理工科概率统计 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:清华大学出版社

作者:Myers・Ye

出品人:

页数:752

译者:

出版时间:2004-11-1

价格:69.80元

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787302097228

丛书系列:国外大学优秀教材统计学系列

图书标签:

统计
概率
统计学
english
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具体描述

本书可读性强，适合作理工科的双语教材或参考书，也可以作为科学和工程领域的决策人员、教师、工程师、技术人员的自学材料。本书在撰写上具有以下特点：

　　（1）强调了概率模型和统计方法的应用。

　　（2）较好地处理了理论与方法之间的关系，既有直觉统计的形象思维，又有与之对比的形式统计，使读者更能洞悉和体会统计思维与统计方法的本质。

　　（3）附有大量习题，通过真实科学的模型方案和数据使读者掌握统计方法。

　　（4）习题并不仅限定在工程领域，还包括一些社会科学和生物医学的应用习题，以训练工科学生能够接受非传统意义下的工程环境，例如生物信息和生物工程环境。

《现代金融市场分析与投资策略》图书简介第一部分：金融市场的演化与基础理论本书旨在为读者提供一个全面而深入的视角，理解现代金融市场的复杂结构、驱动因素及其演变规律。我们从宏观经济环境对金融市场的影响切入，详细阐述了货币政策、财政政策与国际收支如何在不同时间尺度上塑造资产价格的波动。重点分析了金融机构的演变历史，包括商业银行、投资银行、资产管理公司以及新兴的金融科技公司，探讨它们在资本配置中的核心作用。理论基础部分，我们摒弃了过于简化的经典模型，转而聚焦于行为金融学和信息经济学在解释市场非理性现象中的应用。详述了有效市场假说的不同层次及其在现实中的局限性，引入了“有限理性”和“羊群效应”等概念，以更贴近真实交易行为的方式构建投资决策框架。此外，本书对金融资产的定价理论进行了深入探讨，包括但不限于衍生品定价中的布莱克-斯科尔斯-默顿模型（Black-Scholes-Merton model）的局限性与修正，以及基于风险中性测度下的套期保值策略。我们特别关注了利率期限结构理论，通过对短期利率模型的分析（如Vasicek模型和CIR模型），建立起对固定收益证券估值的稳健基础。第二部分：资产定价与风险管理的核心方法本章是全书的技术核心，侧重于量化工具在现代投资组合管理中的应用。我们首先系统回顾了现代投资组合理论（MPT），详细推导了有效前沿的构建过程，并讨论了在实际操作中如何处理参数估计误差（如黑尔默斯-利特曼检验）。在此基础上，本书重点引入了套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的扩展版本，特别是多因子模型（如Fama-French三因子、五因子模型），用以更精确地分解和归因投资组合的超额收益。风险管理部分，我们超越了传统的标准差度量，深入研究了尾部风险和极端事件的建模。详细介绍了价值风险度量（VaR）及其不同计算方法（历史模拟法、蒙特卡洛模拟法、参数法），并着重分析了条件风险价值（CVaR）在优化风险预算中的优势。对于衍生品风险，我们详细讲解了希腊字母（Greeks）的实际意义及其在动态对冲策略中的应用。书中还涵盖了信用风险建模，包括违约相关性建模和信用违约互换（CDS）的市场定价，为理解公司债券及结构化产品提供了必要的工具。第三部分：量化交易策略与市场微观结构本部分关注实际的交易执行与策略构建。我们首先对市场微观结构进行了细致的分析，包括订单簿的深度、流动性的测量指标（如有效价差）以及不同交易机制（如拍卖、连续竞价）对价格发现的影响。这为理解高频交易（HFT）的运作逻辑奠定了基础。在策略设计方面，本书分类介绍了主要的量化投资范式： 1. 趋势跟踪与均值回归策略：探讨了各种时间序列分析工具（如ARIMA、GARCH族模型）在识别市场动量和反转信号中的应用。我们展示了如何通过协整检验（Cointegration Test）来构建稳定的配对交易（Pairs Trading）策略，并讨论了其对交易成本的敏感性。 2. 因子投资（Smart Beta）：除了传统的价值、规模、动量因子外，我们还探讨了波动率因子、质量因子（Quality）和低波动率因子（Low Volatility）的构建方法和跨市场表现。本书提供了构建和回测这些策略的详细流程，强调了数据清洗和幸存者偏差的处理。 3. 机器学习在预测中的应用：我们介绍了如何利用支持向量机（SVM）、随机森林（Random Forests）和深度学习（如LSTM网络）来处理高维金融时间序列数据。重点在于特征工程（Feature Engineering）和模型的可解释性（Interpretability），避免将“黑箱模型”应用于高风险决策。第四部分：另类投资与监管环境现代投资组合不再局限于传统股票和债券。本章拓宽了视野，涵盖了另类投资领域的分析框架。对于私募股权（PE）和风险投资（VC），我们重点分析了其独特的估值方法（如折现现金流法与可比交易法）以及流动性折价的确定。在房地产投资信托（REITs）方面，侧重于分析不同物业类型（办公、零售、工业）的周期性差异和现金流的稳定性。最后，本书探讨了全球金融监管体系的演变及其对投资活动的影响。详细分析了《巴塞尔协议III》对银行资本充足率的要求，以及《多德-弗兰克法案》和欧盟的《金融工具市场指令II》（MiFID II）对交易成本透明度和市场结构带来的变革。理解这些监管框架是构建长期、合规的投资策略不可或缺的一部分。目标读者：本书适合金融工程、量化分析师、资产管理专业人士，以及对深入理解现代金融市场运作机制和量化投资工具感兴趣的高级本科生和研究生。阅读本书需要具备扎实的线性代数和微积分基础，但所有涉及的统计和计量经济学工具都将进行清晰的阐述。