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Statistical Arbitrage

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Andrew Pole
Wiley
2007-10
230
USD 95.00
Hardcover
9780470138441

图书标签: 统计套利  金融  算法交易  quant  统计学  finance  quantitative  经济学   


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发表于2024-12-22

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图书描述

《统计套利》什么是统计套利?假设,工商银行和建设银行股票价差大于1元的情况很少,那么当市场的价格波动导致建设银行的股票价格比工商银行高出1元时,你可以通过卖出建设银行股票、买进工商银行股票构建投资组合;当两家公司的股票价差回归到1元以内时,做相反的交易,从而获得交易收益。如何通过股指期货和股票联动,利用市场暂时的失灵,获得无风险收益,是很多人的想法。如果想长期获得收益,需要通读本书,理解统计套利的精髓。《统计套利》作者具有多年运作统计套利对冲基金的管理经验,通过阅读本书,你可以探究统计套利的真正含义,了解统计套利的发展历程。更重要的是,在明了统计套利的运作方式和获利机理后,敏锐的投资者可以借此在金融市场中捕捉获利的机会。

·匹配交易的基本原理;

·重要的时间序列模型,从最基本的加权移动平均模型,到复杂的动态因子分析模型;

·爆米花理论、反转理论、突变理论等;·统计套利15年的历程。 While statistical arbitrage has faced some tough times?as markets experienced dramatic changes in dynamics beginning in 2000?new developments in algorithmic trading have allowed it to rise from the ashes of that fire. Based on the results of author Andrew Pole?s own research and experience running a statistical arbitrage hedge fund for eight years?in partnership with a group whose own history stretches back to the dawn of what was first called pairs trading?this unique guide provides detailed insights into the nuances of a proven investment strategy. Filled with in-depth insights and expert advice, Statistical Arbitrage contains comprehensive analysis that will appeal to both investors looking for an overview of this discipline, as well as quants looking for critical insights into modeling, risk management, and implementation of the strategy.

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统计套利

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著者简介

Andrew Pole is a Managing Director at TIG Advisors, LLC, a registered investment advisor in New York. He specializes in quantitative trading strategies and risk management. This book is the result of his own research and experience running a statistical arbitrage hedge fund for eight years. Pole is also the coauthor of Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis.


图书目录


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用户评价

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看了两章实在看不下去了,第一个例子中drift之大根本不可能配对交易

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statistical arbitrage 101

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读的寰宇的中文版,一般般,太学究了。

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大神姐姐让我看的,可是亚马逊评分这么低真的没问题么

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statistical arbitrage 101

读后感

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翻译得很难懂,而且有些完全相反的错译,也不知道是专业水平问题还是……算了,不说了。 书本身的质量也不怎么样,数学没讲透,例子也不肯好好举。话说回来,就像《交易风险管理》里面说的,如果有人真的有“银弹”,那就算起了一丝“写出来出版”的念头,都该去找医生了。 ...  

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其实股票指数,股价波动只是结果的记录,正如心电图,当出现在屏幕,入你眼内交易已经结束,否则你是观察不到的。 既然如此,过去的事情能怎么样预测未来,就凭一系列交易数据? 所以单凭统计理论研究巿场只是摸黑赶夜路而已。 但数据分析的确可以提供一点先兆提示,助你夜航,...  

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其实股票指数,股价波动只是结果的记录,正如心电图,当出现在屏幕,入你眼内交易已经结束,否则你是观察不到的。 既然如此,过去的事情能怎么样预测未来,就凭一系列交易数据? 所以单凭统计理论研究巿场只是摸黑赶夜路而已。 但数据分析的确可以提供一点先兆提示,助你夜航,...  

评分

这本书的中文版和英文版都有不得不吐槽的地方。 首先是中文版。对照着英文版来看,中文版的翻译中真的有很多很多错误和不通顺的地方,而且都是些比较关键的地方。所以,基本上讲,如果你光看中文版,你可能永远不知道这本书都讲了些什么东西。我无法理解,如果连译者自己都读不...  

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这本书的中文版和英文版都有不得不吐槽的地方。 首先是中文版。对照着英文版来看,中文版的翻译中真的有很多很多错误和不通顺的地方,而且都是些比较关键的地方。所以,基本上讲,如果你光看中文版,你可能永远不知道这本书都讲了些什么东西。我无法理解,如果连译者自己都读不...  

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