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期权定价的解析方法「连续」---BS模型假设之一：标的资产的价格遵循几何布朗运动（漂移率+波动率），再用伊藤引理，再求解微分方程。数值方法「离散」----蒙特卡洛模拟（马尔科夫过程，未来价格只取决于现在价格与过去无关，通过随机采样进行模拟），二叉树模型（倒推，会趋向于正态分布最终与bs模型一致），有限差分法。新巴塞尔协议由单一信贷风险管理转向信用风险，市场风险，操作风险并举

期权定价的解析方法「连续」---BS模型假设之一：标的资产的价格遵循几何布朗运动（漂移率+波动率），再用伊藤引理，再求解微分方程。数值方法「离散」----蒙特卡洛模拟（马尔科夫过程，未来价格只取决于现在价格与过去无关，通过随机采样进行模拟），二叉树模型（倒推，会趋向于正态分布最终与bs模型一致），有限差分法。新巴塞尔协议由单一信贷风险管理转向信用风险，市场风险，操作风险并举

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