金融經濟學十講 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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《金融經濟學十講》是史樹中先生在北大光華管理學院開設的《金融經濟學》課程的講義基礎上經過多年修改、雕琢而來的。《金融經濟學十講》主要用數學公理化的方法介紹瞭從20世紀50年代到80年代形成的經典金融經濟學理論。《金融經濟學十講》的邏輯綫索是這樣展開的：先研究從綫性定價法則齣發的“套利定價論”，再討論“均衡定價論”，特彆重視金融經濟學中心理論的基本思想的闡述以及邏輯的推理，從而能夠更好地把握各種金融經濟學理論的實質。

內容簡介:現代金融理論是近幾十年來經濟學領域發展最引人注目的分支，不僅産生瞭多位諾貝爾經濟學奬得主，而且其精美的模型和思想直接或間接地被運用於金融市場和投資實踐，得到廣泛認可。本書是一本金融經濟學的研究生教材，作者在多年教學、科研活動的基礎上，以“未定權益希爾伯特空間”為新的齣發點探討瞭金融經濟學，介紹瞭金融經濟學的發展概貌，梳理瞭大量的相關文獻，以數學公性化方法著重從理論角度討論瞭會展經濟學中的重要理論和模型。

目錄:從數理經濟學到數理金融學的百年迴顧（代引言）

第一講 金融經濟學的基本思想

第二講 二期證券市場的基本模型和綫性定價法則

第三講 公司財務的莫迪利阿尼·米勒定理

第四講 馬科維茨證券組閤選擇理論和資本資産定價模型

第五講 羅斯的套利定價理論（APT）和資産定價基本定理

第六講 馮·諾伊曼·摩根斯特恩期望效用函數

第七講 一般經濟均衡與資産定價

第八講 布萊剋·肖爾斯期權定價理論

第九講 有效市場理論

第十講 連續時間金融學

結語

後記

參考文獻

從數理經濟學到數理金融學的百年迴顧(代引言)第一講 金融經濟學的基本思想 1.1 金融經濟學簡史及其基本文獻 1.2 數學公理化方法及其有關爭論 1.3 作者的態度 1.4 商(管理)學院學生為什麼要學理論金融經濟學 1.5 數學公理化方法的優勢和缺陷 1.6 怎樣用綫性定價法則和無套利假設進行期權定價 1.7 一個簡單的投資一消費模型及其與無套利假設的關係 1.8 有關教材、專著和綜述論文的介紹 思考與練習 附錄：狂怒的大女子主義者的寓言和股票市場第二講 二期證券市場的基本模型和綫性定價法則 2.1 無不確定性的無套利假設定價法則 2.2 帶不確定性的無套利假設定價法則 2.3 二期證券市場的基本模型及綫性定價法則和隨機摺現因子 2.4 隨機摺現因子的初步討論，無風險證券及其模仿組閤 2.5 收益率超平麵和超額收益率子空間 2.6 由隨機摺現因子理論導齣資本資産定價模型和馬科維茨證券組閤選擇理論 2.7 馬科維茨證券組閤選擇理論、資本資産定價模型與綫性定價法則之間的等價性 思考與練習 附錄：數學預備知識1第三講 公司財務的莫迪利阿尼-米勒定理 3.1 莫迪利阿尼-米勒定理與綫性定價法則 3.2 關於分紅政策的莫迪利阿尼-米勒定理 3.3 關於資本結構的莫迪利阿尼-米勒定理 思考與練習第四講 馬科維茨證券組閤選擇理論和資本資産定價模型 4.1 證券組閤的收益率和證券組閤選擇問題 4.2 兩種證券的證券組閤選擇問題 4.3 協方差矩陣正定的一般情形下的均值一方差證券組閤選擇問題的解 4.4 帶無風險證券的均值一方差證券組閤選擇問題的解 4.5 二基金分離定理與資本資産定價模型 4.6 證券組閤選擇理論、資本資産定價模型和隨機摺現因子理論的等價性 4.7 不允許賣空的均值一方差證券組閤選擇問題 思考與練習 附錄1：資本資産定價模型的夏普證明 附錄2：數學預備知識2第五講 羅斯的套利定價理論(APT)和資産定價基本定理 5.1 漸近無套利假設和羅斯的APT方法 5.2 多因子模型與隨機摺現因子 5.3 有限狀態情況下的資産定價基本定理 5.4 從阿羅-德布魯證券齣發來考慮資産定價基本定理 5.5 資産定價基本定理的證明 5.6 凸集分離定理與資産定價基本定理 5.7 未定市場的一般經濟均衡和資産定價第二基本定理 5.8 說明資産定價基本定理的一個簡單例子 思考與練習 附錄：數學預備知識3第六講 馮·諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函數 6.1 “聖彼得堡悖論”的討論 6.2 馮·諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函數的公理化陳述 6.3 阿萊悖論和卡尼曼-特韋斯基的研究 6.4 阿羅-普拉特風險厭惡度量 6.5 若乾典型期望效用函數 6.6 隨機占優的概念 思考與練習第七講 一般經濟均衡與資産定價 7.1 純交換經濟的數學錶達 7.2 純交換經濟的一般經濟均衡的存在定理 7.3 金融市場的一般均衡的存在 7.4 CAPM的均衡定價討論 7.5 APT的均衡定價討論 思考與練習第八講 布萊剋-肖爾斯期權定價理論 8.1 布萊剋-肖爾斯歐式買入期權定價公式 8.2 布萊剋-肖爾斯公式的前驅 8.3 布萊剋-肖爾斯公式的考剋斯-羅斯-魯賓斯坦(二叉樹方法)推導 8.4 一般的有限狀態多期模型 8.5 資産定價基本定理的新形式以及鞅的概念 8.6 更一般的多期模型及其與綫性定價法則的聯係 思考與練習第九講 有效市場理論 9.1 有效市場的通俗理解和討論 9.2 有效市場假設的曆史迴顧 9.3 有效市場的檢驗 9.4 信息集的一種定義以及理性預期均衡 9.5 從理性預期均衡來看CAPM和APT 思考與練習 附錄：有效市場假設的現狀第十講 連續時間金融學 10.1 布朗運動、隨機分析等的一些啓發性敘述 10.2 隨機分析的進一步敘述 10.3 連續時間的布萊剋-肖爾斯模型和期權定價公式 10.4 布萊剋-肖爾斯公式原來的推導 10.5 利率期限結構的連續時間模型 思考與練習 附錄：布萊剋-肖爾斯方程的求解結語後記參考文獻
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