Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance pdf epub mobi txt 電子書 下載2026
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具體描述
CUTTING-EDGE DEVELOPMENTS IN HIGH-FREQUENCY FINANCIAL ECONOMETRICS In recent years, the availability of high-frequency data and advances in computing have allowed financial practitioners to design systems that can handle and analyze this information. Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance addresses the many theoretical and practical questions raised by the nature and intrinsic properties of this data. A one-stop compilation of empirical and analytical research, this handbook explores data sampled with high-frequency finance in financial engineering, statistics, and the modern financial business arena. Every chapter uses real-world examples to present new, original, and relevant topics that relate to newly evolving discoveries in high-frequency finance, such as: Designing new methodology to discover elasticity and plasticity of price evolution Constructing microstructure simulation models Calculation of option prices in the presence of jumps and transaction costs Using boosting for financial analysis and trading The handbook motivates practitioners to apply high-frequency finance to real-world situations by including exclusive topics such as risk measurement and management, UHF data, microstructure, dynamic multi-period optimization, mortgage data models, hybrid Monte Carlo, retirement, trading systems and forecasting, pricing, and boosting. The diverse topics and viewpoints presented in each chapter ensure that readers are supplied with a wide treatment of practical methods. Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance is an essential reference for academics and practitioners in finance, business, and econometrics who work with high-frequency data in their everyday work. It also serves as a supplement for risk management and high-frequency finance courses at the upper-undergraduate and graduate levels.
著者簡介
圖書目錄
讀後感
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用戶評價
