具体描述
《金融工程学理论与实务》体系完整，全书分为3篇：基本理论篇、金融工具篇和技术运用篇。基本理论篇内容包括金融工程导论、预备知识、金融工程的基本分析方法、金融风险管理；金融工具篇内容包括远期、期货、互换、期权、期权定价理论、实物期权；技术运用篇内容包括外汇风险的管理、利率风险的管理、股票风险的管理和信用风险的管理。
《金融工程学理论与实务》不仅注重基本理论的介绍，还注重较复杂定价模型的理论推导，并且重视这些理论模型所蕴含的基本思想和基本理念的阐述，用通俗平实的语言对复杂的理论和模型进行透彻的分析，对重要的问题进行深入浅出的阐述，以使学生能尽快地掌握理论和模型的实质。此外，《金融工程学理论与实务》还提供了大量的图表，以使复杂的问题直观化和简明化。
《金融工程学理论与实务》适合作为高等院校金融学及相关专业高年级学生和研究生学习金融工程的教材，同时也适合作为金融和财务实际工作者了解金融工程的参考书籍。
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读后感
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用户评价
作为一名在资产管理公司工作的分析师，我深知金融工程在现代投资决策中的核心地位。市场上充斥着各种关于金融衍生品和风险管理的著作，但很多都过于侧重理论，缺乏实操指导，或者案例陈旧，无法反映当前市场的最新动态。这本书的出现，可以说是恰逢其时。作者在书中系统地阐述了金融工程的演进历程，以及在不同金融市场中的应用范畴。从基础的期权定价模型，如Black-Scholes模型，到更复杂的蒙特卡洛模拟方法，书中都进行了详尽的介绍和推导，并辅以大量的图示和例子，使得即使是初学者也能逐步掌握。更令我印象深刻的是，本书在风险管理部分，不仅仅介绍了 VaR、ES 等常用的风险度量指标，还深入探讨了信用风险、市场风险、操作风险等不同类型的风险识别、度量和管理策略。特别是书中关于压力测试和情景分析的详细讲解，对于理解和应对黑天鹅事件提供了有益的思路。此外，在投资组合构建和优化方面，作者也从宏观经济环境、资产类别特性以及投资者偏好等多个维度进行了分析，并给出了具体的量化方法和实践建议。总而言之，这本书为我提供了一个全面而深入的金融工程视角，是提升专业技能的必备参考。
评分我一直对金融工程的量化分析和风险管理方面的内容充满兴趣，但市面上很多书籍要么过于理论化，要么就是案例过于分散，难以形成系统性的认知。这本书的出现，恰好弥补了这一遗憾。它从金融工程的基本概念出发，循序渐进地介绍了各种金融衍生品的定价模型，如 Black-Scholes 模型，以及如何利用这些模型来理解和管理市场风险。我尤其赞赏书中对蒙特卡洛模拟在衍生品定价中的应用的详细讲解，这是一种非常强大的工具，能够处理复杂的金融模型和情景。在风险管理方面，本书也提供了全面的指导，从 VaR（Value at Risk）的计算到压力测试和情景分析，都进行了深入的探讨。书中还结合了大量的市场实例，例如讲解信用风险时，分析了金融危机中信用违约互换（CDS）的作用和影响，这让理论知识变得更加生动和易于理解。总而言之，这本书为我提供了一个深入了解金融工程理论与实践的绝佳平台，是任何希望在金融领域深造的专业人士的必备读物。
评分作为一名对金融创新充满好奇心的读者，我一直在寻找一本能够全面系统地介绍金融工程理论与实践的书籍。这本书绝对没有让我失望。它的结构清晰，逻辑严谨，从最基础的金融衍生品定价模型，如 Black-Scholes 模型，到更为复杂的量化策略和风险管理技术，都进行了深入的探讨。我尤其喜欢书中对期权定价理论的详尽讲解，作者不仅推导了 Black-Scholes 公式，还详细解释了其背后的假设和局限性，并介绍了如何利用数值方法（如蒙特卡洛模拟）来处理更复杂的情况。此外，书中关于利率衍生品和信用衍生品的介绍也让我受益匪浅，这对于理解当前金融市场中日益增多的结构性产品至关重要。在风险管理方面，本书也提供了一个非常全面的视角，从市场风险、信用风险到操作风险，都进行了详细的分析，并介绍了各种风险对冲工具和策略。我特别欣赏的是，书中不仅仅停留在理论层面，而是通过大量的实例和案例分析，将抽象的理论与实际市场应用紧密联系起来，这对于我这样希望将理论知识转化为实际操作能力的读者来说，具有非常重要的指导意义。
