具體描述
《投資交易筆記:2002-2010年中國債券市場研究迴眸》，本書所涉及的2002～2010年也正是筆者精力最為旺盛、求知欲最強的時期，每每望著自己這些年來積纍的厚厚九本心得筆記，總覺得這是自己的一筆財富，也由此萌生瞭將其總結歸納，保留一份曆史資料的念頭，這也是寫作本書的主要原因。
著者簡介
董德誌，上海社會科學院世界經濟研究所金融學博士研究生在讀，2002年進人中國銀行：2003～201O年就職於中國銀行全球金融市場部上海交易中心，從事人民幣資金，債券産品的交易以及研究工作；2011年至今就職於上海中銀萬國證券研究所有限公司，從事債券研究工作。
圖書目錄
導讀
第一章 2002年：強弩之末
第一節 2002年基準國債利率運行軌跡綜述
第二節 2002年長期利率波動詳解
第二章 2003年：利率起步迴升之年
第一節 2003年基準國債利率運行軌跡綜述
第二節 2003年長期利率波動詳解
第三章 2004年：帶有一些“非理性”意味的大崩潰
第一節 2004年基準國債利率運行軌跡綜述
第二節 2004年長期利率波動詳解
第四章 2005年：大牛市
第一節 2005年基準國債利率運行軌跡綜述
第二節 2005年長期利率波動詳解
第五章 2006年：波動市——成亦央票，敗亦央票
第一節 2006年基準國債利率運行軌跡綜述
第二節 2006年長期利率波動詳解
第六章 2007年：通脹年，大熊市
第一節 2007年基準國債利率運行軌跡綜述
第二節 2007年長期利率波動詳解
第七章 2008年：峰迴路轉，大起大落
第一節 2008年基準國債利率運行軌跡綜述
第二節 2008年長期利率波動詳解
第八章 2009年：經濟增長觸底反彈
第一節 2009年基準國債利率運行軌跡綜述
第二節 2009年長期利率波動詳解
第九章 2010年：經濟滯脹局麵初顯
第一節 2010年基準國債利率運行軌跡綜述
第二節 2010年長期利率波動詳解
第二篇 銀行間債券市場三大基本利率關係研究
導讀
第一章 公開市場操作工具利率的曆史變化分析
第一節 長期利率方嚮與中央銀行票據發行利率方嚮背離的1O個時期
第二節 中央銀行在公開市場操作中的態度不盡相同
第三節 中央銀行票據發行利率與交易利率的關係分析
第四節 中央銀行票據發行過程中的量價關係
第五節 3年期中央銀行票據的發行曆史迴顧
第六節 影響中央銀行票據發行利率變化的政策立足點
第二章 銀行間市場迴購利率的曆史變化迴顧
第一節 7天迴購利率與資金成本的曆史變化迴顧
第二節 迴購利率與資金數量的關係
第三篇 經濟基本麵
導讀
第一章 宏觀經濟基本麵指標——通貨膨脹
第一節 各種價格類指標簡介
第二節 CPI指數詳細分析
第三節 如何理解各價格指數之間的傳導關係
第二章 宏觀經濟基本麵指標——經濟增長
第一節 貿易類經濟指標介紹
第二節 固定資産投資類經濟指標介紹
第三節 消費類經濟指標——社會消費品零售總額介紹
第四節 GDP與傳統“三駕馬車”的關係
第五節 一個更為及時、綜閤的經濟增長類指標——工業增加值
第三章 各類經濟增長指標的領先與滯後性
第四篇 貨幣分析
導讀
第一章 中央銀行資金報錶分析
第一節 基礎貨幣分析
第二節 廣義貨幣供應量分析
第三節 貨幣乘數分析
第四節 對貨幣政策寬鬆度衡量標準的探討
第二章 商業銀行資金報錶分析
第五篇 政策與策略
導讀
第一章 利率麯綫的傾斜度變化一覽
第一節 2002～2004年長短期利率變化形態一覽
第二節 2005～2006年長短期利率變化形態一覽
第三節 2007～2008年長短期利率變化形態一覽
第四節 2009～2010年長短期利率變化形態一覽
第二章 固定利率債券與浮動利率債券比價分析
第三章 短期品種所蘊涵的利率麯綫變化預期
第一節 1年期和2年期品種的利差變化
第二節 2年期短期利率的分析
