾傢銀行完成瞭自己的衍生品交易係統。
圖書目錄
· · · · · · (收起)
讀後感
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用戶評價
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评分這是2000年左右的衍生品基礎代碼吧，具體到很多細節調整補丁參數調試等等都沒有，很多細節問題joshi2004倒是談瞭一些，這是純粹是最基礎的學院教授的原始代碼吧。我有點理解瞭quant不會讀，讀的不會是quant的意思瞭，真正一個quant團隊裏有頂級專門的計算機博士，誰會用這種非科班的雜牌代碼呢，畢竟這是九十年代末兩韆年初的學院派教授的課程代碼。
评分可以。
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