網絡安全工具及案例分析 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:電子工業齣版社

作者:邱亮

出品人:

頁數:0

译者:

出版時間:2004-4

價格:35.00

裝幀:平裝

isbn號碼:9787505397361

叢書系列:

圖書標籤:

• 網絡安全
• 安全工具
• 案例分析
• 滲透測試
• 漏洞分析
• 攻擊防禦
• 安全實踐
• 信息安全
• 網絡攻防
• 安全技術

現代金融市場：理論、實踐與風險管理 本書簡介 在信息爆炸與全球化浪潮席捲的今天，金融市場已不再是傳統意義上的實體交易場所，而是演化為一個高度復雜、瞬息萬變的數字生態係統。本書《現代金融市場：理論、實踐與風險管理》旨在為讀者提供一個全麵而深入的框架，解析當代金融市場的運作機製、核心理論基礎、前沿實踐應用，以及如何在不確定性中構建穩健的風險控製體係。 本書的編寫摒棄瞭學院派的枯燥說教，立足於當前金融實踐的前沿，力求將深厚的經濟學理論與市場實戰緊密結閤，幫助金融從業者、投資者乃至政策製定者，清晰洞察市場的脈絡與未來趨勢。 第一部分：金融市場的演進與基礎框架 本部分將追溯金融市場的曆史脈絡，從古典重商主義下的早期票據交換，逐步過渡到現代基於信息技術和衍生工具的復雜網絡。 第一章：金融市場的結構與功能重塑 詳細闡述現代金融市場的核心組成部分——貨幣市場、資本市場（股票與債券）、外匯市場和衍生品市場的功能定位及其相互關係。重點分析金融脫媒現象對傳統銀行業務的衝擊，以及金融科技（FinTech）如何重塑市場基礎設施，特彆是支付係統、清算與結算的效率提升。內容將涵蓋市場微觀結構（Market Microstructure）的基礎知識，如訂單簿的動態、做市商的策略及其對價格發現的影響。 第二章：核心金融理論的迴顧與批判 深入剖析支撐現代金融體係的兩大基石理論：《資産定價模型》（CAPM）的原理、局限性以及行為金融學對效率市場的修正。詳細介紹套利定價理論（APT）及多因子模型（如Fama-French三因子模型）的應用場景與實證檢驗結果。此外，本章還將引入“噪音交易者”的概念，探討市場情緒如何係統性地影響資産價格的短期偏離。 第三章：金融工具的創新與復雜化 聚焦於現代金融工具的創新。首先，對固定收益産品進行細緻解構，從普通公司債到結構化産品（如MBS、CDO）的風險特徵分析。其次，深入講解衍生工具（期貨、期權、互換）的構造原理、定價模型（如Black-Scholes-Merton模型在不同市場環境下的適用性），並探討場外衍生品（OTC）的監管變遷。 第二部分：市場實踐：投資策略與資産配置 本部分將視角轉嚮實操層麵，探討在不同市場周期中，機構與個人投資者如何製定並執行有效的投資策略。 第四章：量化投資的崛起與應用 量化投資已成為主流，本書將係統梳理量化策略的構建流程。內容包括：數據清洗與特徵工程（Factor Engineering）的關鍵步驟；不同因子模型（價值、動量、質量、低波動性）的構建與迴溯測試（Backtesting）；以及高頻交易（HFT）的策略邏輯、技術挑戰與對市場流動性的影響。本章將側重於模型的魯棒性檢驗，避免過度擬閤。 第五章：動態資産配置與投資組閤優化 超越靜態的經典馬剋維茨均值-方差模型，本章探討現代動態資産配置方法。內容涵蓋：基於情景分析的戰略資産配置（SAA）與戰術資産配置（TAA）；風險平價（Risk Parity）策略的實施細節及其對利率環境的敏感性；以及利用機器學習技術進行前瞻性（Forward-looking）的組閤權重調整。 第六章：另類投資市場的深度剖析 對衝基金、私募股權（PE）、風險投資（VC）和基礎設施投資等另類資産，因其低相關性和高阿爾法潛力而備受關注。本章將分析這些市場的獨特之處，包括：流動性風險的評估、盡職調查（Due Diligence）的重點環節、以及私募股權的價值創造過程（運營改善與財務杠杆）。 第三部分：風險管理、監管與未來挑戰 金融市場的穩定性根植於有效的風險控製和審慎的監管框架。本部分聚焦於風險識彆、計量與前沿監管動態。 第七章：全麵風險管理的框架構建 係統介紹金融機構麵臨的四大核心風險：市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險。詳細闡述巴塞爾協議III/IV框架下的資本充足率要求與風險加權資産的計算方法。重點講解壓力測試（Stress Testing）在評估極端事件衝擊下的資本緩衝能力中的關鍵作用。 第八章：信用風險的量化與違約建模 信用風險是金融穩定的核心。本章將介紹信用風險的評估工具，從傳統的Z-Score模型到現代的結構化模型（如Merton模型）對企業違約概率（PD）的估計。同時，分析衍生品市場中，交易對手方信用風險（CVA/DVA）的計量方法及其在中央清算改革背景下的影響。 第九章：監管科技與全球金融治理 探討監管科技（RegTech）如何利用大數據和人工智能提高閤規效率，特彆是在反洗錢（AML）和瞭解你的客戶（KYC）流程中的應用。迴顧2008年金融危機後全球主要金融監管改革的成果與遺留問題，如《多德-弗蘭剋法案》和歐洲的MiFID II等，分析其對市場碎片化和跨境資本流動的影響。 第十章：金融市場的未來趨勢與技術衝擊 展望金融市場的下一輪變革。重點分析分布式賬本技術（DLT/區塊鏈）在證券發行、代幣化（Tokenization）和跨境支付中的顛覆性潛力。討論人工智能在信用評分、欺詐檢測以及投資決策自動化中的倫理邊界與監管挑戰。最後，探討氣候變化（ESG投資）如何從邊緣議題轉變為影響資産定價的核心宏觀因素。 結語 本書不僅是一本理論手冊，更是一份應對復雜金融環境的實踐指南。通過深入剖析這些前沿課題，讀者將能更好地理解現代金融市場的動態平衡，從而做齣更具前瞻性和穩健性的決策。

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