发表于2024-11-27
金融工程學理論與實務 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
《金融工程學理論與實務》體係完整,全書分為3篇:基本理論篇、金融工具篇和技術運用篇。基本理論篇內容包括金融工程導論、預備知識、金融工程的基本分析方法、金融風險管理;金融工具篇內容包括遠期、期貨、互換、期權、期權定價理論、實物期權;技術運用篇內容包括外匯風險的管理、利率風險的管理、股票風險的管理和信用風險的管理。
《金融工程學理論與實務》不僅注重基本理論的介紹,還注重較復雜定價模型的理論推導,並且重視這些理論模型所蘊含的基本思想和基本理念的闡述,用通俗平實的語言對復雜的理論和模型進行透徹的分析,對重要的問題進行深入淺齣的闡述,以使學生能盡快地掌握理論和模型的實質。此外,《金融工程學理論與實務》還提供瞭大量的圖錶,以使復雜的問題直觀化和簡明化。
《金融工程學理論與實務》適閤作為高等院校金融學及相關專業高年級學生和研究生學習金融工程的教材,同時也適閤作為金融和財務實際工作者瞭解金融工程的參考書籍。
期權定價的解析方法「連續」---BS模型假設之一:標的資産的價格遵循幾何布朗運動(漂移率+波動率),再用伊藤引理,再求解微分方程。數值方法「離散」----濛特卡洛模擬(馬爾科夫過程,未來價格隻取決於現在價格與過去無關,通過隨機采樣進行模擬),二叉樹模型(倒推,會趨嚮於正態分布最終與bs模型一緻),有限差分法。新巴塞爾協議由單一信貸風險管理轉嚮信用風險,市場風險,操作風險並舉
評分期權定價的解析方法「連續」---BS模型假設之一:標的資産的價格遵循幾何布朗運動(漂移率+波動率),再用伊藤引理,再求解微分方程。數值方法「離散」----濛特卡洛模擬(馬爾科夫過程,未來價格隻取決於現在價格與過去無關,通過隨機采樣進行模擬),二叉樹模型(倒推,會趨嚮於正態分布最終與bs模型一緻),有限差分法。新巴塞爾協議由單一信貸風險管理轉嚮信用風險,市場風險,操作風險並舉
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