具体描述
理查德·托托里罗编著的《量化投资策略》的目标是：为读者提供一幅从量化角度绘制出来的市场投资“地图”。为了得到这幅通过实证绘制而成的投资地图，作者详尽地测试了超过120O种投资策略。书中归纳了七个投资维度：盈利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量以及危险信号，并告诉读者如何有效结合单个投资因子或组件因子，如何构建多因子策略，从而构建更全面的选股模型。最后，作者还介绍了如何将书中提出的策略有效地整合到你的投资过程中，以创造优秀的选股模型，构建自己的量化模型和投资组合，并实现超越市场的收益。本书中概括出的量化方法可以为定性投资者提供一个被证实的设计投资策略的方法，同时也可作为提高投资绩效的准则。
《量化投资策略》是写给那些具有定性分析思维的投资者，尤其是那些希望从一个量化（实证）的角度来理解股票市场，以及那些希望将量化选股、测试或者模型融合到他们的投资过程中的人的。
作者简介
目录信息
第2章 研究方法
第3章 股市收益的每日驱动因素
第4章 盈利性
第5章 估值
第6章 现金流
第7章 成长性
第8章 资产配置
第9章 价格动量
第10章 危险信号
第11章 智慧的结晶
第12章 因子组合
第13章 将策略融人投资哲学
附录
缩写对照表
附录A 组件因子
附录B 双因子策略
附录C 各分位因子组合的平均值
中英文术语对照表
· · · · · · (收起)
读后感
本书更像是一本量化策略回测报告书。本来初衷是想多了解一些如何评价多因子表现的内容，好像并没提到多少。同样或许是因为年代略久，介绍的以单因子和双因子为主。像目前动辄几百上千的私募产品因子库，书里也没有涉及。 大篇幅的内容是在例举七大类因子，包括各项基本面因子，...
评分理查德·托托里罗编著的《量化投资策略》的目标是：为读者提供一幅从量化角度绘制出来的市场投资“地图”。为了得到这幅通过实证绘制而成的投资地图，作者详尽地测试了超过120O种投资策略。书中归纳了七个投资维度：盈利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量以及危险...
评分 评分 评分用户评价
测试了各种因子的选股效果，但是数据来源和测试方法并没有详述，所以实证性不够强，有点自说自话的感觉，起码放出来的数据和结果得让读者信服吧。另外确实有罗列表格数据之嫌，基本上只要看每章的总结部分即可，而且没有任何理论基础的支撑，感觉更像是将作者这些年的实验结果拼拼凑凑出来的一本书。
评分各种因子模型的东西，分成六类想法不错，但仍是沧海一粟，虽有五百页，但还是觉得太糙了。99-2000真是好年份，可以带来不同的思考。
评分最后一章需要常读，另外可以在国内市场验证
评分测试了各种因子的选股效果，但是数据来源和测试方法并没有详述，所以实证性不够强，有点自说自话的感觉，起码放出来的数据和结果得让读者信服吧。另外确实有罗列表格数据之嫌，基本上只要看每章的总结部分即可，而且没有任何理论基础的支撑，感觉更像是将作者这些年的实验结果拼拼凑凑出来的一本书。
评分股票的定量因子模型。其理念值得欣赏，以一组组经历检验的组件，去组合构造更加可靠的策略。但模型的逻辑方面阐释不够。
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