中国银行业并购重组业务发展与并购贷款政策研读 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:中国金融

作者:王科进 编

出品人:

页数:252

译者:

出版时间:2010-7

价格:38.00元

装帧:

isbn号码:9787504954909

丛书系列:

图书标签:

• 经济&金融
• 银行业
• 并购重组
• 并购贷款
• 金融
• 经济
• 政策研究
• 中国银行业
• 金融政策
• 公司金融
• 风险管理

金融工程与风险管理前沿探索 本书涵盖了金融工程领域的最新理论进展、量化模型的构建与应用，以及在复杂金融市场中风险管理的实践策略。 第一部分：金融工程理论基础与高级模型 本部分深入探讨了现代金融工程的核心理论框架，从随机过程到偏微分方程在金融定价中的应用。我们将系统梳理布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型的局限性，并重点介绍其在连续时间金融市场下的扩展与修正。 1. 随机微积分与金融建模： 伊藤积分与随机微分方程（SDEs）： 详细阐述伊藤积分的数学严谨性及其在描述资产价格随机运动中的作用。通过构建扩散过程模型（如几何布朗运动、赫斯顿随机波动率模型），精确描述股票、期权等衍生品的动态演化路径。 鞅论与无套利定价： 介绍金融市场中的重要概念——局部鞅和鞅测度。阐释如何利用Girsanov定理进行概率测度转换，并以此为基础构建严格的无套利定价框架，特别是对于不支付红利或股息的欧式和美式期权。 随机波动率模型（SV模型）： 深入分析Heston模型、SABR（Stochastic Alpha, Beta, Rho）模型等，关注波动率本身的随机性对衍生品定价曲线（波动率微笑/倾斜）的影响。讨论如何校准这些模型参数，使其与市场观测数据高度拟合。 2. 利率衍生品定价： 短期利率模型： 比较Vasicek模型（均值回归特性）和CIR模型（非负约束）的优劣，探讨它们在描述短期利率动态中的适用场景。 远期中性定价框架： 重点讲解Libor市场模型（LMM）及其在利率互换（IRS）、奇异期权（如期权中的期权，Caplets/Floorlets）定价中的核心地位。分析LMM下的概率测度选择与模型校准技术。 基于期限结构模型的定价： 阐述Heath-Jarrow-Morton（HJM）框架，展示其如何通过直接对远期利率过程建模，实现对整个利率期限结构的灵活刻画和动态管理。 第二部分：量化投资策略与资产配置 本部分聚焦于如何将金融工程理论转化为可执行的、具有统计优势的量化投资策略，并探讨在高维数据背景下的优化配置方法。 3. 因子模型与阿尔法挖掘： 多因子模型的构建： 系统回顾Fama-French三因子、五因子模型，并引入流动性、动量、反转等新的宏观及风格因子。讨论如何运用主成分分析（PCA）和因子投资组合构建技术来识别和剥离风险因子。 机器学习在量化中的应用： 探讨使用支持向量机（SVM）、随机森林（Random Forest）及深度学习（如LSTM网络）来预测资产收益和识别非线性关系。重点关注模型的可解释性（XAI）在金融领域的挑战。 高频交易与微观结构： 分析订单簿数据、最优执行理论（如Almgren-Chriss算法），以及如何利用这些数据来捕捉瞬时市场效率低下带来的交易机会。 4. 动态资产配置与投资组合优化： 均值-方差模型的超越： 指出传统Markowitz模型在估计误差敏感性上的缺陷，转向稳健优化方法。介绍黑尔特风险度量（CVaR）在投资组合优化中的应用，以及如何构建满足特定风险限制的有效前沿。 连续时间投资策略： 利用随机控制理论，推导在给定风险厌恶系数下，如何在不同资产间进行连续财富分配的最优策略（如Merton连续时间投资问题）。 风险平价（Risk Parity）与目标风险贡献（TRC）： 详细解析如何构建一个平衡不同风险来源贡献的投资组合，并讨论在引入杠杆和交易成本后的实际操作调整。 第三部分：金融风险管理与压力测试 本部分着重于现代金融机构在面对市场、信用及操作风险时，如何运用先进的量化工具进行计量、监控和管理，特别是监管要求的合规性考量。 5. 市场风险计量与管理： 风险价值（VaR）的计算方法： 对比历史模拟法、参数法（Delta-Normal）和蒙特卡洛模拟法的优缺点。深入分析极端尾部风险的度量挑战。 预期缺口（ES/CVaR）： 阐述ES作为更优风险度量指标的理论基础，包括其一致性、凸性等特性。探讨在非正态分布或厚尾情况下如何准确估计ES。 压力测试与情景分析： 介绍如何构建宏观经济情景（如利率飙升、经济衰退）并将其映射到投资组合的敏感性参数上，以评估潜在损失的极值情况。 6. 信用风险计量与违约建模： 结构化模型（KMV/Merton模型）： 详细解析基于资产价值和债务水平的违约概率计算流程，及其在企业信用评级中的应用。 简约模型与信用衍生品定价： 探讨Reduced-Form模型（如Jarrow-Turnbull模型）如何利用强度过程对信用事件进行建模。分析信用违约互换（CDS）的定价与交易策略。 交易对手信用风险（CVA）： 解释CVA的本质是未来潜在重置成本的现值。介绍如何结合市场风险模型和信用风险模型来精确计算和对冲CVA风险。 7. 金融机构的资本管理与监管： 巴塞尔协议III框架下的量化要求： 梳理资本充足率（Pillar 1）的计算方法，包括信用风险的标准法（SA）、内部评级法（IRB）对风险加权资产（RWA）的影响。 操作风险计量： 介绍“损失分布法”（LDA）在量化操作风险损失事件中的应用，及其在建立内部风险缓冲中的作用。 流动性风险管理： 分析LCR（流动性覆盖率）和NSFR（净稳定融资比率）对银行资产负债表结构的影响，以及如何通过精算方法优化每日现金流匹配。

