具体描述
《高级计量经济学》是雨宫健教授在长年担任Joural of Econmometrics主编之后编写的研究生层次的计量经济学教材，融合了计量经济理论研究的方法和技巧，也是一本值得计量经济学的专业人员认真阅读的计量经济学著作。在计量经济学理论研究的学术论文中，《高级计量经济学》是一本被广泛引用的参考文献，迄今为止的累计引用数高达3 200次以上。《高级计量经济学》着重讨论微观计量经济学涉及的各种理论问题，特别是在微观计量分析的定性模型的详细讨论中融入了作者的研究心得经验。《高级计量经济学》从经典最小二乘法出发，结合拓展的各种回归分析方法，说明计量经济理论涉及的大样本理论，利用大样本理论讨论微观计量分析出现的极值统计量的性质及各种微观计量模型的统计推断问题。考虑到计量经济理论体系的完整性，《高级计量经济学》也适当介绍了时间序列分析、一般最小二乘法、线性与非线性的联立方程模型，提供了计量经济分析常用的矩阵代数与统计分布函数的附录。为帮助学生进一步地理解消化正文的内容，各章配备大量练习题。由于《高级计量经济学》作者设想读者已经具备中级计量经济学的知识，因而内容叙述严谨独特，简洁扼要的定理证明富有特色，有助于读者深入理解辨别各种容易混淆的概念。
作者简介
Takeshi Amemiya(雨宮健），1935年生，1964年获得约翰·霍普金斯大学经济学博士，现任美国斯坦福大学经济系荣誉教授，计量经济学家。1985年在哈佛大学出版社出版了《高级计量经济学》（Advanced Econometrics），至今仍然是该领域的经典著作。1985年当选为美国艺术和科学院院士。曾经在英国、日本、德国、荷兰、希腊等国的多所大学和研究机构客座或访学。在过去的十年中，雨宫健教授在斯坦福大学为大学本科生教授“古希腊的经济和经济学”课程，2007年出版了《古希腊的经济和经济学》（Economy and Economics of Ancient Greece）一书。近来正致力于古代中国和古代希腊的经济和经济思想的比较研究。
目录信息
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读后感
journal of econometrics的主编，著名日本经济学家雨宫健的力作，对主要的计量方法与模型做了精辟的论述。尤其是关于离散选择模型的分类，已经成为学界的共识，值得推荐！
评分journal of econometrics的主编，著名日本经济学家雨宫健的力作，对主要的计量方法与模型做了精辟的论述。尤其是关于离散选择模型的分类，已经成为学界的共识，值得推荐！
评分journal of econometrics的主编，著名日本经济学家雨宫健的力作，对主要的计量方法与模型做了精辟的论述。尤其是关于离散选择模型的分类，已经成为学界的共识，值得推荐！
评分journal of econometrics的主编，著名日本经济学家雨宫健的力作，对主要的计量方法与模型做了精辟的论述。尤其是关于离散选择模型的分类，已经成为学界的共识，值得推荐！
评分journal of econometrics的主编，著名日本经济学家雨宫健的力作，对主要的计量方法与模型做了精辟的论述。尤其是关于离散选择模型的分类，已经成为学界的共识，值得推荐！
用户评价
这本书的配套资源和辅助材料的组织方式，可以说是为自学者量身定做的典范。虽然我主要是在纸质书上阅读，但通过书中提示的在线资源链接，我发现作者团队提供了一系列用于复现书中案例的程序代码包，这在以往的学术著作中并不常见。这意味着，读者可以立即将理论转化为实践，动手运行模型，观察参数估计的结果，并与书中的结论进行对比验证。这种“理论学习—代码实践—结果检验”的闭环学习路径，极大地增强了知识的内化。此外，书末的习题设计也十分巧妙，它们不仅仅是计算题的重复，很多都是需要结合软件操作和理论思考的综合性项目，真正考验读者对整章知识的掌握程度。对于那些自学计量分析的同仁来说，这本书提供的不仅仅是知识本身，更是一套完整的、可操作的学习方法论，它教会我们如何像一个真正的计量分析师那样去思考、去操作和去解决问题，这一点值得所有的同行和学生们高度重视。
