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出版者:上海财经大学出版社

作者:许谨良等

出品人:

页数:469

译者:

出版时间:2002-7

价格:24.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787810490504

丛书系列:

图书标签:

• 人身保险
• 保险原理
• 保险实务
• 保险学
• 金融
• 经济
• 理财
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• 保险从业
• 修订本

现代金融市场风险管理：理论与应用 本书导言 在全球化与数字化浪潮的共同推动下，现代金融市场的复杂性与不确定性达到了前所未有的高度。从宏观经济波动、地缘政治冲突到新兴技术的颠覆性影响，各种风险因素相互交织，对金融机构、监管机构乃至整个经济体的稳健性构成了严峻挑战。有效的风险管理不再仅仅是合规或控制损失的手段，而是决定金融机构核心竞争力和生存能力的关键战略要素。《现代金融市场风险管理：理论与应用》正是顺应这一时代需求应运而生的一部著作。 本书旨在系统、深入地剖析现代金融市场中主要的风险类型，整合前沿的风险计量工具与管理框架，并结合大量的实际案例，为读者提供一套全面、实用的风险管理知识体系。我们避免了过度聚焦于单一的保险或特定金融产品的理论探讨，而是将视角放宽至跨资产类别、跨部门的系统性风险应对。 第一部分：金融风险的基石与环境 第一章：金融风险的本质与演化 本章首先界定了金融风险的内涵，将其区分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及新兴的系统性风险和声誉风险。我们探讨了风险从传统经济中的局限性概念，演变为现代金融体系中无处不在的动态要素的历史进程。重点分析了2008年全球金融危机（GFC）如何暴露了现有风险模型在识别和量化尾部风险（Tail Risk）方面的缺陷，并讨论了监管机构如何据此对风险定义和资本要求进行重大调整。 第二章：宏观经济背景与系统性风险 理解风险必须置于宏观经济环境中。本章深入分析了影响全球金融市场的关键宏观变量，如利率政策、通货膨胀预期、汇率波动以及全球供应链的脆弱性。系统性风险，即一个或多个机构的失败可能引发整个金融体系崩溃的风险，是本章的核心议题。我们详细阐述了诸如金融中介链条、资产价格传导机制以及“大而不能倒”（Too Big to Fail）现象如何加剧系统性风险。本章还引入了传染模型（Contagion Models）来模拟风险在不同市场参与者之间的传播路径。 第二章第三节：监管框架的演进 本节聚焦于全球风险监管的演变，特别是巴塞尔协议（Basel Accords）的迭代。我们详细对比了巴塞尔协议I、II和III在资本充足率要求、风险加权资产计算、以及压力测试引入方面的核心差异。重点探讨了后危机时代监管强化的趋势，包括引入杠杆率要求（Leverage Ratio）和净稳定资金比率（NSFR）/流动性覆盖率（LCR）等流动性风险监管指标，旨在增强金融机构的抗冲击能力。 第二部分：核心风险的计量与管理 第三章：市场风险的量化前沿 市场风险涵盖利率、股权、外汇和商品价格的波动。本章超越了传统的风险价值（VaR）模型，着重介绍了更先进的计量方法。我们详细阐述了历史模拟法、参数法（如方差-协方差法）的适用性与局限性，并深入探讨了蒙特卡洛模拟在处理非线性衍生品定价和风险敞口时的应用。关键部分在于“预期损失”（Expected Shortfall, ES）的介绍，这是目前许多监管框架推荐的替代VaR的尾部风险度量指标，解释了ES如何更好地捕捉极端事件的严重性。 