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对我而言，一本好的图书，不仅仅是知识的传递，更是一种思想的启发。我希望通过阅读这本书，能够对中国银行业并购重组业务的复杂性和重要性有一个更深刻的认识，并能够理解并购贷款政策在其中扮演的关键角色。这本书是否能够引发我对于金融创新、风险防范、市场活力以及国家战略等诸多方面的思考？如果它能够帮助我建立起一个更系统、更全面的认知框架，那么这本书就达到了其应有的价值。

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我期待书中能够用翔实的数据和严谨的分析，来支撑其观点。任何关于金融业务的探讨，如果缺乏扎实的数据支撑，都显得苍白无力。这本书是否会引用大量的统计数据，来展示中国银行业并购重组的规模、频率、交易结构等关键指标？是否会对不同时期的并购贷款政策进行量化分析，评估其对市场的影响？我相信，只有基于翔实数据和严谨逻辑的研究，才能真正说服读者，并为读者提供可靠的参考。

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一本厚重的书，封面设计沉稳大气，正如书名所揭示的“中国银行业并购重组业务发展与并购贷款政策研读”，预示着这是一场关于金融行业深层变革与政策导向的细致剖析。从标题本身传递出的信息来看，这本书显然不是一本浅尝辄止的科普读物，而是致力于深入挖掘中国银行业在并购重组这一关键领域的发展脉络，并对与之紧密相关的并购贷款政策进行严谨的研究。可以想象，书中定然会梳理中国银行业在过去几十年间，尤其是改革开放以来，经历的几次重要的并购重组浪潮，分析其背后的经济驱动因素、市场逻辑以及监管政策的演变。每一次的资产剥离、股权整合、跨区域兼并，都不仅仅是简单的企业行为，更是中国经济结构调整、产业升级的重要体现。作者必定会从宏观经济环境、行业发展趋势、企业自身战略等多个维度，立体地呈现银行业并购重组的全景图。

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一本好的研究性著作，必然是既有理论深度，又有实践指导意义。我希望这本书能够做到这一点。它需要梳理清楚中国银行业并购重组的逻辑，解释清楚并购贷款政策的由来和演变，并且能够提供一些具体的分析框架和方法论，帮助读者理解和应对现实中的问题。例如，书中是否会提供一套评估并购贷款风险的模型？是否会分析不同类型的并购项目，在获取并购贷款时，所面临的具体障碍和机遇？这些实际操作层面的内容，对于在银行从事相关业务的专业人士来说，将是极为宝贵的财富。

