经济数学（下） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:科学

作者:吴素敏，王玉芬，

出品人:

页数:406

译者:

出版时间:2007-8

价格:20.00元

装帧:

isbn号码:9787030192554

丛书系列:

图书标签:

• 经济数学
• 数学
• 经济学
• 高等教育
• 教材
• 微积分
• 线性代数
• 优化
• 模型
• 分析

好的，这是一份关于一本名为《经济数学（下）》的图书的详细简介，内容完全不涉及该书本身。 --- 现代金融理论与实践：从数理基础到应用前沿 图书名称： 现代金融理论与实践：从数理基础到应用前沿 作者： [此处可填写虚构的作者姓名，例如：张伟 / 约翰·史密斯] 出版社： [此处可填写虚构的出版社名称，例如：全球经济学联合出版社] 定价： [此处可填写虚构的价格，例如：198.00 元] 开本： 16开 页数： 约 850 页 ISBN： [此处可填写虚构的ISBN，例如：978-7-5678-9012-3] --- 内容提要：一部深度剖析当代金融复杂系统的专著 本书旨在为金融领域的高级研究人员、风险管理者、量化分析师以及对现代金融体系有深入探究需求的读者，提供一个全面、深入且具有高度实践指导意义的知识体系。它超越了基础金融学的范畴，聚焦于当前金融市场运行的核心驱动力、前沿建模技术以及全球监管环境下的风险控制策略。全书结构严谨，逻辑清晰，内容涵盖了从资产定价的微观基础到宏观金融稳定的宏观视角，力求构建一个完整的现代金融知识图谱。 详细章节结构与核心内容： 全书共分为 七大部分，二十二个核心章节，以下是各部分的主要内容概述： 第一部分：高级计量经济学在金融中的应用（约 150 页） 本部分着重于构建严谨的统计学和计量经济学框架，用以分析金融时间序列数据。 第一章：金融时间序列的特性与初步检验。 讨论了金融数据的非平稳性、波动集聚性（ARCH/GARCH效应）的理论基础，并介绍了单位根检验、协整检验等关键技术在识别市场长期均衡关系中的应用。重点解析了如何识别和处理金融数据中的异方差性和序列相关性。 第二章：高频数据分析与微观市场结构。 探讨了Tick级数据和高频数据的处理方法，包括订单簿建模、跳跃过程（Jump Processes）的识别与估计。引入了半参数模型和非参数方法，以揭示市场微观结构对资产定价的影响。 第三章：面板数据模型与跨国比较研究。 针对机构投资者和央行进行跨国或跨机构比较分析的需求，详细阐述了固定效应模型、随机效应模型以及动态面板数据模型（如GMM估计）在处理异质性数据时的适用性与局限性。 第二部分：衍生品的高级定价理论（约 180 页） 本部分深入探讨了复杂金融衍生工具的定价方法，尤其关注非标准合约和跨市场套利机会的评估。 第四章：随机微积分与伊藤积分的金融拓展。 回顾并深化了随机微积分的核心概念，特别是伊藤引理在处理连续时间金融过程中的应用，为Black-Scholes模型的局限性分析奠定基础。 第五章：局部随机波动率模型（LSV）与Heston模型。 重点分析了随机波动率（Stochastic Volatility）的引入如何更好地拟合实际期权市场的波动率微笑（Volatility Smile）现象。详述了Heston模型的解析解推导及其在实际交易中的校准流程。 第六章：利率衍生品与期限结构模型。 全面梳理了无套利框架下的短期利率模型，包括Vasicek模型和Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型，并详细介绍了Heath-Jarrow-Morton (HJM) 框架在高阶利率衍生品（如Swaptions和Caps/Floors）定价中的实际应用。 第七章：信用风险建模与CVA/DVA的计算。 引入了违约强度过程（Intensity Process），并结合蒙特卡洛模拟方法，详细推导了信用违约互换（CDS）的定价公式。重点讲解了交易对手信用风险（CVA）和债务价值调整（DVA）的计算复杂性及其监管要求。 