具体描述
技术的进步使得发展交易策略变得更加简单。欧内斯特·陈使用了许多最新的量化交易技术，通过简洁描述其众多优点和少许不足，提供了一本真正服务于所有目前及即将成为交易员的专业书。”
——彼得。波里什（Peter Borish），计算机交易公司董事会主席兼首席执行官
“在《量化交易》一书中，欧内斯特·陈博士为交易策略的发展、回测检验、风险管理、编程知识实时交易系统的研发和算法交易的运行，逐步建立起了一个最佳结构框架。”
——耶瑟—安瓦尔（Yaser Anwar），交易员
“量化交易是一个被神秘面纱所笼罩的极具挑战性的领域，看似艰深，只有少数精英人士才能掌握，欧内斯特·陈博士在其朴实无华的实践指导中，指出了进行一项成功的自动交易操作的重要基础，并分享了其在艰苦历程中获得的经验教训，为个人交易员和机构交易员指出了明确的前进方向，以避免掉进一些常见的陷阱中。”
——罗萨里奥·M.因加尔焦拉（Rosario M.Ingargiola），Alphacet公司首席技术官
“本书为个人投资者如何建立稳定可靠的交易结构以便成功进行算法交易提供了一个有价值的视角。欧尼在构建交易系统上丰富的实践经验对那些希望交易知识更上一层楼的交易者来说是十分宝贵的。”
——雷蒙·卡明斯（Ramon Cummins），个人投资者
“这些年来，我所读过的关于量化交易的绝大部分书籍和文章都没有多少可取之处。在多数情况中，作者不是没有真才实学，就是因为害怕交易秘密被窃取而不愿将重要内容写在书上。欧尼有着不同的创作理念：提供了大量有价值的信息以及与量化交易各项内容有价值的广泛互动。欧尼成功地将大量琐碎艰涩的知识简化成初学者乐于接受的清晰易懂的内容。”
——史蒂夫·哈尔彭（Steve Halpem），HCC资本管理公司创始人
作者简介
这是一本由www.epchan.com的创始人Ernest P. Chan撰写的量化投资理论的matlab技术实现的巨著，之中的很多观点非常新颖，他的量化投资策略在近些年的金融及债务危机中获得了十分优良的收益。值得技术开发者作为知识扩充储备来阅读
目录信息
1.1谁能成为量化交易员？ 2
1.2量化交易的特点4
1.3漫漫前路7
第2章寻找切实可行的策略8
2.1甄别适合自己的策略11
2.2识别貌似可行的策略及其陷阱 15
2.3小 结24
第3章回测26
3.1常用的回测平台 26
3.2查找与使用历史数据库31
3.3业绩度量37
3.4避免常见的回测陷阱44
3.5交易成本54
3.6策略改进59
3.7小结60
第4章创建交易业务62
4.1业务结构：零售还是自营？ 62
4.2选择一家零售经纪公司（或自营交易公司） 64
4.3设备67
4.4小结68
第5章交易执行系统70
5.1自动交易系统的功能70
5.2最小化交易成本77
5.3用仿真交易测试交易系统78
5.4实际业绩偏离预期的原因 79
5.5小结81
第6章资金和风险管理83
6.1最优资本配置和杠杆83
6.2风险管理92
6.3做好心理准备96
6.4小结99
6.5 附录：收益率正态分布时凯利公式的简单推导99
第7章量化交易专题101
7.1均值回归策略和惯性策略101
7.2状态转换105
7.3平稳性和协整性111
7.4因子模型118
7.5清仓策略124
7.6季节性交易策略128
7.7高频交易策略137
7.8高杠杆组合优于高贝塔组合吗？ 139
7.9小结140
第8章结语：独立交易员能否成功？ 142
8.1接下来145
附录：MATLAB快速回顾147
参考文献154
· · · · · · (收起)
读后感
假期里拜读了这本14年出的量化专著，感觉很有必要做一下总结，故胡言乱语如下： 1.首先本书不太值得购买，为什么？因为不到200页，电子版不仅很清晰，而且可以照着书中的Matlab敲代码。这也是本书最大的亮点，可以从一个专业从业者的角度窥探对代码如何处理，特别是在向量化回...