评分我一直对量化金融抱有浓厚的兴趣，尤其是在近几年的市场波动中，对风险对冲和资产配置的认识有了更深刻的体会。市面上关于金融工程的书籍琳琅满目，但我总觉得缺少了一本能够真正打通理论与实务脉络的经典之作。当我翻开这本书时，立刻被它严谨的逻辑和丰富的内涵所吸引。作者在开篇就为读者勾勒出了金融工程的宏大图景，从基础的金融衍生品定价，到复杂的结构性产品设计，再到前沿的量化交易策略，无不涵盖其中。更让我惊喜的是，书中并没有停留在理论的层面，而是通过大量的案例分析，将抽象的数学模型具象化，让我能够清晰地看到这些理论在实际市场中的应用。例如，在风险管理章节，作者详细讲解了VaR（Value at Risk）的计算方法和局限性，并结合不同金融机构的实际风控案例，深入浅出地剖析了风险管理的关键要素。此外，在投资组合优化方面，书中不仅介绍了Markowitz的均值-方差模型，还探讨了Black-Litterman模型等更先进的优化方法，并给出了如何在实际操作中平衡理论与数据限制的建议。这本书的价值在于，它能够帮助读者构建一个完整的金融工程知识体系，并将其与实际应用紧密联系起来，是我近年来阅读过的最具启发性的金融专业书籍之一。
评分从学术研究的角度来看，金融工程是一个极具挑战性和吸引力的领域。我一直在寻找一本能够兼顾理论深度和实践广度的书籍，以便更好地理解现代金融市场的发展和创新。这本书恰好达到了我的预期。作者在书中系统地阐述了金融工程的核心理论，包括衍生品定价、风险管理以及资产定价模型等。我特别欣赏书中对 Black-Scholes 模型推导过程的严谨性，以及对模型应用局限性的客观分析。此外，书中关于利率衍生品和信用衍生品的讨论，也为我理解金融创新和金融市场风险提供了重要的视角。在风险管理方面，本书不仅介绍了 VaR（Value at Risk）等量化风险度量工具，还深入探讨了压力测试和情景分析等宏观审慎性管理方法。更重要的是，本书通过大量的案例分析，将抽象的理论与实际的市场动态紧密结合，例如，在讲解结构性产品的设计和风险控制时，结合了实际的市场案例，这为我进行实证研究提供了重要的参考。这本书为我构建了一个坚实的金融工程知识框架，是所有对金融工程感兴趣的研究者和从业者不可或缺的参考资料。
评分我一直对金融市场的复杂性和其背后的量化逻辑感到着迷。在学习金融的过程中，我接触了不少关于金融工程的书籍，但大多数都停留在比较基础的理论层面，或者是一些非常专业的、晦涩难懂的数学模型。这本书的出现，彻底改变了我对金融工程的认知。作者以一种非常系统化、结构化的方式，将金融工程的理论与实际应用相结合。从金融衍生品的定价理论，如二叉树模型和布莱克-斯科尔斯模型，到如何利用这些模型进行风险对冲和套利，都进行了非常清晰的阐述。更重要的是，书中还深入探讨了结构性产品的设计与分析，以及如何根据不同的市场需求和风险偏好来定制金融产品。我特别欣赏的是，作者在讲解复杂理论时，总是能够结合具体的市场案例，例如讲解远期合约时，会分析远期合约在商品交易和外汇市场的应用，以及如何利用远期合约来管理汇率风险。在风险管理方面，书中也详细介绍了各种风险度量工具，如VaR（Value at Risk），以及如何利用这些工具来评估和控制投资组合的风险。这本书不仅仅是知识的传授，更是一种思维方式的引导，让我能够更深入地理解金融市场的运作机制。
评分对于我这样一位在金融市场中摸索多年的投资者来说，理解金融工程的理论与实践，是提升投资决策水平的关键。这本书恰好满足了我对这方面的需求。它不像一些教科书那样过于抽象，而是将复杂的金融概念和模型，通过清晰的语言和生动的例子呈现在读者面前。我特别欣赏书中对金融衍生品的分类和定价方法的阐述，从期货、期权到掉期，作者都进行了详细的介绍，并分析了不同衍生品在风险对冲和投资组合构建中的作用。例如，在讲解期权定价时，作者不仅介绍了 Black-Scholes 模型，还详细分析了影响期权价格的因素，以及如何利用期权进行各种交易策略。此外，书中对风险管理的部分也给我留下了深刻的印象。作者详细介绍了市场风险、信用风险和操作风险的度量和管理方法，并结合实际案例，分析了金融机构在风险管理中的经验和教训。这本书的价值在于，它能够帮助读者建立一个完整的金融工程知识体系，并将其应用于实际的投资决策中，对于任何希望在金融市场中取得成功的投资者来说，都是一本不可多得的宝贵财富。
评分这本书给我带来的最大感受是，它真正地连接了金融工程的理论世界与充满活力的金融市场。我一直觉得，金融工程不仅仅是数学公式的堆砌，更重要的是这些公式如何在实际的市场中发挥作用，如何帮助我们理解和应对复杂的金融现象。这本书在这方面做得非常出色。作者在开篇就强调了金融工程的实践意义，并通过一系列精心挑选的案例，将抽象的金融衍生品定价模型，如 Black-Scholes 模型，变得更加生动和易于理解。我特别喜欢书中关于期权交易策略的讲解，它不仅介绍了基本的套期保值和投机策略，还深入分析了更复杂的价差交易和波动率交易策略，并提供了在实际市场中如何应用这些策略的建议。在风险管理方面，本书也提供了一个全面的视角，从市场风险到信用风险，作者都进行了详细的介绍，并重点讲解了如何利用金融工程工具来构建有效的风险管理体系。这本书的价值在于，它能够帮助读者建立起一个完整的金融工程知识体系，并能够将其灵活地应用于实际的金融决策中，对于所有希望在金融领域不断进步的人来说，这本书都是一个极好的选择。
