Advances in Economics and Econometrics pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:Cambridge Univ Pr

作者:Blundell, Richard (EDT)/ Newey, Whitney K. (EDT)/ Persson, Torsten (EDT)

出品人:

页数:460

译者:

出版时间:2006-9

价格:$ 137.86

装帧:HRD

isbn号码:9780521871525

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
• 计量经济学
• 经济发展
• 金融经济学
• 宏观经济学
• 微观经济学
• 经济模型
• 数据分析
• 经济政策
• 计量分析

经济学与计量经济学前沿进展 本书简介 本书汇集了经济学和计量经济学领域最具创新性和影响力的研究成果，旨在为该领域的学者、研究人员和高级学生提供一个全面而深入的视角，了解当前学术界正在探索的核心议题与尖端方法论。本书并非对特定研究方向的简单罗列，而是力求展现跨学科合作与方法论创新的深度和广度，特别关注那些正在重塑我们理解复杂经济现象的基础性进展。 第一部分：宏观经济学的新范式与动态系统建模 本部分聚焦于宏观经济学理论的最新发展，特别是在处理不确定性、异质性代理人以及非线性动力学方面的突破。传统的新古典增长模型在解释金融危机后的长期停滞和持续性通胀波动方面遇到了挑战。本书收录的多篇前沿论文，正是在此背景下，引入了更复杂的行为和结构性元素。 1. 异质性代理人模型（HANK）的深化与应用： 我们深入探讨了异质性新凯恩斯模型（HANK）的最新进展。这些模型强调了家庭间财富和边际消费倾向的差异如何通过金融摩擦和非理性预期，放大或削弱货币政策的有效性。本书详细分析了将异质性财富分布纳入动态随机一般均衡（DSGE）框架所涉及的计算挑战，以及如何利用先进的数值方法（如特征函数方法或基于代理人的模拟）来求解这些高维系统。特别关注了 HANK 模型在解释“零利率下限”期间的财政政策传导机制方面的表现。 2. 随机波动与金融摩擦的交互作用： 当前宏观经济研究的一个核心主题是金融部门与实体经济的相互依赖性。本书收录的研究超越了传统的外部融资约束，着眼于更精细的金融摩擦机制，例如抵押约束（collateral constraints）、信息不对称引发的信贷配给，以及系统性风险在宏观层面的溢出效应。我们探讨了如何将金融不稳定性内生化，并使用具有状态依赖性的转移矩阵方法来捕捉金融周期的非对称特征。这部分内容强调了识别和量化金融部门“硬性”约束在经济衰退和复苏阶段的关键作用。 3. 非线性动态系统与政策规制： 现代宏观经济系统往往表现出复杂的非线性特征，例如经济增长的“陷阱”或政策效果的“阈值依赖性”。本书展示了如何运用最新的非线性动力系统理论工具，例如分岔分析和复杂性度量，来识别经济状态空间中的稳定与不稳定区域。研究案例包括了在气候变化背景下，对碳税政策最优路径的动态规划求解，以及在主权债务危机中，债务可持续性临界点的识别方法。 第二部分：计量经济学方法论的革新与大数据处理 计量经济学是经济学研究的基础支柱。本部分侧重于方法论上的重大飞跃，这些飞跃使得我们能够更精确地处理内生性、面板数据的复杂结构以及高维数据的估计问题。 1. 稳健的因果推断：超越传统工具变量： 在政策评估和项目评估领域，识别真实因果效应仍是核心挑战。本书详细介绍了近年来涌现的、针对特定情境的因果推断新工具。这包括针对“弱工具变量”问题的改进估计量（如限制信息最大似然估计的拓展）、针对双重/多重内生性的系统化处理方法，以及针对“不平行趋势假设”的更严格检验框架。我们特别关注了通过合成控制法（Synthetic Control Method）在处理大样本异质性干预效应方面的最新发展和局限性分析。 2. 维度缩减与高维时间序列分析： 随着经济数据收集能力的增强，研究人员面临着“大 $N$、小 $T$”或“大 $N$、大 $T$”的数据结构。本书展示了如何利用先进的因子模型和主成分分析（PCA）来有效提取经济时间序列中的共同驱动因素，从而简化高维预测和结构性模型。针对高维面板数据，我们深入探讨了随机系数模型（Random Coefficient Models）的估计，以及如何处理序列相关性和异方差性的联合效应，特别是那些涉及交叉截面依赖（Cross-sectional Dependence）的估计器。 3. 非参数与半参数估计的进步： 传统的参数模型在面对模型设定错误（misspecification）时表现脆弱。本部分介绍了在非参数和半参数领域取得的突破，这些方法允许数据在更大程度上决定模型的形状。重点介绍了局部加权回归（Local Regression）在处理金融市场微观结构数据中的应用，以及如何利用样条回归（Spline Regression）来灵活地拟合非线性的需求或供给函数，同时保持对估计量的渐近性质的严格控制。 第三部分：微观经济学的结构性计量与实验经济学前沿 第三部分将目光投向微观层面，关注于如何更精确地量化个体决策，以及利用实验设计来揭示潜在的偏好结构。 1. 结构化需求估计的计算挑战与解决方案： 在产业组织和应用微观经济学中，估计消费者需求和企业竞争结构是关键。本书展示了如何应用离散/连续选择模型的最新进展，例如使用基于仿真的矩估计（SMM）来处理具有复杂效用函数和异质性偏好的模型。特别探讨了在存在产品差异化和网络效应时，如何利用大数据集（如扫描仪数据）进行大规模参数估计，并采用了贝叶斯MCMC方法来处理高维后验分布的采样问题。 2. 行为经济学与实验设计的新工具： 行为经济学的研究正日益与主流计量方法相结合。本书收录了关于如何设计更具“生态有效性”的实验室和场外实验的研究。我们详细讨论了如何将时间不一致性（Time Inconsistency）和有限理性（Bounded Rationality）的偏好结构纳入结构化模型，并通过实验数据来识别这些非标准的偏好参数。此外，还探讨了如何利用随机激励（Incentive Compatibility）的设计，来分离出更纯粹的决策偏差，而非对实验环境的适应性反应。 3. 劳动与公共经济学中的地理经济学视角： 劳动经济学和公共财政的研究正越来越多地采用地理空间维度的数据。本书展示了如何结合空间计量模型（Spatial Econometrics）来分析邻里效应、通勤模式和区域间政策溢出。特别关注了在评估城市规划或产业集聚政策时，如何利用空间权重矩阵来解决内生性问题，并区分局部效应与整体效应。 结语 本书的贡献在于系统地展示了经济学研究方法论的“前沿性”——即那些正在被主流接受，但尚未完全固化为标准工具的方法。它要求读者不仅熟悉现有的理论框架，更要掌握在复杂、高维、非线性数据面前，如何利用计算经济学、先进的统计推断和创新实验设计来推进知识边界。本书是为那些致力于在未来十年内推动经济学研究方向的学者准备的进阶读物。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