评分英文版P26 They have few parameters that need to be fitted to past data. 中文版P23: 所需的参数用到历史数据较少。 应该翻译成： 需要与历史数据进行拟合的参数很少。
评分 评分英文版P26 They have few parameters that need to be fitted to past data. 中文版P23: 所需的参数用到历史数据较少。 应该翻译成： 需要与历史数据进行拟合的参数很少。
评分英文版P26 They have few parameters that need to be fitted to past data. 中文版P23: 所需的参数用到历史数据较少。 应该翻译成： 需要与历史数据进行拟合的参数很少。
用户评价
这本书带给我的一个显著感受是，作者的专业功底深厚，并且能够以一种非常易于接受的方式去分享他的知识。我注意到作者在讲解一些高阶概念时，会巧妙地运用类比和比喻，将一些看似晦涩难懂的原理，转化为生动形象的描述，这让我这样一个非科班出身的读者，也能相对轻松地理解。我尤其喜欢作者在阐述一些交易理念时，所展现出的那种审慎和理性，他并没有过度鼓吹量化交易的“神话”，而是实事求是地分析其优势和局限性，这反而让我觉得这本书更加可信和可靠。书中对于风险控制的强调，也让我印象深刻，这表明作者非常注重交易的稳健性和可持续性，而不是一味追求短期的暴利。这本《量化交易》给我一种“授人以渔”的感觉，它不仅仅是告诉你“怎么做”，更重要的是告诉你“为什么这么做”，以及“如何去思考”。
评分这本《量化交易》在内容编排上，给我一种循序渐进、逻辑清晰的感觉。作者似乎花了大量心思去构建一个完整的知识体系，从最基础的理论框架，到核心的策略构建，再到实际的交易执行和风险控制，每一个环节都衔接得天衣无缝。我个人特别关注的是作者对于数据处理和模型选择的部分，这往往是量化交易中最具挑战性的环节。从已读的部分来看，作者并没有回避这些难点，而是用一种扎实、务实的方式去讲解，提供了多种可供参考的方法论，并且在讲解过程中，也融入了一些作者个人的独到见解和实践经验，这使得内容更加生动和具有参考价值。这本书给我的感觉是，它不仅仅是在传授知识，更是在培养一种思考模式，一种解决问题的能力。它鼓励读者去独立思考，去验证，去创新，而不是简单地复制和粘贴。我期待在后续的阅读中，能更深入地理解作者是如何将复杂的理论转化为可操作的交易策略的。
评分我对这本书的整体印象是，它充满了“干货”，一点也不“水”。在很多细节的处理上，作者都显得异常细致，仿佛每一个概念、每一个公式、每一个图表，都是经过反复推敲、精心设计的。我注意到作者在介绍一些复杂的算法时，会先从其背后的逻辑和直观意义开始讲解，而不是直接抛出数学公式，这种方式极大地降低了理解的门槛，也让我能够更深刻地理解这些算法的内在原理。此外，书中穿插的一些实际案例分析，更是让原本抽象的理论变得鲜活起来，让我能更直观地感受到量化交易在实际应用中的魅力和挑战。我感觉作者是一位非常注重实操的人，他所提供的建议和方法，都具有很强的现实指导意义。这本书就像一个宝藏，需要我一点一点地去挖掘，每一次翻阅，似乎都能有新的发现和感悟。
评分这本书的封面设计就给我一种严谨、专业的视觉冲击，仿佛预示着里面会揭示某种深奥的交易智慧。从我初步翻阅的几页来看，作者在语言的运用上非常考究，没有丝毫浮夸或故弄玄虚的成分，字里行间透露出的是一种沉淀多年的思考。我尤其欣赏作者在介绍一些基础概念时，能够用一种非常直观、易于理解的方式进行阐述，即使是初学者也能很快抓住要点，这对于一本技术性较强的书籍来说至关重要。书中对于一些行业术语的解释也非常到位，避免了读者在阅读过程中产生不必要的困惑。我能感受到作者在编写这本书时，是将读者放在了第一位，努力去搭建一座连接理论与实践的桥梁。虽然我还没有深入研读，但从这初步的接触来看，这本书无疑是值得我花时间去仔细品味和学习的。它不仅仅是一本关于交易的书，更像是一位经验丰富的导师，在循循善诱地引导我进入一个全新的领域。
评分这本书给我的感觉，它不仅仅是一本关于理论讲解的书，更像是一本充满了实战经验的“指南”。作者在撰写过程中，明显融入了大量的个人实践经验和对市场深刻的洞察。我注意到作者在讲解某些交易策略时，会详细地分析其适用的市场环境、潜在的风险以及优化方向，这种分析非常细致，能够帮助读者更好地理解策略的本质，并根据自身情况进行调整。书中对于回测和实盘测试的论述，更是让我觉得非常有价值，它强调了理论与实践之间的重要连接，以及在实际交易中需要注意的诸多细节。我能感受到作者在字里行间所传递的一种严谨的治学态度和对交易的敬畏之心。这本书给我的感觉是，它是一位经验丰富的“老兵”，在向新兵传授宝贵的实战技巧和战场智慧，让你在进入真实的战场之前，能够做好充分的准备。
评分Excellent
评分其实挺不错的，真正从0到1的知识。基本要点涵盖，每点都有引用到深度topic，这些就够了
评分Excellent
评分基础性介绍。 唯一对我有用的一句话：用凯利公式能够实现净值的指数增长，这一增长的上限是策略的容量。之后，增长来自于策略数量的增加。
评分主要是知道了什麼叫回測
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