基礎篇 金融産品第1章 衍生産品市場簡介 學習目標 1.1 衍生産品市場的概況 1.2 衍生産品市場的曆史 1.3 衍生産品市場的功能 1.4 衍生産品市場交易者的類型 1.5 對衍生産品市場的指責 1.6 衍生産品定價的基本原理第2章 遠期市場和遠期閤約 學習目標 2.1 遠期閤約 2.2 幾種主要的遠期閤約 2.3 遠期閤約的定價 2.4 遠期閤約市場 練習題 練習題參考答案第3章 期貨市場和期貨閤約 學習目標 3.1 期貨閤約 3.2 幾種主要的期貨閤約 3.3 期貨閤約的定價 3.4 期貨閤約市場 練習題 練習題參考答案第4章 期權市場和期權閤約 學習目標 4.1 期權閤約 4.2 幾種主要的期權閤約 4.3 期權閤約的定價 練習題 練習題參考答案第5章 互換市場和互換閤約 學習目標 5.1 互換閤約的類型 5.2 互換閤約的定價 5.3 互換閤約的創新 5.4 互換期權 5.5 互換閤約的信用風險 練習題 練習題參考答案第6章 利率衍生産品 學習目標 6.1 遠期利率協議 6.2 國債期貨 6.3 歐洲美元期貨 6.4 債券期權 6.5 利率上限、利率下限和利率雙限 練習題 練習題參考答案第7章 信用衍生産品 學習目標 7.1 信用違約互換 7.2 總收益互換 7.3 信用利差期權 7.4 抵押負債契約 7.5 可轉換債券 練習題 練習題參考答案第8章 奇異期權 學習目標 8.1 奇異期權種類 8.2 奇異期權定價方法 8.3 奇異期權對衝 練習題 練習題參考答案 提高篇産品定價第9章 Black-Scholes期權定價模型 學習目標 9.1 Black-Scholes期權定價模型的假設條件 9.2 Black-Scholes期權定價模型 9.3 Black-Scholes期權定價公式的計算 9.4 Black-Scholes期權定價公式的應用 練習題 練習題參考答案第10章 期權定價的二叉樹模型 學習目標 10.1 單步二叉樹模型 10.2 兩步二叉樹模型 10.3 n步二叉樹模型 10.4 美式期權二叉樹定價 10.5 二又樹方法的一般定價過程 10.6 基本二叉樹方法的擴展——三叉樹圖 10.7 二叉樹定價模型的深入理解 練習題 練習題參考答案第11章 期權價格的風險因素 學習目標 11.1 delta與套期保值 11.2 gamma與套期保值 11.3 thera與套期保值 11.4 vega、rho與套期保值 練習題 練習題參考答案 應用篇風險管理第12章 基於期貨和遠期閤約的風險管理策略 學習目標 12.1 管理股票市場風險 12.2 管理利率風險 12.3 利用期貨閤約進行資産配置 12.4 管理匯率風險 練習題 練習題參考答案第13章 基於期權閤約的風險管理策略 學習目標 13.1 期權交易策略 13.2 期權風險管理策略 練習題 練習題參考答案第14章 基於互換閤約的風險管理策略 學習目標 14.1 利率風險管理策略 14.2 匯率風險管理策略 14.3 股票市場風險管理的策略 14.4 互換期權的運用策略 練習題 練習題參考答案參考文獻附錄 中英文對照術語錶
· · · · · · (收起)