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金融衍生品建模

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伦敦
机械工业出版社
2011-1
440
65.00元
华章数学译丛
9787111312963

图书标签: 金融  建模  金融工程  Matlab  C++  计算机  quant  Excel   


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发表于2024-12-23

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图书描述

《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》主要讲述重要的衍生品定价模型,并运用Matlab、C++和Excel对包括信用衍生品(如信用违约掉期和信用关联记录)、债务抵押债券(CDO)、住房抵押贷款支持证券(MBS)、资产支持证券(ABS)、互换、固定收益证券,以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模.《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》提供了Matlab和C++的示例代码,这些代码都可以更改和扩展,以满足实际需要读者将从衍生品模型的数据、理论和代码执行上获益。

《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》适合作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材,也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。

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著者简介

Justin London,拥有密歇根大学经济学和数学的学士学位、应用经济学的文科硕士学位,以及金融工程、计算机科学和数学的理科硕士学位。他是全球在线交易和金融技术公司的创始人,曾为贸易公司和他自己的定量咨询公司开发固定收益和股权模型。他曾在芝加哥一家大银行使用信用衍生品分析和管理银行企业贷款组合,而且还指导几家银行完成了自己的衍生品交易系统。


图书目录


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用户评价

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这是2000年左右的衍生品基础代码吧,具体到很多细节调整补丁参数调试等等都没有,很多细节问题joshi2004倒是谈了一些,这是纯粹是最基础的学院教授的原始代码吧。我有点理解了quant不会读,读的不会是quant的意思了,真正一个quant团队里有顶级专门的计算机博士,谁会用这种非科班的杂牌代码呢,毕竟这是九十年代末两千年初的学院派教授的课程代码。

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可以。

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可以。

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可以。

读后感

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随着新型的金融衍生品(如信用衍生品)的迅猛发展,上百家金融机构正在交易这些复杂的金融工具,并雇用了成千上万的金融、技术专业人员为它们建立有效而准确的模型。本书是一本介绍这些复杂金融工具的优秀读物。 ——海通证券股份有限公司董事长 王开国 本书具有非常高的理...  

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比如第1章 inline double calcDV01() { double duration = calcDuration(); double val = getFloatValue(); double DV = 0.0; DV = -(duration * national_) * ((double)1/10000); cout << "float DV01 = " << DV << endl; return -DV; } 很明显...

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请问谁有这本书的PDF呀~~~急求~~~~!!! 求求求求 求求求求 求求求求 求求求求 求求求求 求求求求 求求求求 求求求求 求求求求 求求求求 求求求求 求求求求 求求求求 求求求求求求求求 求求求求求求求求 求求求求求求求求 求求求求求求求求 求求求求  

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