第四章：信用风险的现代评估体系 信用风险是信贷业务的生命线。本章涵盖了从传统的主观评级到现代统计模型的转变。我们详细介绍了结构化模型（如Merton模型）和简化模型（如KMV模型）在违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约暴露（EAD）估计中的应用。此外，本章还探讨了信用风险的集中度管理，包括如何利用信用违约互换（CDS）等衍生工具进行对冲，以及组合信用风险的计量，如利用Copula函数来模拟不同债务人之间的相关性。 第五章：流动性风险的精细化管理 流动性风险被视为金融危机中的“催化剂”。本章将流动性风险分解为融资流动性（Funding Liquidity）和市场流动性（Market Liquidity）两个维度。我们详细分析了压力测试在评估机构应对资金链断裂时的关键作用，探讨了不同期限的资金来源和运用结构。本节还讲解了巴塞尔协议III对短期和长期流动性缓冲的要求，并介绍了“资金转移定价”（FTP）系统在内部资源定价中的重要性。 第三章第六节：操作风险与新兴风险（技术与合规） 操作风险涵盖了内部流程、人员和系统失灵或外部事件所致的损失。本章介绍了基于损失数据的历史分析方法（LDA）以及前瞻性的风险与控制自我评估（RCSA）。此外，鉴于金融科技（FinTech）的快速发展，本章专门开辟了对技术风险（如网络安全风险、算法偏见）和日益严格的反洗钱（AML）/制裁合规风险的探讨，强调了这些“新兴操作风险”在现代金融机构中的权重提升。 第三部分：综合风险管理与前瞻性实践 第七章：集成风险管理（IRM）框架 单一风险模型管理已无法应对复杂性。本章的核心是介绍如何构建和实施集成风险管理（IRM）框架，实现风险信息的集中化、流程的统一化和治理结构的协同化。我们讨论了风险文化、风险治理结构（如三道防线模型）的建立，以及如何确保风险管理与机构的战略决策和资本配置紧密结合。重点分析了如何跨越信用、市场和操作风险间的相关性，进行更真实的整体风险视图描绘。 第八章：压力测试与情景分析的实战应用 压力测试已从监管合规工具转变为核心的战略管理工具。本章提供了从设计宏观经济情景到评估微观机构影响的全流程指南。我们区分了不同类型的压力测试：监管压力测试、内部管理压力测试和反向压力测试（Reverse Stress Testing）。反向压力测试尤其重要，它要求管理者识别“能导致机构失败的情景”，从而主动加强薄弱环节。 第九章：金融工程在风险对冲中的应用 本章聚焦于利用金融衍生工具和复杂的金融结构来主动管理已识别的风险敞口。我们讨论了远期、期货、互换和期权在对冲利率风险、汇率风险和资产组合波动方面的具体策略。内容涵盖了对冲会计处理、对冲有效性评估以及在衍生品交易中需要考虑的对手方信用风险（CVA/DVA）。 第十章：风险管理的技术前沿与未来展望 金融风险管理的未来在于数据科学和人工智能。本章探讨了大数据分析、机器学习（ML）在提升风险预测精度方面的潜力，例如利用非结构化数据进行情绪分析以辅助市场风险判断，或利用深度学习提升欺诈检测的效率。同时，我们也审慎地讨论了将AI引入风险模型时可能带来的“模型风险”——即模型本身的错误或滥用可能带来的系统性后果。本书最后总结了未来几年，随着气候变化风险（ESG）的纳入，风险管理领域将面临的新挑战与新机遇。 结语 《现代金融市场风险管理：理论与应用》力求成为金融从业人员、高级管理人员、监管机构分析师以及风险管理专业学生必备的参考书。本书提供的不仅是理论公式，更是基于现实世界复杂性与监管要求的实用操作指南。通过深入学习，读者将能更有效地识别、衡量、管理和报告各类金融风险，从而在不确定的市场环境中，为机构创造可持续的价值。