第三部分：投资组合理论的深化与扩展（约 120 页） 本部分将现代投资组合理论（MPT）的经典框架扩展到现实世界中涉及约束、流动性和多资产类别的复杂情境。 第八章：动态投资组合优化与时间不一致性。 探讨了在多期模型下，如何处理投资者偏好的时间变化，以及马科维茨模型的局限性。引入了随机控制理论在动态连续时间投资组合选择中的应用。 第九章：多层级投资组合与层次化风险预算。 针对大型资产管理机构，阐述了如何通过分解资产结构，在宏观资产配置与微观证券选择之间进行有效分配，实现风险在不同层级上的分散与对冲。 第十章：流动性风险对投资组合绩效的影响。 建立模型量化了市场流动性对投资组合收益和尾部风险的影响，并提出了在流动性约束下最优资产配置的求解方法。 第四部分：市场微观结构与高频交易策略（约 130 页） 本部分关注交易执行层面的效率与策略设计，这是量化交易的基石。 第十一章：订单簿动态与信息效率。 深入分析了订单簿的深度、广度和价格形成机制，探讨了信息到达率、交易者异质性如何影响最优执行路径。 第十二章：最优执行算法设计。 详细介绍了基于到达率（Arrival Rate）和价格影响（Price Impact）的优化算法，如VWAP、TWAP的修正版本，以及引入成本函数的半自适应算法。 第十三章：高频套利与延迟对冲。 研究了市场延迟（Latency）对套利窗口的影响，并设计了基于延迟差异的统计套利策略，强调了基础设施在竞争中的核心地位。 第五部分：金融机构的风险管理与监管（约 150 页） 本部分聚焦于系统性风险、机构稳健性以及全球金融监管框架的演变。 第十四章：系统性风险的度量与传导机制。 采用网络理论和相关性分析方法，构建金融机构间的相互依赖网络模型，用以识别和量化系统性风险的潜在传染路径。 第十五章：巴塞尔协议III与资本充足率的压力测试。 全面解析了监管资本、市场风险、操作风险的计量标准，特别是对内部模型法（IMA）的严苛要求及相应的回溯测试流程。 第十六章：宏观审慎政策工具箱。 讨论了逆周期资本缓冲（CCyB）、LTV/DTI比率限制等工具在熨平信贷周期中的作用及其有效性评估。 第六部分：机器学习与人工智能在金融预测中的前沿应用（约 100 页） 本部分探讨了传统金融模型无法捕捉的非线性关系，重点介绍先进的计算方法。 第十七章：深度学习在事件预测中的应用。 侧重于使用长短期记忆网络（LSTM）和Transformer模型对市场情绪、宏观经济新闻进行高精度的情绪因子提取，并应用于资产价格的短期预测。 第十八章：强化学习在动态交易决策中的优化。 将交易环境建模为马尔可夫决策过程（MDP），利用深度Q网络（DQN）等技术训练智能体，以期在复杂的市场环境下实现最优的头寸调整策略。 第十九章：可解释性AI（XAI）在金融风控中的部署。 探讨了如何利用SHAP值和LIME等工具，提高复杂模型决策的透明度，以满足监管和审计的要求。 第七部分：另类数据与金融信息获取（约 70 页） 本部分关注数据源的拓宽和信息获取的革命性变化。 第二十章：卫星图像与地理空间数据在经济活动监测中的应用。 案例分析了如何通过分析港口吞吐量、零售商停车场的车辆密度等数据，对季度GDP或公司营收进行提前预估。 第二十一章：自然语言处理（NLP）在金融文本挖掘中的实践。 介绍如何利用BERT等预训练模型，对监管文件、分析师报告进行实体识别、关系抽取，并构建针对性的多维度情绪指数。 第二十二章：区块链技术对金融基础设施的重塑。 简要分析了分布式账本技术在提升证券结算效率、降低交易对手风险方面的潜力，并展望了代币化资产（Tokenization）对未来资本市场结构的影响。 读者对象与价值体现： 本书不仅是高校金融工程、数量经济学研究生课程的理想教材，更是一本高度实用的专业参考书。它将抽象的金融理论与复杂的计算方法紧密结合，帮助读者理解全球金融市场的内在逻辑，掌握最前沿的量化分析工具，从而在日益数字化的金融竞技场中占据优势地位。通过深入学习本书内容，读者将能自信地应对市场波动，设计稳健的风险对冲方案，并引领下一代金融创新。