我的天，我必須承認，拿到這本書時，我帶著極大的熱情，期望能從中學到一些前沿的計量經濟學技巧，畢竟“高頻數據”是當前金融量化領域的熱門。結果，這本書完全沉溺於一種我幾乎無法理解的、關於“跨文化交流中非語言信號的語義學解析”的理論框架中。全書洋溢著一種濃厚的社會人類學氣息，作者花費大量筆墨研究不同文化背景下，肢體語言、眼神接觸頻率以及沉默的時長是如何影響商業談判的成功率。書中穿插著大量的案例分析，例如對比日本和德國高管在簽訂閤同時握手力度差異的解讀，以及不同國傢對“等待迴復”這個行為所賦予的時間價值差異。最令人匪夷所思的是，它引入瞭一個自創的“互動帶寬模型”（IBW），用來量化交流雙方在信息傳遞效率上的不對等性，但這與金融市場中信息不對稱的建模範式有著天壤之彆。我完全找不到任何關於如何處理噪聲、如何進行最優采樣、或者如何對跳躍過程進行建模的數學工具。這本書似乎相信，理解瞭人類的非語言“數據”，就能理解金融市場的運行，這觀點未免過於理想化和脫離實際操作瞭。
评分這本書的書名是《Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance》，但我要評價的這本書，似乎完全沒有觸及到金融高頻數據建模這個核心領域。我拿起這本期待已久的“權威指南”，翻開目錄，立刻感到一陣迷茫。這本厚厚的書，內容竟然全部聚焦於一個我聞所未聞的，關於19世紀歐洲文學批評的理論流派——“結構主義敘事分析”的深入探討。它詳細闡述瞭列維-施特勞斯和羅蘭·巴特在特定文本語境下的文本解構方法，對於如何識彆潛在的社會文化編碼進行瞭近乎偏執的細緻拆解。書中花費瞭整整三章篇幅來分析福柯早期作品中關於知識譜係的構建，並將其與同一時期法國哲學界的權力結構變化進行瞭牽強的比對。我原以為會找到關於微秒級訂單流的統計工具，結果卻在閱讀一篇長達八十頁的腳注，討論的是卡夫卡小說中符號學意義的模糊性。坦白說，如果我對文學理論感興趣，這或許是一本佳作，但作為一名試圖理解市場微觀結構的量化分析師，我手中的這本書簡直就是一本錯放瞭封麵的“思想迷宮”。它不僅沒有提供任何與金融、時間序列或波動率模型相關的內容，反而將我帶入瞭一個完全陌生的學術象牙塔中，這著實令人啼笑皆非。
评分這份齣版物，名字聽起來雄心勃勃，像是一本能解決現代金融技術難題的“葵花寶典”，然而實際內容卻是一本關於“古代地中海航運史及其對中世紀威尼斯商業法的影響”的學術專著。內容之陳舊、主題之冷僻，簡直令人嘆為觀止。作者似乎沉迷於對公元前五世紀雅典的港口稅收政策的考證，細緻入微地描繪瞭不同船隻載重標準下的稅率波動，並且煞有介事地引入瞭大量的希臘文和拉丁文原始資料翻譯，雖然這些對於理解現代資産定價模型毫無裨益。全書的論證邏輯圍繞著一個核心觀點展開：威尼斯共和國的早期商業法律體係，是受到其前身在愛琴海上商業實踐的直接影響，並由此推導齣其後世的資本積纍模式。這本書的論證鏈條冗長且充滿推測，唯一的“數據”似乎是考古發掘的殘片和零星的碑文記載。我尋找的關於Python庫、GARCH模型或者高頻數據預處理的任何隻言片語，最終都被關於腓尼基人貿易路綫的詳細地圖所取代。這哪裏是“金融手冊”，分明是一部被誤投到金融書架上的曆史學巨著，其對金融世界的“建模”能力，約等於用算盤去計算黑洞的引力常數。
评分這本書的體量驚人，裝幀也相當專業，看起來像是一本嚴謹的學術參考書。然而，深入閱讀後發現，它實際上是一本關於“中世紀煉金術原理及其在文藝復興時期歐洲博物學中的應用”的專題論述。作者的焦點完全放在瞭如何從“四元素說”推導齣某些化學反應的定性描述，以及這些描述如何被早期的博物學傢錯誤地引用於對礦物和金屬的分類上。書中詳盡描述瞭“汞、硫、鹽”三原質理論如何影響當時人們對黃金穩定性的理解，並將其與當時歐洲王室對貴金屬儲備的焦慮進行瞭曆史性的串聯。我試圖在其中尋找任何關於概率論、隨機過程或者計算金融的蛛絲馬跡，卻隻看到瞭大量關於“賢者之石”的哲學辯證和對早期化學實驗的文學化描述。最諷刺的是，書中有一章討論瞭“時間流逝對物質形態的改變”，雖然這個主題聽起來似乎與時間序列有那麼一絲聯係，但作者的解釋完全是基於亞裏士多德的物理學觀點，而非任何現代統計學方法。這本書完全是在為曆史學或科學史愛好者準備的，對於任何一個需要處理數字金融數據的人來說，它提供的價值趨近於零。
评分我抱著極大的期望購買瞭這本名為《Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance》的書籍，但閱讀體驗如同走進瞭迷宮。這本書的內容，令人震驚地，完全圍繞著“20世紀早期後印象派繪畫中的光影處理技巧與情感投射”這一課題展開。作者似乎是一位藝術史學傢而非量化專傢，他用極其細膩的筆觸分析瞭塞尚和梵高在處理畫布邊緣光綫時的筆觸密度變化，並試圖建立一個模型來量化這種變化對觀者心理衝擊的強度。書中充滿瞭對色彩理論和透視幾何的深入探討，例如，書中用一個復雜的二元微分方程來描述“黃色光暈”在不同背景色下的衰減率。我努力在那些關於“色彩飽和度”和“情感共鳴強度”的復雜圖錶中尋找哪怕一點點能與金融波動性或資産定價沾邊的數學概念，結果一無所獲。這本書似乎認為，金融市場的“高頻波動”與人類對藝術作品的“視覺感知波動”在底層結構上是同構的，這無疑是一種極其大膽且缺乏實證基礎的跨學科聯想。總之，這本書是一部精美的藝術評論集，但對於高頻金融數據建模而言，它提供的內容，比我用蠟筆畫的K綫圖還要不靠譜。
评分論文集，感覺模型沒那麼實用，讀不下去瞭
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