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出版者:

作者:严士健

出品人:

页数:423

译者:

出版时间:2011-6

价格:24.20元

装帧:

isbn号码:9787040318913

丛书系列:普通高等教育“十一五”国家级规划教材

图书标签:

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概率论与数理统计：现代科学的基石与应用指南 图书简介 本书旨在系统、深入地阐述概率论与数理统计这两大现代科学核心分支的理论基础、核心方法及其在各个领域的实际应用。我们构建了一个逻辑严密、循序渐进的学习路径，确保读者不仅掌握必要的计算技巧，更能深刻理解背后的数学思想和哲学内涵。全书内容深度适中，既能满足高等院校理工科专业学生对扎实理论的需求，也能为需要应用统计思想解决实际问题的工程师、研究人员和数据分析师提供清晰的指引。 --- 第一部分：概率论——不确定性世界的精确刻画 概率论是研究随机现象及其规律的数学分支。它为我们量化不确定性、描述随机事件的发生频率提供了严谨的数学框架。 第一章 随机事件与概率的基本概念 本章从直观的随机现象出发，引入样本空间、随机事件及其运算。我们详细定义了概率的公理化体系（柯尔莫哥洛夫公理），并基于此推导了古典概型、几何概型等基础计算方法。重点探讨了条件概率和事件的独立性，这是后续分析一切复杂随机过程的基础。对独立事件的深入理解，特别是与互斥事件的区分，是本章的难点与核心。 第二章 随机变量及其分布 随机变量是连接现实世界随机现象与数学模型的桥梁。本章着重区分离散型随机变量和连续型随机变量，并分别介绍其描述工具：概率质量函数（PMF）和概率密度函数（PDF）。 对于离散变量，我们将详细分析伯努利分布、二项分布、泊松分布的实际背景与应用场景，例如质量控制中的缺陷率、事件发生的间隔时间等。对于连续变量，我们着重讨论均匀分布、指数分布和正态分布。正态分布，作为“钟形曲线”，因其在自然界和统计推断中的普遍性，将给予特别的关注，包括标准正态分布的查表与应用。 第三章 随机变量的数字特征 为了量化随机变量的集中趋势和离散程度，本章引入了数学期望（均值）和方差。我们推导了期望的线性性质，并探讨了方差的计算公式与意义。此外，还介绍了矩、协方差以及相关系数，用以衡量两个随机变量之间相互依赖的程度。 第四章 多维随机变量及其联合分布 现实问题中，我们往往需要同时考察多个随机变量。本章扩展到多维随机变量，讨论其联合分布函数、联合概率密度函数。关键在于理解边缘分布的求法，以及如何检验两个随机变量的独立性。协方差和相关系数在多维情境下的重要性被再次强调，它们是理解系统内部关联的关键。 第五章 随机变量的函数与极限定理 研究一个随机变量的函数（例如，两个独立随机变量之和的分布）是概率论中的常见任务。本章介绍求函数分布的常用方法，如矩量生成函数和特征函数，它们是处理复杂分布的有力工具。 本章的高潮是概率论的核心成果——大数定律和中心极限定理（CLT）。大数定律揭示了频率向概率收敛的必然性，而中心极限定理则解释了为什么正态分布在统计推断中占据如此核心的地位，即无论原分布如何，许多随机变量之和或平均值的分布都会渐近趋于正态分布。 --- 第二部分：数理统计——从数据中获取知识 数理统计是运用概率论原理，对来自随机现象的样本数据进行收集、整理、分析和推断的科学。它旨在通过有限的样本信息，对总体特征做出合理的、带有不确定性描述的判断。 第六章 统计抽样与统计量 统计推断建立在样本数据之上。本章首先介绍统计抽样的基本方法，如简单随机抽样、分层抽样等。随后，我们定义了统计量的概念，它是样本数据依特定规则计算出的数值，用于描述样本特征。重点解析了样本均值和样本方差，并讨论了它们在不同抽样分布下的具体形态，如卡方分布、t分布和F分布，这些分布是后续参数估计和假设检验的基石。 第七章 参数估计——量化总体特征 统计推断的核心任务之一是根据样本估计未知的总体参数（如总体均值 $mu$ 或方差 $sigma^2$）。本章分为两大部分： 1. 点估计：介绍构造优良估计量的标准，如无偏性、有效性、一致性。详细推导并比较矩估计法（MM）和极大似然估计法（MLE）的原理和计算步骤。对MLE的优良性进行简要阐述。 2. 区间估计：由于点估计总带有误差，区间估计提供了对参数取值范围的置信描述。我们构建了基于不同分布（正态分布、t分布、F分布）的置信区间，例如总体均值和方差的置信区间，并深入解释置信水平的含义。 第八章 假设检验——基于数据的决策 假设检验提供了一种严谨的科学决策流程，用于判断基于样本观察到的现象是否支持或反驳预先设定的总体假设。本章详细阐述检验的步骤：提出原假设 ($H_0$) 和备择假设 ($H_1$)，选择检验统计量，确定显著性水平 $alpha$，并根据P值或临界值做出拒绝或接受 $H_0$ 的决策。 重点介绍均值的检验（单样本/双样本 $t$ 检验）和方差的检验（卡方检验）。同时，深入剖析两种错误——第一类错误（犯弃真错误）和第二类错误（犯取伪错误）及其关联性。 第九章 方差分析与回归分析基础 本章将概率论和数理统计方法应用于变量间的关系建模。 方差分析（ANOVA）：作为多样本均值比较的强有力工具，ANOVA通过分解总变异，判断多个总体均值之间是否存在显著差异。本节侧重于单因素方差分析的原理和F检验的应用。 回归分析基础：这是数据建模的基石。我们从简单线性回归入手，定义最小二乘法来拟合最佳回归直线。详细讨论回归模型的假设（如误差的正态性、独立性），并学习如何检验回归系数的显著性，以及如何评估模型的拟合优度（决定系数 $R^2$）。 --- 总结与展望 本书的结构设计确保了概率论作为基础的理论深度，以及数理统计作为工具的应用广度。我们不仅教授如何计算，更侧重于培养读者运用随机思维分析复杂现实问题的能力。学完本书，读者将能够自信地处理随机过程数据，构建可靠的统计模型，并对基于数据的推断结果做出审慎的判断。本书是连接纯粹数学与应用科学的坚实桥梁。

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