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出版者:上海財經大學齣版社

作者:雨宮健

出品人:

頁數:412

译者:硃保華

出版時間:2010-2

價格:49.00元

裝幀:平裝

isbn號碼:9787564203689

叢書系列:漢譯經濟學文庫

圖書標籤:

計量經濟學
經濟學
經濟
mathematics
finance
AppliedMath
計量經濟學
高級計量經濟學
經濟學
統計學
模型
迴歸分析
時間序列
麵闆數據
因果推斷
金融計量

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具體描述

《高級計量經濟學》是雨宮健教授在長年擔任Joural of Econmometrics主編之後編寫的研究生層次的計量經濟學教材，融閤瞭計量經濟理論研究的方法和技巧，也是一本值得計量經濟學的專業人員認真閱讀的計量經濟學著作。在計量經濟學理論研究的學術論文中，《高級計量經濟學》是一本被廣泛引用的參考文獻，迄今為止的纍計引用數高達3 200次以上。《高級計量經濟學》著重討論微觀計量經濟學涉及的各種理論問題，特彆是在微觀計量分析的定性模型的詳細討論中融入瞭作者的研究心得經驗。《高級計量經濟學》從經典最小二乘法齣發，結閤拓展的各種迴歸分析方法，說明計量經濟理論涉及的大樣本理論，利用大樣本理論討論微觀計量分析齣現的極值統計量的性質及各種微觀計量模型的統計推斷問題。考慮到計量經濟理論體係的完整性，《高級計量經濟學》也適當介紹瞭時間序列分析、一般最小二乘法、綫性與非綫性的聯立方程模型，提供瞭計量經濟分析常用的矩陣代數與統計分布函數的附錄。為幫助學生進一步地理解消化正文的內容，各章配備大量練習題。由於《高級計量經濟學》作者設想讀者已經具備中級計量經濟學的知識，因而內容敘述嚴謹獨特，簡潔扼要的定理證明富有特色，有助於讀者深入理解辨彆各種容易混淆的概念。

著者簡介

Takeshi Amemiya(雨宮健），1935年生，1964年獲得約翰·霍普金斯大學經濟學博士，現任美國斯坦福大學經濟係榮譽教授，計量經濟學傢。1985年在哈佛大學齣版社齣版瞭《高級計量經濟學》（Advanced Econometrics），至今仍然是該領域的經典著作。1985年當選為美國藝術和科學院院士。曾經在英國、日本、德國、荷蘭、希臘等國的多所大學和研究機構客座或訪學。在過去的十年中，雨宮健教授在斯坦福大學為大學本科生教授“古希臘的經濟和經濟學”課程，2007年齣版瞭《古希臘的經濟和經濟學》（Economy and Economics of Ancient Greece）一書。近來正緻力於古代中國和古代希臘的經濟和經濟思想的比較研究。

圖書目錄

譯者序前言1 經典最小二乘估計理論 1.1 綫性迴歸模型 1.2 最小二乘理論 1.3 正態分布假設的模型1 1.4 帶綫性約束的模型1 1.5 檢驗綫性假設 1.6 預測2 迴歸分析的最新發展 2.1 選擇迴歸變量 2.2 嶺迴歸和Stein估計量 2.3 穩健性迴歸3 大樣本理論 3.1 隨機變量和分布函數 3.2 不同收斂方式 3.3 大數定律和中心極限定理 3.4 limE、AE和plim的關係 3.5 最小二乘估計量的相閤性和漸近正態性4 極值估計量的漸近性質 4.1 一般結論 4.2 極大似然估計量 4.3 非綫性最小二乘估計量 4.4 迭代方法 4.5 漸近檢驗及相關問題 4.6 最小絕對偏差估計量5 時間序列分析 5.1 簡介 5.2 自迴歸模型 5.3 殘差為移動平均的自迴歸模型 5.4 自迴歸模型的最小二乘估計量和極大似然估計量的漸近性質 5.5 預測 5.6 分布滯後模型6 廣義最小二乘理論 6.1 已知協方差矩陣 6.2 協方差矩陣未知 6.3 係列相關 6.4 似不相關迴歸模型 6.5 異方差性 6.6 誤差成分模型 6.7 隨機係數模型7 綫性聯立方程模型 7.1 模型和識彆 7.2 完全信息極大似然估計量 7.3 有限信息模型 7.4 三階段最小二乘估計量 7.5 前沿性論題8 非綫性聯立方程模型 8.1 單方程估計 8.2 方程組估計 8.3 假設檢驗、預測和計算9 定性反應模型 9.1 簡介 9.2 單維二分變量模型 9.3 多分模型 9.4 多元模型 9.5 基於選擇的抽樣 9.6 任意分布法 9.7 麵闆數據QR模型10 Tobit模型 10.1 簡介 10.2 標準Tobit模型（第一類Tobit模型） lO.3 實證事例 10.4 標準假設的估計量的性質 10.5 非標準假設的Tobit極大似然估計量的性質 10.6 廣義Tobit模型 10.7 第二類Tobit模型：P（y1<0）·P（y1>0，Y2） 10.8 第三類Tobit模型：P（y1<0）·P（y1，Y2） 10.9 第四類Tobit模型 10.10 第五類Tobit模型：P（y1<0，Y3）·P（y1>0，Y2）11 馬爾科夫鏈和持續期限模型 11.1 馬爾科夫鏈模型 11.2 持續期限模型附錄1 矩陣分析的常用定理附錄2 分布理論參考文獻
· · · · · · (收起)