The third edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sound mathematical principles with economic applications. Concentrating on the probabilistic theory of continuous arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and Merton's fund separation theory, the book is designed for graduate students and combines necessary mathematical background with a solid economic focus. It includes a solved example for every new technique presented, contains numerous exercises, and suggests further reading in each chapter. In this substantially extended new edition Bjork has added separate and complete chapters on the martingale approach to optimal investment problems, optimal stopping theory with applications to American options, and positive interest models and their connection to potential theory and stochastic discount factors. More advanced areas of study are clearly marked to help students and teachers use the book as it suits their needs.
具体描述
读后感
这本是我金数方面的书籍读的第一本入门书籍。也是上课的老师推荐的。 怎么说呢，真是幸运，有这本书来入门。 作者写的非常的深入浅出，通俗易懂。可以说只要能看懂英文，就能看懂这本书？（^_^）当然咯，最起码的数学基础还是要有的。从单期二叉树模型引入，一步一步描述的非...
评分这本是我金数方面的书籍读的第一本入门书籍。也是上课的老师推荐的。 怎么说呢，真是幸运，有这本书来入门。 作者写的非常的深入浅出，通俗易懂。可以说只要能看懂英文，就能看懂这本书？（^_^）当然咯，最起码的数学基础还是要有的。从单期二叉树模型引入，一步一步描述的非...
评分这本是我金数方面的书籍读的第一本入门书籍。也是上课的老师推荐的。 怎么说呢，真是幸运，有这本书来入门。 作者写的非常的深入浅出，通俗易懂。可以说只要能看懂英文，就能看懂这本书？（^_^）当然咯，最起码的数学基础还是要有的。从单期二叉树模型引入，一步一步描述的非...
评分如果将写作的清晰程度看作一段直线，Bjok和Duffie无疑分别列于这段线的两个端点。这本书容易读到什么程度？你甚至不需要想什么，光是看着文字自然就明白了。但不要以为这是本幼儿园读物，它是以测度论为基本语言的，我不知道Bjok是如何做到这一点的，叹服中。
评分如果将写作的清晰程度看作一段直线，Bjok和Duffie无疑分别列于这段线的两个端点。这本书容易读到什么程度？你甚至不需要想什么，光是看着文字自然就明白了。但不要以为这是本幼儿园读物，它是以测度论为基本语言的，我不知道Bjok是如何做到这一点的，叹服中。
用户评价
衍生品定价理论必读。
评分比shrev那本写得友善多了，概念讲述得异常清楚又intuitive。Roger Lee讲课估计参考得就是这本，上课时候没明白的概念读到作者得解释觉得醍醐灌顶。我觉得找不到讲定价更好的书了. BTW, solution manuel 可以在这里下 http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fmsn25masm24/ht11/Bjork_sol.pdf
评分一开始用离散模型对一般期权定价，后来引入鞅和PQ测度，在连续时间定价。后面介绍了swap，bond，等衍生产品的模型定价，内容实用，也适合做教材。比sherve那本书简单，范围广。
评分好像懂了些什么 做做题又什么都不懂T T
评分一开始用离散模型对一般期权定价，后来引入鞅和PQ测度，在连续时间定价。后面介绍了swap，bond，等衍生产品的模型定价，内容实用，也适合做教材。比sherve那本书简单，范围广。
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