金融市場中的統計模型和方法 pdf epub mobi txt 電子書下載2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

出版者:高等教育齣版社

作者:黎子良+邢海鵬

出品人:

頁數:323

译者:姚佩佩

出版時間:2012-11

價格:46.00元

裝幀:

isbn號碼:9787040182934

叢書系列:應用統計學叢書

圖書標籤:

金融
統計
統計學
金融與統計學
量化投資
金融數學
時間序列
投資
金融市場
統計模型
量化分析
時間序列
風險管理
迴歸分析
機器學習
數據建模
金融工程
概率論

下載連結在頁面底部

facebook linkedin mastodon messenger pinterest reddit telegram twitter viber vkontakte whatsapp 複製連結

想要找書就要到小美書屋

book.quotespace.org

立刻按 ctrl+D收藏本頁

你會得到大驚喜!!

具體描述

本書講述定量金融中最重要的統計方法和模型，通過統計建模和統計決策理論將金融理論與市場實務相聯係。本書的第一部分講述統計的基本背景知識，具體包括綫性迴歸、廣義綫性迴歸與非綫性迴歸、多元分析、似然推斷與貝葉斯模型，以及時間序列分析，同時講述這些模型在投資組閤理論和資産收益率及波動率動態建模中的應用。第二部分講述定量金融中的高級課題，並試圖通過實質—經驗建模方法的引入來填補金融理論和市場實務之間的空白；我們將具體講述其在期權定價、利率市場、統計交易策略和風險管理中的應用。非參數迴歸、計量經濟學中的高級多元和時間序列方法，以及高頻交易數據的相關統計方法也將置於這個框架下進行講解。

本書曾作為金融數學(工程)和計算(數理)金融碩士項目的統計建模課程的教材。我們也推薦那些已經從事金融行業的定量分析師，如果希望對實際中廣泛應用的統計方法進行深入的學習，將本書作為自學材料。同時，本書提供瞭來自金融市場的具體實例和數據來說明我們所講述的方法, 因此也可用於統計和計量經濟學研究生課程的教材，以幫助學生係統地學習迴歸、多元分析、似然理論與貝葉斯推斷、非參數理論和時間序列分析等理論和模型。

著者簡介

香港大學本科畢業，1972年獲美國哥倫比亞大學統計學博士學位。現為美國斯坦福大學教授。1983年獲國際統計學界的考普斯“總統奬”。黎子良教授的主要研究領域包括序列實驗、自適應設計和控製、隨機最優化、時間序列和預測、變點監測、隱馬爾可夫模型和粒子濾波、經驗貝葉斯模型、多元生存分析、概率理論和隨機過程、生物統計、計量經濟學、定量金融和風險控製。南開大學本科畢業，2005年獲斯坦福大學統計學博士學位。現為紐約州立大學石溪分校助理教授。邢海鵬的主要研究領域為定量金融、多變點檢測分析及其在計量經濟學、工程及生物學上的應用。

圖書目錄

譯者序
中文版序言
第一部分基本統計方法和金融應用
第一章綫性迴歸模型
1．1 普通最小二乘方法(OLS)
1．1．1 殘差與殘差平方和
1．1．2 投影矩陣的性質
1．1．3 半正定矩陣的性質
1．1．4 普通最小二乘估計的統計性質
1．2 統計推斷
1．2．1 置信區間
1．2．2 方差分析(ANOVA)檢驗
1．3 變量選擇
1．3．1 基於檢驗的變量選擇及其他準則
1．3．2 逐步迴歸選變量法
1．4 迴歸診斷
1．4．1 殘差分析
1．4．2 強影響點的診斷
1．5 推廣到隨機迴歸變量模型
1．5．1 最小方差綫性預測
1．5．2 期貨市場以及采用期貨閤約對衝
1．5．3 隨機迴歸變量模型中的推斷
1．6 迴歸中的boolstrap方法
1．6．1 代入(plug-in)原則和bootstrap重新抽樣方法
1．6．2 Booistrapping迴歸模型
1．6．3 Bootstrap置信區間
1．7 廣義最小二乘方法
1．8 模型的實現和說明
習題
第二章多元分析和似然推斷
第三章基本投資模型及其統計分析
第四章參數模型與貝葉斯方法
第五章時間序列建模與預報
第六章資産收益率及其波動率的動態模型
第二部分數量金融的高等課題
第七章非參迴歸和實質一經驗模型
第八章期權定價理論和市場數據
第九章金融計量中的高級多元和時間序列方法
第十章利率市場
第十一章統計交易策略
第十二章風險管理中的統計方法
附錄
參考文獻
索引
· · · · · · (收起)