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这本书的排版和字体选择，说实话，是有点“复古”的，这可能反映了它扎根于传统专业知识的特点。虽然现代出版物追求轻量化和图文并茂，但这本书似乎更倾向于内容的密度和权威性，大量的文字段落需要读者沉下心来精读。我承认，在某些章节，如果没有配图或图表辅助理解，我会感到思维有些跳跃，需要依靠大量的想象力去构建那些抽象的概念模型。然而，一旦克服了初期的阅读障碍，你会发现这种朴实的呈现方式反而带来了一种信服力——它似乎在说：“我的价值不在于花哨的外表，而在于内容本身的分量。”对于那些追求知识纯粹性的读者来说，这种略显传统的风格或许正是其魅力所在，它更像是一份需要被珍藏和反复研读的案头必备工具书，而不是可以快速浏览一圈就丢弃的快餐读物。

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这本书最让我感到惊喜的是它对历史沿革和社会角色的探讨。很多教材只关注“是什么”和“怎么做”，但这本书却花了相当大的篇幅去追溯人身保险制度是如何一步步演变至今的，这种“知其所以然”的探究，极大地拓宽了我的视野。它不仅仅是一本操作手册，更像是一部行业发展史的缩影。通过阅读，我开始理解为什么某些保险条款在不同的历史时期会有不同的侧重点，也明白了监管政策的变迁是如何深刻影响产品设计的逻辑的。作者似乎有意将冰冷的数字和严苛的条款，与人性的需求、社会的保障体系联系起来，这让整本书的温度提升了不少。它让我思考，保险的本质，归根结底，是对生命风险的一种集体应对机制，而不是纯粹的商业逐利行为。这种人文关怀的融入，使得这本书在众多技术性强的专业书籍中脱颖而出，变得更有厚度和内涵。

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这本书的结构编排，呈现出一种教科书式的严密性，但又巧妙地融入了实务操作的鲜活经验。它在论述完所有理论框架后，紧接着会有一系列关于具体产品设计、核保理赔流程的实操指引，这种“理论先行，实务跟进”的模式非常高效。我尤其喜欢它对“核保决策”部分的讲解，作者似乎把自己放在了一个资深核保专家的位置上，详细剖析了在面对复杂健康告知、既往病史时的权衡艺术。这部分内容，是纯粹的理论书里绝对找不到的，它充满了经验主义的智慧，教人如何在合规和业务拓展之间找到微妙的平衡点。这种细节的把控，让我感觉自己仿佛不是在读一本死板的书，而是在进行一次高强度的岗位培训。它对风险管理的细致描绘，让我对未来在实际工作中如何进行风险定价和风险控制有了更清晰的预判。

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说实话，这本书的阅读体验，对我来说更像是一场需要高度专注力的智力挑战。它不像那些流行读物那样追求轻松愉悦，相反，它要求读者拿出十二分的精神去啃。比如，涉及到精算基础的那几个章节，我感觉自己仿佛回到了大学时代，里面穿插的各种公式推导和概率模型，确实需要一些耐心去消化。我记得有一次，我对着一个关于“生命表构建”的图示看了快半个小时，才真正理解它背后的精算假设是如何影响未来保单定价的。这套书的文字风格非常严谨，用词考究，几乎没有可以被曲解的模糊空间，这对于专业书籍来说是优点，但对初学者来说，门槛就显得高了一些。它更像是为已经有一定行业背景的人士准备的进阶读物，它假设读者已经具备了基本的金融常识，可以直接切入到更深层次的机制分析中去。它的深度是毋庸置疑的，只是在某些概念的“布道”方面，可能需要读者自己多花一番力气去打通任督二脉。

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这本书的封面设计得非常简洁有力，那种深蓝色的主调，配上烫金的字体，一看就知道是本正经的专业书籍。我记得我第一次拿到它的时候，那种纸张的质感就让我感觉非常踏实，不像有些教材那样轻飘飘的。翻开目录那一页，我就被它系统的结构给镇住了。它似乎并不是简单地罗列知识点，而是试图构建一个完整的知识体系。比如，它开篇对风险、保险合同基本原则的阐述，那种层层递进的逻辑，让人不得不佩服作者对学科脉络的深刻理解。我尤其欣赏它在案例引入上的处理方式，不是那种干巴巴的理论说教，而是通过贴近生活的场景，让你自然而然地进入到专业思维中去。阅读过程中，我常常需要停下来，反复琢磨那些定义和条款的精准含义，这让我意识到，保险这行当，每一个字眼背后都可能隐藏着重大的法律和财务责任。它成功地将原本枯燥的法律条文，转化成了一套可以指导实际操作的工具箱，而不是一堆束之高阁的教条。这种从宏观理论到微观实操的无缝衔接，是很多同类书籍难以企及的高度。

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