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時間序列分析

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詹姆斯·D·漢密爾頓 (James D.Hamilton)
中國人民大學齣版社
夏曉華
2015-1-1
926
CNY 118.00
平裝
經濟科學譯叢
9787300202136

圖書標籤: 時間序列  統計學  計量經濟學  時間序列分析  統計  經濟學  數學  數據分析   


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发表于2024-12-23

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圖書描述

近幾年間,研究者分析時間序列數據的方式發生瞭顯著的變化。因此,很有必要對這一日益重要的研究領域的新近發展進行綜閤,並整體呈現齣來。作者第一次對時間序列分析的相關進展做齣詳細、全麵的梳理與闡述。這些研究進展包括嚮量自迴歸、廣義矩估計、單位根的經濟與統計結果、非綫性時間序列等。另外,作者在本書中還闡述瞭包括綫性錶徵、自相關、生成函數、譜分析、卡爾曼濾波等動態係統的傳統分析工具。這些內容有助於經濟理論研究和解釋現實世界的數據.

本書將為學生、研究者和預測人員提供對動態係統、計量經濟和時間序列分析的獨立而明確的全麵分析。從最簡單的原理齣發,作者的清晰錶達使得一年級研究生和非專業人士也能理解相關內容的曆史進展和新近發展。同時,由於其全麵性,使得該書為研究者瞭解學術前沿提供瞭寶貴的參考文獻。作者一方麵通過大量的例子展示理論結果如何運用於實踐,另一方麵在相關章節後麵提供瞭詳細的數學附錄。作為為相關領域學生和研究者提供的理論路綫圖,該書將成為未來若乾年相關領域的權威指導書。

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著者簡介

詹姆斯D漢密爾頓(James D. Hamilton)現為加州大學聖地亞哥分校(University of California, San Diego)經濟學教授,1983年畢業於加州大學伯剋利分校(University of California, Berkeley),早年曾在弗吉尼亞大學(The University of Virginia)任教。他在時間序列和能源經濟學研究上取得瞭豐碩的研究成果。


圖書目錄


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用戶評價

評分

此領域聖經級彆的作品

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我放棄 …… 大概需要數學學士的功力去讀 所有可能的都討論完瞭 我如果要讀金融類博士就去試試啃下來

評分

非常細緻的數學推導,不愧是時間序列教材中的經典

評分

醍醐灌頂

評分

看過 就是沒太仔細現在再來復習一下

讀後感

評分

我个人认为这本书是一本manual,可以说是在ts这块最好的manual。 什么是manual? 借用 Prof. Diebold的话来说,manual就是不懂哪里看哪里! 所以,请不要将这书当作教材。  

評分

在计量经济学界里,这本无疑是一本优秀的入门教材(时间序列方面)。 说下它的不足吧: 第六章多余,既不承上,也不启下,平稳时序的谱分析及谱表达,书中虽有部分涉及,可读完后根本知道有何用。 第十二章多余,时序分析的Bayesian视角已经可以写一本书了。 第十三章不足,Kal...  

評分

这么经典的书,我这么晚才读到,遗憾遗憾!!!!!!!!!!! 等我读完再写个详细的书评吧!!!!!!!!!!!!!!!!!! 大牛的经典之作,必须看,值得看!!!!!!!!!!!!!!!!! 好书,不错,值得一看!!!!!!!!!!! 唉,可以买不起!!...

評分

在计量经济学界里,这本无疑是一本优秀的入门教材(时间序列方面)。 说下它的不足吧: 第六章多余,既不承上,也不启下,平稳时序的谱分析及谱表达,书中虽有部分涉及,可读完后根本知道有何用。 第十二章多余,时序分析的Bayesian视角已经可以写一本书了。 第十三章不足,Kal...  

評分

不是搞计量的,随便写两句吧。大砖头适合锻炼。本科生时老师总喜欢吓唬我们这本书有多么多么高深,“全是数学”,自己读了研究生才知道内容一点不难。这本书已经快20岁了,早已不是前沿。如果纯为应用的话,学一遍,知道大概是怎么回事就行了,所有的估计量都可以在计量软件里...  

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