具體描述
《期權與期貨市場基本原理(原書第7版)》是約翰•赫爾教授專門為那些沒有受過金融數學係統訓練的高校學生和從業人員而寫的，其內容囊括瞭《期權、期貨及其他衍生産品》一書的基礎理論，提供瞭大量業界實例。而且沒有涉及到微積分應用。
相較舊版，第7版新增瞭兩章全新的內容，一是介紹瞭次級貸款派生齣來的産品，討論其問題所在，並展望將來如何防範危機；二是特彆講述瞭雇員股票期權，強調由於會計準則的變化使得學生應該更加重視對雇員股票期權的理解以及定價。另外，作者還為該書配套瞭包含信用衍生産品的DerivaGem軟件，它可以定價多種期權，也可以檢測期權的性質並可以較為容易地將這些程序用於數值計算，該軟件可以在網絡上下載到。
《期權與期貨市場基本原理(原書第7版)》適用於金融、財務或相關專業的本科生，以及MBA或其他非經濟類研究生。另外，從業人員可以選用這本書來提高自身對於期貨及期權的瞭解。
著者簡介
約翰·赫爾：衍生産品和風險管理教授，在衍生産品和風險管理領域享有盛名，研究領域包括信用風險、經理股票期權，波動率麯麵市場風險以及利率衍生産品。他和艾倫·懷特(Alan White)教授研發齣的赫爾·懷特(Hull-White)利率模型榮獲Nikko-LOR大奬。他曾為北美、日本和歐洲多傢金融機構提供金融谘詢。約翰·赫爾教授著有《風險管理與金融機構》《期權、期貨和其他衍生産品》和《期權與期貨市場基本原理》等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言，並在世界不同地區的交易大廳中廣泛采用。
王勇：西安交大理科學士，加拿大達爾豪斯大學博士，持有CFA和FRM證書。現任加拿大皇傢銀行全球風險管理部董事總經理，主管全行的模型定量分析。他在衍生産品交易、金融工程等領域有很深的造詣，著有風險管理專著。王勇博士曾給中國國傢外匯管理局、中國工商銀行等十幾傢金融機構的高級管理人員提供風險管理培訓，並受邀在加拿大三傢著名高校研究生院講課。王勇博士是加中金融協會的創始人之一。
袁俊博士現任加拿大皇傢銀行全球市場風險定量分析部經理，主要負責股票相關産品(包括股指期貨、期權和其他衍生品)的定量分析，業務涉及産品模型定價、對衝策略以及風險管理。
袁俊博士2001年畢業於中國上海交通大學本科，2003年獲加拿大女皇大學碩士學位，2007年獲加拿大多倫多大學博士學位；他現在是注冊風險管理師(FRM)。
圖書目錄
推薦序二（彭實戈）
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
第1章 引言
1.1 期貨閤約
1.2 期貨市場的曆史
1.3 場外交易市場
1.4 遠期閤約
1.5 期權閤約
1.6 期權市場的曆史
1.7 交易員的種類
1.8 對衝者
1.9 投機者
1.10 套利者
1.11 危害
小結
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測驗題
練習題
作業題
第2章 期貨市場的運作機製
2.1 期貨閤約的開倉與平倉
2.2 期貨閤約的規定
2.3 期貨價格收斂到現貨價格的特性
2.4 保證金的運作
2.5 場外市場
2.6 報紙上的報價
2.7 交割
2.8 交易員類型及交易指令類型
2.9 監管
2.10 會計及稅收
2.11 遠期與期貨閤約比較
小結
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測驗題
練習題
作業題
第3章 采用期貨的對衝策略
3.1 基本原理
3.2 擁護及反對對衝的觀點
3.3 基差風險
3.4 交叉對衝
3.5股指期貨
3.6 嚮前滾動對
小結
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測驗題
練習題
作業題
附錄3A 統計的重要概念與資本資産
定價模型
第4章 利率
4.1 利率的類型
4.2 利率的測定
……
第5章 遠期及期貨價格的確定
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 證券化與2007年信用危機
第9章 期權市場的動作過程
第10章 股標期權的性質
第11章 期權交易策略
第12章 二叉樹簡介
第13章 期權定價，布萊剋-期科爾斯-莫頓模型
第14章 雇員股票期權
第15章 股指期權和貨幣期權
第16章 期貨期權
第17章 希臘值
· · · · · · (收起)
讀後感
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用戶評價
考試結束，開心哦！
评分較第6版新增瞭些內容
评分要想真明白，還是得把書裏的題做瞭
评分考試結束，開心哦！
评分對這本書我隻有四個字好說——虐戀深情
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