评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮，那种沉稳又不失现代感的封面设计，一下子就抓住了我的注意力。拿到手里，分量感十足，纸张的质感也相当不错，印刷清晰，墨色均匀，即便是长时间阅读，眼睛也不会感到特别疲劳。整体来看，从出版社的选材到最后的装订工艺，都透露出一种对品质的坚持，让人感觉这不仅仅是一本教科书，更像是一件值得收藏的学术精品。内页的排版也十分讲究，图表和公式的布局合理，逻辑性强，这对于理解那些复杂的数学模型和统计推断至关重要。我尤其欣赏作者在章节过渡时采用的小插图或者引言，它们巧妙地将理论与现实世界联系起来，让原本枯燥的公式变得生动有趣起来。这本书的目录结构设计得非常清晰，层层递进，使得读者可以根据自己的学习进度和知识储备，有选择性地深入阅读，而不是被一股脑的知识洪流淹没。这种细致入微的编排，无疑大大提升了阅读体验和学习效率，让人在翻阅的过程中，就能感受到作者对学术严谨性和读者友好性的双重考量。
评分从写作风格来看，作者的文字功底非常深厚，行文流畅而又不失学术的严谨性。他有一种独特的能力，能够用相对简洁的语言去解释那些本质上极其复杂的数学概念。与一些偏爱堆砌希腊字母和矩阵运算的教材不同，这本书在引入每一个新的统计概念时，都会先用一段清晰的逻辑叙述来铺垫其背后的经济学直觉或统计学假设，然后再进入严密的数学证明部分。这使得读者在面对那些看似令人望而生畏的推导过程时，不会感到突兀或茫然。此外，作者在处理那些存在争议或仍在发展中的理论时，态度是极其审慎和客观的，他会明确指出不同学派之间的观点差异，并引导读者思考每种方法的优势和内在缺陷，而非武断地下结论。这种平衡的叙事方式，培养了读者批判性思维的能力，让人学会如何从不同的视角去评估一个计量模型的有效性，这对于任何希望在计量领域深造的人来说，都是极其宝贵的财富。
评分这本书在案例选择上展现出了极高的国际视野和前沿性。它涵盖的实证例子不局限于北美或欧洲的成熟市场数据，而是巧妙地融入了许多发展中国家的经济现象，这对于我们这些关注全球经济差异的读者来说，非常有启发性。我记得有一章专门讨论了内生性问题在小型开放经济体中的具体体现，作者不仅列举了经典的工具变量法，还深入探讨了结构模型估计的局限性，并推荐了几种针对特定冲击识别的准实验方法。更让我印象深刻的是，书中的许多案例都引用了近五年内顶级经济学期刊的实证结果，这使得书中的内容紧跟学术前沿，绝非过时的理论堆砌。阅读这些案例时，我仿佛置身于一个高级研讨会中，与其他学者一同对数据和方法论进行着激烈的思想碰撞。这种“鲜活”的学习体验，极大地激发了我将书中学到的工具应用于自己研究领域的兴趣和信心，而不是仅仅停留在理论的抽象理解层面。
评分初读这本书的章节安排，我立刻被它那宏大而又细致的知识体系所折服。它并没有急于抛出那些高深的理论，而是用一种非常循序渐进的方式，将读者从基础的统计学概念一步步引导至前沿的计量模型构建。我发现作者在处理一些经典理论时，比如时间序列分析或者面板数据模型时，总能给出超越标准教科书的洞察力。举个例子，在讨论非线性的自回归模型时，作者不仅详细阐述了数学推导，还结合了近年来的实证研究案例，解释了为什么在某些金融市场波动性预测中，传统的线性模型会失效，而引入了特定的非线性修正后，预测能力得到了显著提升。这种将理论深度与应用广度完美结合的处理方式，对我理解现实经济问题的复杂性提供了极大的帮助。每一次翻阅，都像是在与一位经验丰富的导师对话，他总能在我快要迷失在公式海洋时，及时抛出一个恰当的比喻或者一个关键的批判性思考点，引导我回到问题的核心本质。这本书的难度设置是递增的，高阶内容确实需要扎实的预备知识，但其内在的逻辑梯度保证了只要肯下功夫，就一定能攀登上去。
评分经典之书。周亚虹老师翻译的。我看过英文版 证明写得非常好，矩阵用得很漂亮。渐进理论写得也很棒。
评分学无止境，总有一天我会把你吞进肚子里~真的好难哦，不过自己一定会学会的
评分学无止境，总有一天我会把你吞进肚子里~真的好难哦，不过自己一定会学会的
评分经典之书。周亚虹老师翻译的。我看过英文版 证明写得非常好，矩阵用得很漂亮。渐进理论写得也很棒。
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