评分一直以来，我对金融工程这个领域都充满了敬畏和好奇。它的严谨的数学推导和对市场风险的深刻洞察，总让我觉得既神秘又强大。终于，我找到了这本能够真正让我领略其魅力的书籍。从开篇对金融工程基本概念的介绍，到对衍生品定价模型的详细阐述，这本书层层递进，逻辑清晰，让我一步步地理解了这个学科的精髓。我特别喜欢作者对 Black-Scholes 期权定价模型的讲解，他不仅提供了公式的推导过程，还详细解释了模型中的关键假设，以及这些假设在实际应用中的局限性，这让我能够更批判性地看待和使用这个模型。此外，书中对利率衍生品和信用衍生品的分析也极具深度，尤其是关于信用违约互换（CDS）的定价和风险管理，让我对理解现代金融市场中信用风险的运作有了更清晰的认识。在风险管理方面，本书涵盖了市场风险、信用风险、操作风险等多个维度，并介绍了 VaR（Value at Risk）、ES（Expected Shortfall）等常用的风险度量工具，以及如何利用这些工具来构建稳健的风险管理体系。这本书不仅仅是知识的传授，更是一种思维方式的启迪，让我能够更深入地理解金融市场的本质。
评分一本期待已久的书终于到手，迫不及待地翻开。封面设计简洁大气，沉甸甸的质感预示着内容的厚重。作为一名在金融领域摸爬滚打多年的从业者，我一直希望能找到一本能够系统梳理金融工程核心理论，又能紧密结合实际操作的书籍。从前读过的很多教材，要么过于理论化，抽象的概念让人望而却步，要么就是案例堆砌，缺乏理论的深度支撑。这本书的出现，恰恰填补了这一空白。序言部分就 eloquently 地阐述了金融工程在现代金融市场中的重要地位，以及本书旨在 bridging theory and practice 的目标，这让我对后续内容的展开充满了信心。作者的行文风格严谨而不失流畅，将复杂的金融衍生品定价模型、风险管理工具以及投资组合优化策略，用一种清晰易懂的方式呈现出来。即便是涉及复杂的数学推导，也辅以大量的图表和直观的解释，极大地降低了理解门槛。尤其值得一提的是，书中对不同市场环境下，金融工程工具的应用策略也进行了深入的剖析，这对于我这种需要在瞬息万变的金融市场中做出决策的人来说，无疑是宝贵的财富。这本书不仅仅是一本教科书，更像是一位经验丰富的导师，引导我一步步深入理解金融工程的精髓。
评分期权定价的解析方法「连续」---BS模型假设之一：标的资产的价格遵循几何布朗运动（漂移率+波动率），再用伊藤引理，再求解微分方程。数值方法「离散」----蒙特卡洛模拟（马尔科夫过程，未来价格只取决于现在价格与过去无关，通过随机采样进行模拟），二叉树模型（倒推，会趋向于正态分布最终与bs模型一致），有限差分法。新巴塞尔协议由单一信贷风险管理转向信用风险，市场风险，操作风险并举
评分期权定价的解析方法「连续」---BS模型假设之一：标的资产的价格遵循几何布朗运动（漂移率+波动率），再用伊藤引理，再求解微分方程。数值方法「离散」----蒙特卡洛模拟（马尔科夫过程，未来价格只取决于现在价格与过去无关，通过随机采样进行模拟），二叉树模型（倒推，会趋向于正态分布最终与bs模型一致），有限差分法。新巴塞尔协议由单一信贷风险管理转向信用风险，市场风险，操作风险并举
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评分期权定价的解析方法「连续」---BS模型假设之一：标的资产的价格遵循几何布朗运动（漂移率+波动率），再用伊藤引理，再求解微分方程。数值方法「离散」----蒙特卡洛模拟（马尔科夫过程，未来价格只取决于现在价格与过去无关，通过随机采样进行模拟），二叉树模型（倒推，会趋向于正态分布最终与bs模型一致），有限差分法。新巴塞尔协议由单一信贷风险管理转向信用风险，市场风险，操作风险并举
评分期权定价的解析方法「连续」---BS模型假设之一：标的资产的价格遵循几何布朗运动（漂移率+波动率），再用伊藤引理，再求解微分方程。数值方法「离散」----蒙特卡洛模拟（马尔科夫过程，未来价格只取决于现在价格与过去无关，通过随机采样进行模拟），二叉树模型（倒推，会趋向于正态分布最终与bs模型一致），有限差分法。新巴塞尔协议由单一信贷风险管理转向信用风险，市场风险，操作风险并举
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