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书名中“并购贷款政策研读”部分，更是勾起了我的极大兴趣。并购贷款，作为支撑企业并购重组的重要金融工具，其政策的制定和执行，直接影响着并购市场的活跃度和健康度。这本书无疑会深入探讨中国人民银行、银保监会等监管机构出台的一系列关于并购贷款的指导意见、审慎性要求以及其他相关法规。我希望能够了解到，这些政策是如何在鼓励金融创新、防范金融风险、引导资金流向之间取得平衡的。例如，对于并购贷款的期限、额度、担保方式、风险评估等方面的具体规定，以及这些规定在实践中是如何被银行执行的，又对企业的并购活动产生了怎样的影响，书中是否会提供一些案例分析，来佐证这些政策的有效性和存在的问题？

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读完一本好书，总会让人有所思考，有所启发。我非常期待这本书能够填补我在中国银行业并购重组及并购贷款政策方面的知识空白，并为我提供一个深入理解这一领域的窗口。一本优秀的图书，应该能够带领读者进入一个专业的世界，并且在阅读过程中，不断地引导读者去思考、去提问，最终形成自己的见解。这本书的书名本身就承载了如此丰富的内涵，我深信它一定能够提供给我丰富的阅读体验和深刻的思考。

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阅读这本书，我期待能深入理解中国银行业是如何在复杂的市场环境中，通过一系列的并购重组行为，不断优化自身的资产质量，提升市场竞争力，并最终服务于国家经济发展大局的。银行业的并购重组，从来都不是孤立的事件，它往往与国有企业改革、金融机构风险化解、地方经济发展等宏观议题紧密相连。这本书的作者，想必是一位对中国金融业有着深刻洞察的专业人士，他能够将那些看似零散的市场案例，整合成连贯的逻辑链条，揭示出隐藏在数字和报表背后的战略意图和政策导向。我尤其关心的是，书中是否会详细分析不同时期，监管层对于银行业并购重组的态度和政策工具的运用，例如，在不同的经济周期，审批的松紧度如何变化？有哪些成功的案例和失败的教训？这些都将是读者了解中国金融市场运作的关键信息。

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在阅读过程中，我可能会特别关注书中对中国银行业并购重组的“中国特色”的解读。与其他国家相比，中国的银行业并购重组往往带有更强的政府主导色彩，受到宏观经济政策、产业政策以及监管政策的显著影响。这本书是否能清晰地阐述这种“中国特色”是如何体现在并购业务的发展和并购贷款政策的制定中的？例如，国有银行的改革、政策性银行的转型、股份制银行的快速发展，以及近年来城商行、农商行的区域性整合，这些背后都离不开政策的引导和规范。

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这本书提供的价值，不仅仅在于对过往历史的回顾，更在于对未来趋势的预判。中国经济正处于转型升级的关键时期，银行业作为资金的主要提供者和配置者，其并购重组活动必将更加频繁和复杂。理解当前的并购贷款政策，并研读其发展演变，对于金融从业者、投资者以及政策制定者都具有重要的现实意义。我期待书中能够探讨，在新的经济形势下，并购贷款政策可能面临的挑战和机遇，例如，如何支持战略性新兴产业的并购，如何防范“明股实债”等潜在风险，如何利用金融科技提升并购融资的效率和透明度等等。这些前瞻性的思考，将使这本书的价值超越单纯的文献研究。

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我设想这本书的结构，很可能会先从宏观层面，分析中国银行业并购重组的历史背景和发展阶段，然后逐步聚焦到微观层面，分析具体的业务模式、风险管理和政策影响。对于作者而言，要写好这本书，必然需要查阅大量的官方文件、行业报告、学术论文，以及收集整理具体的案例数据。由此可见，这本书的学术性和实践性都会非常强。作为一名读者，我特别希望能够从中学习到，如何在中国特有的市场环境下，理解和运用并购贷款政策，以及如何识别和评估银行业并购重组中的各种风险。毕竟，银行业作为金融体系的核心，其稳健运营对于整个国家经济的稳定至关重要。

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