具体描述
《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》主要讲述重要的衍生品定价模型，并运用Matlab、C++和Excel对包括信用衍生品（如信用违约掉期和信用关联记录）、债务抵押债券（CDO）、住房抵押贷款支持证券（MBS）、资产支持证券（ABS）、互换、固定收益证券，以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模.《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》提供了Matlab和C++的示例代码，这些代码都可以更改和扩展，以满足实际需要读者将从衍生品模型的数据、理论和代码执行上获益。
《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》适合作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材，也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。
作者简介
Justin London，拥有密歇根大学经济学和数学的学士学位、应用经济学的文科硕士学位，以及金融工程、计算机科学和数学的理科硕士学位。他是全球在线交易和金融技术公司的创始人，曾为贸易公司和他自己的定量咨询公司开发固定收益和股权模型。他曾在芝加哥一家大银行使用信用衍生品分析和管理银行企业贷款组合，而且还指导几家银行完成了自己的衍生品交易系统。
目录信息
· · · · · · (收起)
读后感
比如第1章 inline double calcDV01() { double duration = calcDuration(); double val = getFloatValue(); double DV = 0.0; DV = -(duration * national_) * ((double)1/10000); cout << "float DV01 = " << DV << endl; return -DV; } 很明显...
评分比如第1章 inline double calcDV01() { double duration = calcDuration(); double val = getFloatValue(); double DV = 0.0; DV = -(duration * national_) * ((double)1/10000); cout << "float DV01 = " << DV << endl; return -DV; } 很明显...
评分随着新型的金融衍生品（如信用衍生品）的迅猛发展，上百家金融机构正在交易这些复杂的金融工具，并雇用了成千上万的金融、技术专业人员为它们建立有效而准确的模型。本书是一本介绍这些复杂金融工具的优秀读物。 ——海通证券股份有限公司董事长 王开国 本书具有非常高的理...
评分随着新型的金融衍生品（如信用衍生品）的迅猛发展，上百家金融机构正在交易这些复杂的金融工具，并雇用了成千上万的金融、技术专业人员为它们建立有效而准确的模型。本书是一本介绍这些复杂金融工具的优秀读物。 ——海通证券股份有限公司董事长 王开国 本书具有非常高的理...
评分比如第1章 inline double calcDV01() { double duration = calcDuration(); double val = getFloatValue(); double DV = 0.0; DV = -(duration * national_) * ((double)1/10000); cout << "float DV01 = " << DV << endl; return -DV; } 很明显...
用户评价
这本书的排版和插图设计也值得称赞。在阅读过程中，我发现它非常注重视觉引导。图表的使用并非仅仅是装饰，而是真正起到了解释复杂数据流和模型结构的作用。例如，当作者解释波动率微笑现象时，配的那张图表，简直是教科书级别的清晰度，一下子就将那种非对称的定价差异直观地展现了出来。另外，书中的案例选择非常具有代表性，覆盖了从早期的固定收益产品到新兴的衍生品市场，这使得读者在学习理论的同时，也能够感受到金融世界的广阔与深度。它成功地将“冰冷”的数学与“火热”的市场实践连接了起来，让阅读体验充满了探索的乐趣。
评分我花了整整一个周末的时间才大致浏览完这本书的后半部分，那些关于期权定价和利率模型的部分，简直是智力上的马拉松。坦白说，一开始我对那些随机过程和偏微分方程感到有些畏惧，但作者的叙述方式非常有层次感，它不是一股脑地把所有数学工具砸向读者，而是先建立起一个直观的框架，让我们理解为什么需要这些工具，然后再逐步引入数学推导。这种“知其所以然，再知其所以然”的教学方法，极大地增强了我的学习兴趣和持久力。我特别欣赏作者在讨论模型局限性时所展现出的那种审慎态度，提醒我们任何模型都只是对现实的一种简化，过度依赖或盲目套用都是危险的。这种严谨又不失批判性的视角，是很多市场上同类书籍所欠缺的。
评分这本书给我的感觉，更像是一份为资深从业者准备的“知识复盘与升级指南”，而不是给入门者准备的“基础入门课本”。虽然基础概念都有覆盖，但其深度和广度明显指向了那些在市场中摸爬滚打过一段时间，希望系统化梳理自己知识体系的人。尤其在量化套利策略的构建与风险对冲那一章，作者没有回避现实操作中的摩擦成本、流动性约束等棘手问题，而是直接将它们纳入模型考量，这一点非常贴近真实交易环境。阅读这本书的过程，就像是在与一位水平极高的同行进行深入的闭门探讨，它迫使你跳出自己固有的思维定势，去审视自己手中工具箱的完备性和适用性。
评分这本书的语言风格真是让人眼前一亮，它不像那些传统金融教材那样晦涩难懂、堆砌公式，而是像一位经验丰富的老者在娓娓道来，将那些复杂抽象的金融概念，通过生动的比喻和贴近实际的案例，变得清晰易懂。作者在讲解风险管理框架时，并没有仅仅停留在理论层面，而是深入剖析了不同市场环境下，金融机构如何构建和应用这些模型来应对瞬息万变的市场波动。特别是关于信用风险建模的那几章，作者用了一种非常直观的方式，将那些复杂的统计方法与我们日常接触的商业决策联系起来，让我这个非科班出身的读者也能迅速抓住核心要点。它更像是一本实战手册，而不是一本纯粹的学术著作，对于希望从理论走向实践的读者来说，这本书无疑是极佳的向导。
评分我对这本书最深刻的印象是它所传递的“审慎的乐观主义”。作者在介绍各种先进的金融工程技术时，语气中充满了对人类智慧和创新能力的赞叹，但同时又无时无刻不在强调金融风险的内在不稳定性。这种平衡感非常重要，它教会我们如何既要拥抱创新，又要保持敬畏之心。书中对于监管环境变化的讨论也很有前瞻性，预测了未来几年内衍生品市场可能面临的合规挑战和技术革新方向。总而言之，这本书超越了一般教科书的范畴，它更像是一部关于现代金融风险哲学的论著，让人在学习技能的同时，也对金融体系的本质有了更深刻的理解和反思。
评分这是2000年左右的衍生品基础代码吧，具体到很多细节调整补丁参数调试等等都没有，很多细节问题joshi2004倒是谈了一些，这是纯粹是最基础的学院教授的原始代码吧。我有点理解了quant不会读，读的不会是quant的意思了，真正一个quant团队里有顶级专门的计算机博士，谁会用这种非科班的杂牌代码呢，毕竟这是九十年代末两千年初的学院派教授的课程代码。
评分可以。
评分可以。
评分可以。
评分可以。
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有