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出版者:电子工业出版社

作者:邱亮

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2004-4

价格:35.00

装帧:平装

isbn号码:9787505397361

丛书系列:

图书标签:

• 网络安全
• 安全工具
• 案例分析
• 渗透测试
• 漏洞分析
• 攻击防御
• 安全实践
• 信息安全
• 网络攻防
• 安全技术

现代金融市场：理论、实践与风险管理 本书简介 在信息爆炸与全球化浪潮席卷的今天，金融市场已不再是传统意义上的实体交易场所，而是演化为一个高度复杂、瞬息万变的数字生态系统。本书《现代金融市场：理论、实践与风险管理》旨在为读者提供一个全面而深入的框架，解析当代金融市场的运作机制、核心理论基础、前沿实践应用，以及如何在不确定性中构建稳健的风险控制体系。 本书的编写摒弃了学院派的枯燥说教，立足于当前金融实践的前沿，力求将深厚的经济学理论与市场实战紧密结合，帮助金融从业者、投资者乃至政策制定者，清晰洞察市场的脉络与未来趋势。 第一部分：金融市场的演进与基础框架 本部分将追溯金融市场的历史脉络，从古典重商主义下的早期票据交换，逐步过渡到现代基于信息技术和衍生工具的复杂网络。 第一章：金融市场的结构与功能重塑 详细阐述现代金融市场的核心组成部分——货币市场、资本市场（股票与债券）、外汇市场和衍生品市场的功能定位及其相互关系。重点分析金融脱媒现象对传统银行业务的冲击，以及金融科技（FinTech）如何重塑市场基础设施，特别是支付系统、清算与结算的效率提升。内容将涵盖市场微观结构（Market Microstructure）的基础知识，如订单簿的动态、做市商的策略及其对价格发现的影响。 第二章：核心金融理论的回顾与批判 深入剖析支撑现代金融体系的两大基石理论：《资产定价模型》（CAPM）的原理、局限性以及行为金融学对效率市场的修正。详细介绍套利定价理论（APT）及多因子模型（如Fama-French三因子模型）的应用场景与实证检验结果。此外，本章还将引入“噪音交易者”的概念，探讨市场情绪如何系统性地影响资产价格的短期偏离。 第三章：金融工具的创新与复杂化 聚焦于现代金融工具的创新。首先，对固定收益产品进行细致解构，从普通公司债到结构化产品（如MBS、CDO）的风险特征分析。其次，深入讲解衍生工具（期货、期权、互换）的构造原理、定价模型（如Black-Scholes-Merton模型在不同市场环境下的适用性），并探讨场外衍生品（OTC）的监管变迁。 第二部分：市场实践：投资策略与资产配置 本部分将视角转向实操层面，探讨在不同市场周期中，机构与个人投资者如何制定并执行有效的投资策略。 第四章：量化投资的崛起与应用 量化投资已成为主流，本书将系统梳理量化策略的构建流程。内容包括：数据清洗与特征工程（Factor Engineering）的关键步骤；不同因子模型（价值、动量、质量、低波动性）的构建与回溯测试（Backtesting）；以及高频交易（HFT）的策略逻辑、技术挑战与对市场流动性的影响。本章将侧重于模型的鲁棒性检验，避免过度拟合。 第五章：动态资产配置与投资组合优化 超越静态的经典马克维茨均值-方差模型，本章探讨现代动态资产配置方法。内容涵盖：基于情景分析的战略资产配置（SAA）与战术资产配置（TAA）；风险平价（Risk Parity）策略的实施细节及其对利率环境的敏感性；以及利用机器学习技术进行前瞻性（Forward-looking）的组合权重调整。 第六章：另类投资市场的深度剖析 对冲基金、私募股权（PE）、风险投资（VC）和基础设施投资等另类资产，因其低相关性和高阿尔法潜力而备受关注。本章将分析这些市场的独特之处，包括：流动性风险的评估、尽职调查（Due Diligence）的重点环节、以及私募股权的价值创造过程（运营改善与财务杠杆）。 第三部分：风险管理、监管与未来挑战 金融市场的稳定性根植于有效的风险控制和审慎的监管框架。本部分聚焦于风险识别、计量与前沿监管动态。 第七章：全面风险管理的框架构建 系统介绍金融机构面临的四大核心风险：市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险。详细阐述巴塞尔协议III/IV框架下的资本充足率要求与风险加权资产的计算方法。重点讲解压力测试（Stress Testing）在评估极端事件冲击下的资本缓冲能力中的关键作用。 第八章：信用风险的量化与违约建模 信用风险是金融稳定的核心。本章将介绍信用风险的评估工具，从传统的Z-Score模型到现代的结构化模型（如Merton模型）对企业违约概率（PD）的估计。同时，分析衍生品市场中，交易对手方信用风险（CVA/DVA）的计量方法及其在中央清算改革背景下的影响。 第九章：监管科技与全球金融治理 探讨监管科技（RegTech）如何利用大数据和人工智能提高合规效率，特别是在反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）流程中的应用。回顾2008年金融危机后全球主要金融监管改革的成果与遗留问题，如《多德-弗兰克法案》和欧洲的MiFID II等，分析其对市场碎片化和跨境资本流动的影响。 第十章：金融市场的未来趋势与技术冲击 展望金融市场的下一轮变革。重点分析分布式账本技术（DLT/区块链）在证券发行、代币化（Tokenization）和跨境支付中的颠覆性潜力。讨论人工智能在信用评分、欺诈检测以及投资决策自动化中的伦理边界与监管挑战。最后，探讨气候变化（ESG投资）如何从边缘议题转变为影响资产定价的核心宏观因素。 结语 本书不仅是一本理论手册，更是一份应对复杂金融环境的实践指南。通过深入剖析这些前沿课题，读者将能更好地理解现代金融市场的动态平衡，从而做出更具前瞻性和稳健性的决策。

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