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从作者的写作风格来看，这位学者显然是一位非常注重沟通和互动的教育者。他的语言风格介于严谨的学术论述和亲切的课堂讲解之间，这使得阅读过程充满了参与感。他似乎非常了解学生在学习过程中容易在哪里感到困惑，因此，在处理一些容易产生歧义或混淆的概念时，作者会使用大量的类比和口语化的解释来辅助说明，偶尔还会穿插一些幽默的小注脚，有效地打破了纯数学著作给人的刻板印象。例如，在解释“凸性”这个抽象概念时，他没有直接陷入无穷维空间的讨论，而是先从二维空间中“微笑的碗”和“皱眉的杯子”进行形象的比喻，这种生动的描绘，让原本枯燥的定义瞬间变得立体起来。这种对读者体验的细致关怀，让这本书读起来不像是在啃一本厚重的教材，反而更像是在与一位经验丰富的导师进行一对一的深度交流，让人倍感亲切和鼓舞。

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这本书的理论深度简直令人惊叹，它并非简单地罗列公式和定理，而是将抽象的数学概念与现实世界的经济现象紧密地编织在一起。尤其是在处理优化问题和随机过程的章节，作者的阐述逻辑链条非常严密，每一步推导都像是精心打磨的艺术品，让人在跟随思考的过程中，清晰地体会到数学语言的精确美。我记得有一次我卡在一个涉及高阶导数的均衡分析上，原本以为要查阅好几本参考书才能彻底弄懂，结果这本书中对该概念的引入，是从一个非常直观的供需模型出发，然后逐步引入微积分工具进行分析，这种“由浅入深，层层递进”的讲解方式，极大地降低了理解难度，同时也保证了理论的完备性。对于我这种已经具备一定数学基础，但希望将知识体系化的人来说，这本书提供了一个绝佳的框架，它不再是碎片化的知识点堆砌，而是一个完整、有机的知识网络，让人仿佛站在一个制高点俯瞰整个经济数学的版图。

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这本书的装帧设计非常考究，封面采用了一种哑光的深蓝色调，配上烫金的字体，散发着一种沉稳而又不失现代感的气息。我拿到手的时候，首先感受到的是纸张的质感，摸上去非常细腻，印刷的清晰度也无可挑剔，即便是复杂的数学公式，也能看得一清二楚，这对我们这些需要长时间面对书本的人来说，简直是福音。更值得称赞的是，这本书的排版布局处理得极佳，行距和字间距都拿捏得恰到好处，使得即便是面对大段的理论推导，也不会感到拥挤和压迫。在章节的过渡部分，作者似乎也花了不少心思，有些章节的开头会配上一些与内容相关的简洁插图或者历史背景介绍，这对于缓解阅读疲劳，保持学习兴趣起到了潜移默化的作用。我特别喜欢它在关键概念旁边的侧边栏设计，用略微不同的字体突出显示，让人一眼就能抓住核心要点，这比我以前看过的很多教材都要人性化得多。整体而言，从拿到书的那一刻起，它就给人一种“这是一本值得细细品读的专业著作”的印象，光是物理层面的体验就让人倍感愉悦。

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这本书的习题设计可以说是教科书级别的典范，它真正体现了“学以致用”的精髓。习题并非只是对课本例题的简单重复或换汤不换药，而是巧妙地设置了从基础巩固到复杂应用的不同梯度。初级的练习旨在确保读者对基本运算和定理的掌握扎实牢固，而那些章节末尾的“挑战性问题”才是真正考验功力的地方——它们往往需要综合运用好几个章节的知识点，甚至需要读者进行一定程度的创新性思考才能得出解答。我个人特别欣赏它在一些较为偏门的金融模型应用题上的设计，这些题目很贴近前沿研究的边缘，即便是研究生阶段的学习，也会感到受益匪浅。更重要的是，这本书的答案或提示部分处理得非常得体，它不会直接给出最终的解法，而是引导性的指出关键的突破口或者应该应用的数学工具，这迫使用户必须自己动手完成大部分推导过程，从而真正内化了知识，而不是停留在抄写答案的表面功夫上。

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这本书的参考书目和扩展阅读部分的详尽程度，展现了作者深厚的学术底蕴和对学科发展的清晰认识。它不仅仅罗列了经典的奠基性文献，还非常及时地收录了近十年内一些重要的期刊论文和新兴应用领域的研究进展。对于有志于继续深造或者进行学术研究的读者来说，这部分内容无疑是一座宝藏。我发现，每当介绍完一个核心理论之后，作者都会在脚注或尾注中明确指出该理论的原始出处或最具影响力的后续发展文献，这为我们建立一个完整的知识谱系提供了清晰的导航图。这种对学术源头的尊重和追溯，使得这本书的参考价值远远超出了单纯的教学工具范畴，它更像是一张通往经济数学更广阔领域的研究指南。通过这本书，我不仅学到了“如何做”，更理解了这些方法“为什么会存在”以及“未来可能如何发展”，这种宏观视野的建立，是任何一本只有基础知识的教材都无法比拟的。

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