第三節 對3年期品種的遠期利率分析要考慮利率麯綫斜度變化的因素
第四章 股票市場與債券市場變化的互驗互證
第一節 逆用美林投資時鍾的結論，藉助於權益類資産的分類
錶現來判斷目前宏觀經濟組閤狀態
第二節 從長期趨勢性來看，股票市場PE與長期債券利率具有較強的正相關性
第五章 從國際因素來理解長期利率變化
第一節 美元變化和國內長期利率的關係
第二節 美元的變化與國內股票市場的相關性相對較弱
第六章 10年期國債利率的技術分析指標
第七章 商業銀行債券投資與信貸配置的關係
第八章 貨幣政策與財政政策的不同搭配對於債券市場的影響
第一節 財政政策與貨幣政策的不同搭配對市場利率的理論影響
第二節 貨幣政策和財政政策的鬆緊搭配對市場利率的實際影響
第三節 貨幣政策和信貸政策的不同搭配對市場利率的影響
第四節 綜閤迴顧
第五節 帶有行政色彩的政策調控行為——階段性的價格管製措施
第六節 2002～2010年曆次法定存貸款利率變化對債券市場影響一覽
第六篇 隨筆漫談
第一章 談談分析框架的化繁為簡
第二章 談談投資行為與交易行為的差異
第一節 兩類賬戶的成本不同
第二節 兩類賬戶的考核要求不同
第三節 兩類行為的分析邏輯有所差異
第三章 論左側操作和右側操作
第四章 談談政策麵因素對債券市場的影響
第五章 談談市場研究與分析的作用
參考文獻
· · · · · · (收起)
讀後感
整个内容对中国宏观经济指标的理解还是很全面的。虽然缺乏宏观经济学分析的深度分析，但对于把握中国经济动态，跟踪市场对经济指标与事件的反映还是很有启发的。书中图文并茂的分析，加上作者自己的见解与分析，最后糅合读者自己的理解，收获还是很大的。
評分这本书就是一些数据的堆砌，价值不大。这些信息中大部分都可在统计局、央行、中债网的报告中免费获得。并且，分析的内容不清晰，通篇为一个学究风范的研究报告。 作者无法把简单的东西说清楚，不懂的人看了更不懂，懂的人看会觉得价值不多。 ---------------------------------...
評分又是一本地铁读物，然而觉得以这本书的的内容，还是静下心来学习下比较好。书中满满的干货，估计做过债券市场的人读起来会轻松许多，债券分析初入门的小白表示稍觉吃力。假期里读过的第二本讲债券市场的书，感觉收获不少。 前半部分是对2002-2010债券市场波动的解读，以史为鉴...
評分作者是以学术研究的严谨态度来分析02-10年的债券走势的。 1、首先是对利率市场变化的回顾； 2、其次是分析银行间债券市场、经济基本面、货币分析、政策等，基本的概念分析，和债券可能的联系等。 结论： 四类因素会对利率的走向产生重要影响：经济基本面因素、资金面因素、政...
評分银行间债券市场三大基本利率关系研究 7天回购利率主要是反映基金面因素的灵敏指标，1年期中央银行票据的发行利率是反映中央银行货币政策意图的敏感指标，而10年期国债利率则更多反映经济基本面因素的变化。 将主要精力落实在分析把握7天回购利率与1年期中央银行票据发行利率的...
用戶評價
這本書很不錯，屯瞭3本。優點不說瞭。說下缺點：1、沒有用更新後的知識體係來梳理曆史筆記，而是停留在原始筆記上，最多隻是修修補補，所以前後差異很大。2、交易不是尋找每段行情的解釋，而應該是當時的數據、分析邏輯和交易想法。3、有些在作者看來大傢都有的深入研究，讀者還是希望能看到的。
评分看不太懂，感覺和他寫的研究報告差不多。
评分債市相對於股市來講，太科學瞭....無論市場給什麼信號，都會立刻做齣相應反應。我覺得除瞭債市跟經濟基本麵相關性很高之外，還有個原因是投資債市的散戶並不多……整個市場情緒是偏理性的
评分非常有啓發，對債券市場瞭解多瞭許多
评分不建議閱讀
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