具体描述
《银行监管实践与思考》分为经济金融热点分析、新监管理念的实践与思考和银行业改革与发展研究三大部分，收录了《新形势下金融支持北部湾经济区开放开发的思考》、《中越银行边境贸易结算现状及规范管理的思考》、《透过北生集团信贷危机看银行集团客户风险管理缺陷》等论文。近几年，广西银监局大兴调查研究之风，坚持以信息调研工作服务领导决策，以信息调研工作促进监管，以信息调研工作锻炼队伍、培养干部，涌现出了一大批优秀的调研成果。《银行监管实践与思考》收录了广西银监局2006～2008年的重点调研成果，按内容性质主要分为“经济金融热点分析”、“新监管理念的实践与思考”和“银行业改革与发展研究”三大部分。
现代金融体系的基石：宏观审慎监管的理论与实践 内容提要 本书深度剖析了全球金融危机爆发的深层原因，并在此基础上系统阐述了宏观审慎监管（Macroprudential Regulation）的理论基础、工具箱及其在各国金融治理中的实际应用。全书紧密围绕如何通过前瞻性和系统性的监管手段，有效识别、计量和管理系统性金融风险，维护金融稳定这一核心目标展开。 第一部分：金融危机的教训与宏观审慎监管的兴起 第一章：金融稳定性的理论重塑 本章首先回顾了2008年国际金融危机爆发的完整链条，重点分析了微观审慎监管（Microprudential Regulation）在面对系统性风险时的局限性。我们探讨了金融传染机制（Financial Contagion Mechanisms），包括资产负债表传导、流动性错配传导以及信心冲击传导。随后，本章引入了金融部门的“顺周期性”（Procyclicality）概念，阐释了信贷过度扩张和资产价格泡沫在危机爆发前的共同作用。在此基础上，我们界定了宏观审慎政策的内涵，强调其区别于传统货币政策和微观监管的独特视角——即关注整体金融系统的健康而非单个机构的稳健。 第二章：宏观审慎监管的理论基石 本章深入挖掘了支撑宏观审慎政策的经济学理论。我们详细介绍了“风险的集聚与传染”模型，特别是关于“系统重要性金融机构”（Systemically Important Financial Institutions, SIFIs）的识别标准和监管必要性。内容涵盖了资产负债表约束理论（Balance Sheet Constraints Theory）、资产定价中的系统性风险溢价，以及金融摩擦（Financial Frictions）在放大经济周期波动中的作用。此外，本章对比了不同学派对金融稳定性的观点，包括奥地利学派对信贷周期的关注和新凯恩斯主义对金融部门粘性的分析。 第二部分：宏观审慎监管的工具箱构建 第三章：逆周期宏观审慎工具的应用 本章聚焦于应对信贷过度扩张和资产泡沫的“逆周期”工具。我们详细解析了“逆周期资本缓冲”（Countercyclical Capital Buffer, CCyB）的运作机制，包括触发阈值的设定、缓冲的累积与释放过程，并结合了欧盟和部分亚洲国家的实践案例进行分析。此外，本章还探讨了限制高杠杆率的工具，如“贷款价值比”（Loan-to-Value, LTV）和“债务收入比”（Debt-to-Income, DTI）在房地产市场的应用，强调这些工具如何通过限制信贷规模来冷却过热的市场。 第四章：针对系统重要性的结构性工具 本章主要关注于降低金融机构“大而不倒”风险的结构性监管措施。我们系统梳理了针对SIFIs的附加资本要求（如 G-SIB Surcharge），并探讨了“总敞口限制”（Total Exposure Limits）和“嵌套性”（Interconnectedness）的量化方法。重点讨论了“去杠杆化”（Deleveraging）的挑战，以及如何设计有效的“生前遗嘱”（Living Will）或恢复与处置计划（Resolution Plans），以确保在危机爆发时能够有序清算，最小化对实体经济的冲击。 第五章：流动性和融资稳定性的监管 本章关注金融体系的日常血液——流动性管理。在总结了短期融资市场（如回购市场）的脆弱性后，本书详细介绍了《巴塞尔协议III》中引入的两个核心流动性指标：流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio, LCR）和净稳定融资比率（Net Stable Funding Ratio, NSFR）。本章分析了这些指标如何迫使银行持有更高比例的优质流动资产，并减少对短期批发融资的依赖。此外，还探讨了央行在提供最后贷款人（Lender of Last Resort）职能时，如何协调使用流动性工具与宏观审慎目标。 第三部分：宏观审慎政策的实施、协调与未来挑战 第六章：宏观审慎政策的决策框架与传导机制 本章探讨了宏观审慎政策从制定到执行的整个过程。我们分析了“宏观审慎机构”（Macroprudential Authority）的设立模式（如单一机构负责制、双峰制或协调委员会制），并讨论了政策制定中的透明度、问责制与独立性问题。重点分析了宏观审慎政策的传导渠道：价格渠道（利率和资产价格）、数量渠道（信贷规模）和信心渠道。通过实证分析，我们评估了不同工具在实际操作中对信贷市场的影响程度和时滞效应。 第七章：与其他政策的协调与冲突管理 金融稳定性的实现需要多部门的协同合作。本章深入分析了宏观审慎政策与货币政策之间的关系。讨论了何时应由货币政策应对资产泡沫，何时应由宏观审慎政策介入，以及两者在管理通胀和金融稳定目标时的潜在冲突与互补。此外，本章还讨论了如何协调金融部门的审慎监管（微观）与更广泛的宏观经济管理，特别是在跨境资本流动管理方面，需要与国际收支政策进行有效对接。 第八章：新兴市场的特殊挑战与经验借鉴 对于新兴市场经济体而言，资本的快速流入与流出构成了独特的系统性风险。本章专门探讨了新兴市场在运用宏观审慎工具时面临的特殊困境，如应对“特里芬难题”和“资产负债表效应”的加剧。我们分析了诸如韩国、巴西和印度等国家在利用资本管制、外汇敞口限制和特定行业的信贷紧缩工具方面积累的经验和教训，旨在为面临资本账户波动和快速信贷扩张的经济体提供实用的政策参考。 第九章：金融科技（FinTech）与影子银行带来的新监管前沿 随着金融创新加速，监管的边界正被重新定义。本章聚焦于“影子银行体系”（Shadow Banking System）的风险敞口，特别是货币市场基金、结构化信贷产品和资产证券化的风险积累。同时，本书探讨了金融科技（如P2P借贷、分布式账本技术）如何改变风险的生成和传播方式，并讨论了“监管科技”（RegTech）和“一致性监管”（SupTech）在提升监管效率和穿透性方面的潜力与挑战。 结论：迈向韧性金融体系的长期愿景 本书最后总结了宏观审慎监管框架的持续演进方向，强调了监管框架需要具备适应性和前瞻性，以应对气候变化、网络安全等新型系统性风险。本书旨在为金融监管机构、政策制定者、金融机构的风险管理人员以及金融经济学研究人员提供一套全面、深入且具有实践指导意义的分析框架。
作者简介
目录信息
读后感
评分
评分
评分
评分
评分
用户评价
评分
评分
评分
评分
评分
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有